Нужна вторая голова, или даже две, чтоб как у змея Гарыныча - страница 9

 
Angela:

1) Много переделала ТС на своих замороченных индикаторах, но одну проблему преодолеть так и не смогла, ТС показывают высокую эффективность, но на коротких отрезках истории. Т.к. оптимизацией не занимаюсь в принципе, да и оптимизировать мои индикаторы довольно сложно, слишком много изменяемых параметров, делала все новые и новые ТС по разным стратегиям, стараясь найти устойчивую в широком диапазоне, пока так и не удалось.

2) Решила попробовать сделать самую примитивную на одной машке, диапазон работы получился существенно шире, но показатели, по сравнению с предыдущими версиями, очень низкие. Вопрос в студию: есть ли перспективы доработки такой ТС, или по опыту бывалых у такой ТС нет шансов?

И первому и второму, по моему, не хватает адаптивности. А ради доработки (которая возможно окажется бесполезной) можно потратить всю жизнь.
 
Angela:

Не теряю Веры и Надежды, а Любовь придет, когда сделаю!

:)

Любовь может прийти и без этого... любовь знаете ли вещь духовная, а не материальная... :)

Может Вы всё таки любовь ищите, а не грааль? :) Неплохо бы с истинными целями сначала определиться. :)

 
joo:
И первому и второму, по моему, не хватает адаптивности. А ради доработки (которая возможно окажется бесполезной) можно потратить всю жизнь.
Поддерживаю, если вы под словом "адаптивность" применяете включение/отключение сигналов в зависимости от количества и прибыльности результатов! Когда то была тема интересная, не помню как называлась, там человек показывал на примере стратегии, которая и не зарабатывала и не сливала, эффект этого самого выключателя. Он торговал двумя типами лотов: либо 1.00, либо 0.01. Виртуально строил скользящую кривую прибыли в пунктах и если прибыль была выше кривой - торговал 1.00 лотом, иначе 0.01.
 
EvgeTrofi:
Поддерживаю, если вы под словом "адаптивность" применяете включение/отключение сигналов в зависимости от количества и прибыльности результатов! Когда то была тема интересная, не помню как называлась, там человек показывал на примере стратегии, которая и не зарабатывала и не сливала, эффект этого самого выключателя. Он торговал двумя типами лотов: либо 1.00, либо 0.01. Виртуально строил скользящую кривую прибыли в пунктах и если прибыль была выше кривой - торговал 1.00 лотом, иначе 0.01.

Нет, я о другом. Вы говорите про фильтрацию, и не важно фильтрацию чего - сигналов или размера позиции.

Я говорю про адаптивность. Способность ТС изменятся. Можно адаптивность разделить на два типа:

a) изменение параметров непрерывно (непрерывность конечно же подразумевает изменение параметров ТС на каждом баре, меньшей дискретности невозможно добится из за дискретной природы самого сигнала)

б) изменение параметров через определенный промежуток времени.

Ясно что автор стоит перед выбором - либо работать над дальнейшей детализацией параметров ТС и пытаться "учесть всё" (опять же, учесть нюансы только исторического участка), либо пытаться огрублять ТС (адепты этого подхода считают, что чем меньше параметров у ТС, тем лучше) . У обоих подходов есть недостатки: у первого - невысокая робастость, у второго - невысокая доходность. И вообще, мне совершенно непонятно стремление многих тестирование с постоянным лотом и с постоянными TP и SL, так как в свете вышеизложенного это называется... сами знаете как называется.

Подчеркну, что речь идет об адаптивности, а не о переоптимизации (проведение оптимизации через некоторое время). Хотя даже переоптимизация лучше, чем ничего.

 

joo:

либо пытаться огрублять ТС (адепты этого подхода считают, что чем меньше параметров у ТС, тем лучше) .

Уменьшение параметров не всегда связано с "огрублением" ТС. Просто параметр может быть вычислен адаптивно вместо использования некоей константы на все случаи жисти. Отсюда легко понять шо именно константный подход более проблематичен так он будет требовать новых констант для заделки дыр в других местах.

Также нетрудно сообразить шо подобное заделывание всех дыр на уровне кода на каком-то отрезке истории в принципе ничем не отличается от подгонки под историю.

 
joo:

Нет, я о другом. Вы говорите про фильтрацию, и не важно фильтрацию чего - сигналов или размера позиции.

Я говорю про адаптивность. Способность ТС изменятся. Можно адаптивность разделить на два типа:

a) изменение параметров непрерывно (непрерывность конечно же подразумевает изменение параметров ТС на каждом баре, меньшей дискретности невозможно добится из за дискретной природы самого сигнала)

б) изменение параметров через определенный промежуток времени.

Ясно что автор стоит перед выбором - либо работать над дальнейшей детализацией параметров ТС и пытаться "учесть всё" (опять же, учесть нюансы только исторического участка), либо пытаться огрублять ТС (адепты этого подхода считают, что чем меньше параметров у ТС, тем лучше) . У обоих подходов есть недостатки: у первого - невысокая робастость, у второго - невысокая доходность. И вообще, мне совершенно непонятно стремление многих тестирование с постоянным лотом и с постоянными TP и SL, так как в свете вышеизложенного это называется... сами знаете как называется.

Подчеркну, что речь идет об адаптивности, а не о переоптимизации (проведение оптимизации через некоторое время). Хотя даже переоптимизация лучше, чем ничего.


Вы все правильно говорите, и я пытаюсь идти именно этим путем. А создание все новых и новых ТС по разным стратегиям, это не самоцель найти идеальную, которая одинаково хорошо работала бы на всех фазах рынка, я пытаюсь нащупать стратегию которая позволяла бы проводить адаптацию ТС в широком диапазоне, но пока моего серого вещества не хватает, чтобы заполнить все белые пятна.

Примитивные подходы не дают необходимой эффективности, и обозначенная в начале темы ТС показывает это.

Создание сложных систем с большим количеством логических блоков, которые были бы обучены на распознавание и обработку отдельных рыночных ситуаций резко повышает эффективность ТС, но обратной стороной этой медели становится сложность настройки, а тем более и адаптации этих систем, т.к. каждый узел по сути имеет свои параметры регулировки. Создавая все новые и новые функциональные блоки все равно не возможно учесть бесконечное множество рыночных ситуаций, а если блоки делать статичными, в лучшем случае при изменении ситуации они перестают ее отрабатывать, но часто небольшие изменения в характере рынка не отключают, а искажают их работу и они формируются ложные сигналы.

Попытки решить проблему адаптации традиционными способами, по принципу работы тестера стратегий внутри самой ТС, переобучая ее через определенные интервалы времени на виртуальных прогонах, меняя комбинацию перестраиваемых параметров, не представляется возможным, в силу большого количества параметров оптимизации отражающих работу каждого блока, и даже генетические алгоритмы в этом случае не помогут. К тому же это уже оптимизация, со всеми вытекающими последствиями, а не в чистом виде адаптация, а оптимизация не может отражать текущие изменения на рынке, она всегда запаздывает по меньшей мере на время ушедшее на оптимизацию, к тому же параметры получаемые в результате оптимизации очень усредненные на интервале диапазона оптимизации, и это значит, что в каждый конкретный момент времени они не будут соответствовать оптимальным.

Выходом из этой тупиковой ситуации является создание систем адаптации по принципу обратных связей, например как в генераторах, где обратная связь стабилизирует частоту и фазу сигнала, или в усилителях, где отрицательная обратная связь выравнивает амплитудо-частотную характеристику в заданном диапазоне. И хотя сигнал внутри этого диапазона может меняться в широких пределах как по амплитуде, так и по частоте, но всего лишь один функциональный узел удерживает систему в заданных границах не зависимо от характера изменений сигнала.

Я давно бьюсь над решением этой задачи, интуитивно чувствую, что решение есть, хожу вокруг него кругами, но ни как не могу зацепиться за точку отсчета, как говорил Архимед, "дайте мне точку опоры и я переверну землю", так вот эту точку опоры и не могу найти. Поэтому и подняла эту тему, найти решение на сложных ТС трудно, поэтому и предлагаю начать на самой примитивной на одной машке.

 
Angela:


Выходом из этой тупиковой ситуации является создание систем адаптации по принципу обратных связей, например как в генераторах, где обратная связь стабилизирует частоту и фазу сигнала, или в усилителях, где отрицательная обратная связь выравнивает амплитудо-частотную характеристику в заданном диапазоне. И хотя сигнал внутри этого диапазона может меняться в широких пределах как по амплитуде, так и по частоте, но всего лишь один функциональный узел удерживает систему в заданных границах не зависимо от характера изменений сигнала.

Блин, на самом интересном месте ...:( народ, что там в абзадце, в двух словах...
 
sever30:
Блин, на самом интересном месте...не понял...:( народ, что там в абзадце, в двух словах...
Анжела, видимо, имеет ввиду корректирующую RC цепочку в отр. обратной связи (если усилок брать). Но, господа, таких простых решений на рынке не бывает. Есть очень простая вещь, которую почему-то большинству сложно понять: есть причина - есть следствие. Попытка предугадывать (адаптироваться под причину???))) ни к чему не приведет. Единственное, что нам остается, это - максимально быстро реагировать на меняющийся контекст, и это не простая задача, но, в отличие от попыток предугадывать цену, решаемая.
 
Svinozavr:
Анжела, видимо, имеет ввиду корректирующую RC цепочку в отр. обратной связи (если усилок брать). Но, господа, таких простых решений на рынке не бывает. Есть очень простая вещь, которую почему-то большинству сложно понять: есть причина - есть следствие. Попытка предугадывать (адаптироваться под причину???))) ни к чему не приведет. Единственное, что нам остается, это - максимально быстро реагировать на меняющийся контекст, и это не простая задача, но, в отличие от попыток предугадывать цену, решаемая.
А вроде как и не было речи про предугадывание. За адаптивность речь пошла. В Вашей терминологии - "максимально быстро реагировать на меняющийся контекст". Я, во всяком случае это имел ввиду, не знаю, это ли имела ввиду Angela.
 
joo:
А вроде как и не было речи про предугадывание. За адаптивность речь пошла. В Вашей терминологии - "максимально быстро реагировать на меняющийся контекст". Я, во всяком случае это имел ввиду, не знаю, это ли имела ввиду Angela.

Разумеется, Андрей. Следование, а не предугадывание. Но, согласитесь, лишний раз подчеркнуть это не лишне. С постоянными упорством люди пытаются именно угадывать, а не разбираться в том, что происходит в конкретный момент. Отсюда и постоянный бред про неработающий ТА и пр. ахинея.

А так... я всего лишь отвечал на вопрос про ООС.)))