Нужна вторая голова, или даже две, чтоб как у змея Гарыныча
Это ООС?
Swetten:
Это ООС?
Это ООС?
Я не занимаюсь оптимизацией и настройку вела на картинках в интервале всего 1 дня.
Собственно почему возник у меня вопрос, занимаясь разработкой ТС привыкла примерно к таким результатам, но не могу добиться стабильности, а с приведенными выше, не знаю что и делать.
Strategy Tester Report
Angel
Alpari-Demo (Build 226)
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 30 Минут (M30) 2010.04.26 00:00 - 2010.05.25 23:30 (2010.04.26 - 2010.05.26) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | Lot=0.1; MaxRisk=1; StopLoss=570; | ||||
| Баров в истории | 2049 | Смоделировано тиков | 1155483 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 19 | ||||
| Начальный депозит | 1000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 2422.49 | Общая прибыль | 2449.95 | Общий убыток | -27.46 |
| Прибыльность | 89.22 | Матожидание выигрыша | 34.12 | ||
| Абсолютная просадка | 18.80 | Максимальная просадка | 141.90 (4.67%) | Относительная просадка | 4.67% (141.90) |
| Всего сделок | 71 | Короткие позиции (% выигравших) | 33 (87.88%) | Длинные позиции (% выигравших) | 38 (94.74%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 65 (91.55%) | Убыточные сделки (% от всех) | 6 (8.45%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 234.20 | убыточная сделка | -8.10 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 37.69 | убыточная сделка | -4.58 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 34 (1337.94) | непрерывных проигрышей (убыток) | 1 (-8.10) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 1337.94 (34) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -8.10 (1) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 11 | непрерывный проигрыш | 1 | |
В большинстве случаев диапазон зависит от индикатора(ов) и как они реагируют на изменения на рынке
rensbit:
В большинстве случаев диапазон зависит от индикатора(ов) и как они реагируют на изменения на рынке
В большинстве случаев диапазон зависит от индикатора(ов) и как они реагируют на изменения на рынке
Это понятно, мои индикаторы достаточно сложные и очень чувствительные к изменениям рынка, а сделать эффективную автонастройку пока не удается, вот и попробовала использовать машку, куда уж стабильней, но результаты не впечатляют.
Устойчивость определяется способностью системы не сливать на неблагоприятных для нее участках истории. Т.е. при постоянных исходных параметрах выбираем участки на которых сливает, ищем причину, пытаемся побороть и т.д.
Angela:
Это понятно, мои индикаторы достаточно сложные и очень чувствительные к изменениям рынка, а сделать эффективную автонастройку пока не удается, вот и попробовала использовать машку, куда уж стабильней, но результаты не впечатляют.
Это понятно, мои индикаторы достаточно сложные и очень чувствительные к изменениям рынка, а сделать эффективную автонастройку пока не удается, вот и попробовала использовать машку, куда уж стабильней, но результаты не впечатляют.
Ищите закономерность. P.S. здесь правда нет одной детали :)
FION:
В таком случае появляются другие участки
Устойчивость определяется способностью системы не сливать на неблагоприятных для нее участках истории. Т.е. при постоянных исходных параметрах выбираем участки на которых сливает, ищем причину, пытаемся побороть и т.д.
Angela:
Моя ТС из 1 поста содержит только одну машку, а не несколько, которые давали бы пересечения.
На приведенном скрине пересечения не используется
Моя ТС из 1 поста содержит только одну машку, а не несколько, которые давали бы пересечения.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Много переделала ТС на своих замороченных индикаторах, но одну проблему преодолеть так и не смогла, ТС показывают высокую эффективность, но на коротких отрезках истории. Т.к. оптимизацией не занимаюсь в принципе, да и оптимизировать мои индикаторы довольно сложно, слишком много изменяемых параметров, делала все новые и новые ТС по разным стратегиям, стараясь найти устойчивую в широком диапазоне, пока так и не удалось. Решила попробовать сделать самую примитивную на одной машке, диапазон работы получился существенно шире, но показатели, по сравнению с предыдущими версиями, очень низкие. Вопрос в студию: есть ли перспективы доработки такой ТС, или по опыту бывалых у такой ТС нет шансов?
Если ММ включить, то получается такое: