Спасибо всем! Похоже я нашел свой Грааль! - страница 18

 
и да и нет.... есть вещи которые работают постоянно - но другой вопрос что доходность не граальная... - это если купить евро в 2001-2002 а продать в 2008. Или купить нефть в 2002 и продать в 2008. Я больше вещей, которые работают "постоянно" не знаю. Вы знаете? Какие это вещи?

если требуется переоптимзация - то это уже дорога в никуда...причина очень простая...когда переоптимизировать ? ... если найти овет на этот вопрос то переоптимизация не нужна будет... -
переоптимизировать тогда, когда доходность ТС снизилась до 0 либо ниже определенной величины. Если ТС приносили 20%/месяц и ее доходность начала снижаться и достигла 1%/месяц (например), то ее необходимо переоптимизировать. Зачем она такая нужна? Ответ есть и переоптимизация нужна ИМХО. 

все это я к тому что знаю о чем говорю...2 года не показатель...не надо впадать в эйфорию...
- так я наоборот говорю - в большинстве случаев тестирование на истории вообще бесполезно
 

ИМХО работают постоянно - приносят прибыль на реальном счете.

Картинки интересные. Но ват вопрос - а за 10 лет до начальной точки этих картинок они давали такой результат на истории? Если нет - вы бы их не применяли на реальной торговле в этот период. И показанная доходность ТС - чисто теоретическая. 

 
Demi:

все это я к тому что знаю о чем говорю...2 года не показатель...не надо впадать в эйфорию...
- так я наоборот говорю - в большинстве случаев тестирование на истории вообще бесполезно

ну просто потом не удивляйтесь что на рынке вдруг появится такая динамика как была лет 5 назд и тс с ней не справится...не смотря на переоптимизацию...

мы просто говорим немного на разных языках ... но это и хорошо - сколько людей столько мнений...я свое высказал - ваше выслушал... пошел продолжать поиски грааля ))))))

 
Чаша Грааль! Нашедшим - не рекомендуеться наливать бармату и керосин - теряются свойства (из инструкции....)
 
Demi:

ИМХО работают постоянно - приносят прибыль на реальном счете.

Картинки интересные. Но ват вопрос - а за 10 лет до начальной точки этих картинок они давали такой результат на истории? Если нет - вы бы их не применяли на реальной торговле в этот период. И показанная доходность ТС - чисто теоретическая.


да давали на той истории(тс на дневках), с заходом на эту ...там их и делал...на реале не стояли - я такие просадки психологически не выдержу...привык торговать руками с отслеживанием поз....чарты валялись на компе недавно обнаружил...
 
Vizard:

ну просто потом не удивляйтесь что на рынке вдруг появится такая динамика как была лет 5 назд и тс с ней не справится...не смотря на переоптимизацию...

мы просто говорим немного на разных языках ... но это и хорошо - сколько людей столько мнений...я свое высказал - ваше выслушал... пошел продолжать поиски грааля ))))))


может вдруг и появится, может и не появится. Может появится такая как в 1985 году, может такая как в 2000 году, может как 3 года назад.

Все может быть. 

основная проблема в том, что рыночная динамика неэргодична и нестационарна.

Все может быть. 

 
Tantrik:
Чаша Грааль! Нашедшим - не рекомендуеться наливать бармату и керосин - теряются свойства (из инструкции....)


зачем же нашедшему бармата с потерянными свойствами?

И бензин? 

 
Demi:


может вдруг и появится, может и не появится. Может появится такая как в 1985 году, может такая как в 2000 году, может как 3 года назад.

Все может быть.

основная проблема в том, что рыночная динамика неэргодична и нестационарна.

Все может быть.


ну вот..так и вывод то какой...что если возможно - то почему бы на имеющейся истории и не проверить ?...я проверяю...
 

Из рыночной неэргодичности и нестационарности выплывает очень нехороший статистический вывод:

Если экономический процесс не является стационарным и эргодическим, и даже если вероятностные функции распределения все-таки могут быть посчитаны, то эти функции подвержены внезапным (т.е. непредсказуемым) изменениям и рынок, непредсказуем. 

В вашем случае глубокий провал на середине интервала тестирования. 

 
Demi:

Из рыночной неэргодичности и нестационарности выплывает очень нехороший статистический вывод:

Если экономический процесс не является стационарным и эргодическим, и даже если вероятностные функции распределения все-таки могут быть посчитаны, то эти функции подвержены внезапным (т.е. непредсказуемым) изменениям и рынок, непредсказуем.

В вашем случае глубокий провал на середине интервала тестирования.


я не любитель наукоемких слов(неуч) а так все правильно.. это и есть по простому говоря смена динамики...а тс просто простая и не учитывает всех возможных факторов ...