Взаимодействие рынков. - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо.
3.Выделенное притянул за уши.Естественно,если рассчитывать корелляцию без сдвига по времени,тоесть I(0),то обнаружить наличие "ведущих" - "ведомых" невозможно.Ещё раз - есть модель VAR(p) для этого.
4.Море бабла вращается в статистическом арбитраже и парном трейдинге - это и есть основная причина корелляций.Сама корелляция,а также коинтеграция - тоже причина в принятии решений,тоесть корелляция это тоже причина самой себя.Например 6 мая - моментальный обвал основных фондовых индексов.Что там,экспорт-импорт сработал?Экспорт-импорт чего,джинс из Китая?
5.В акциях оно может и нет,а вот в индексах... Нелепо постоянно что-то предполагать и гадать в зависимости от настроения,когда можно подсчитать всё в цифрах.
3.Выделенное притянул за уши.Естественно,если рассчитывать корелляцию без сдвига по времени,тоесть I(0),то обнаружить наличие "ведущих" - "ведомых" невозможно.Ещё раз - есть модель VAR(p) для этого.
4.Море бабла вращается в статистическом арбитраже и парном трейдинге - это и есть основная причина корелляций.Например 6 мая - моментальный обвал основных фондовых индексов.Что там,экспорт-импорт сработал?Экспорт-импорт чего,джинс из Китая?
5.В акциях оно может и нет,а вот в индексах... Нелепо постоянно что-то предполагать и гадать в зависимости от настроения,когда можно подсчитать всё в цифрах.
3. Ты из тех, кто математику объясняет экономикой, а я .. экономику математикой. Прочувствовал разницу ?
4. Море бабла бла бла ... голословные утверждения.
Если ты объяснил обвал 6 мая парным трейдингом или арбитражом - ТЫ ИДИОТ. Но ты в этом не одинок :) (хм, неплохо получилось )
Куча кретинов стали кричать о высокочастотном трейдинге, который привел к такому развитию событий ... не понимая ни сути арбитража ни тем более парного трейдинга.
Я думаю, причина такого обвала стало заявления одного из членов ФРС о том, что главным для ФРС должна стать борьба с инфляцией - следствие повышение ставок, ну рынки и пересрались. Вот и всё :)
Действительно, причем тут экспорт-импорт ... выпендриться решил ? ;)
5. Можно Машку за ляшку, хотя тебе и это слабо.
Если ты объяснил обвал 6 мая парным трейдингом или арбитражом - ТЫ ИДИОТ. Но ты в этом не одинок :) (хм, неплохо получилось )
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
Скажите а какими способами по вашему можно извлекать прибыль из рынков? тех анализ? фундамент? что то еще?
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
О, ВЕЛИКИЙ!
Ничтожны мы в сравнении с тобой! Мудрость твоя не знает границ! Но у ничтожных учеников твоих возникли вопросы. Снизойди к ним и просвети:
1. глубокая мысль. Этим ты, ВЕЛИКИЙ, хотел выразить мысль что корреляция - показатель характеризующий статистическую взаимосвязь между двумя или более показателями.
2. извини, о МАСТЕР, ничтожных учеников твоих - что означает что пересчитывать корреляцию внутри дня занятие бесполезное? Что означает бесполезное? Некорректное? А почему? А для каких таймфреймов корректное? А что означает полезное вычисление корреляции? Как применяется? А если я посчитаю корреляцию для Н1 и она окажется высокой (0.7-0.9)? Бесполезно?
3. Глубока мудрость твоя! Но в ничтожестве своем я бы сказал даже категоричнее - если корреляция между Х и У близка 1, то при изменении Х У не просто изменится, а измениться темпами ОЧЕНЬ БЛИЗКИМИ к изменению Х (близко к еденице 0.95-0.9999999).
4. ну тут даже писать не хочеться. То, что финансовые и товарные рынки взаимосвязаны - ждлозщрщцусдльу3амршщ3г!!!!!!! Ученикам твоим об этом на первом курсе ВУЗа рассказали. Спасибо тебе, о МАСТЕР, за напоминание.
5. Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xx - испытываешь ты нас, о МАСТЕР! Знаешь ведь, что данная модель поведения рынков характерна, в основном, для кризисного времени! А до кризиса данная зависимость СИЛЬНО ослабевала, а иногда по некоторым валютам имела ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ знак!
6. Но, заработать на этом нельзя - о МАСТЕР! А зачем же в п.2 обнадеживал, что расчет корреляции для таймфреймов выше дня ПОЛЕЗНОЕ? МАСТЕР познал всю глубину трейдинга, его прошлое, настоящее и будущее и из этого заключил БЕСПОЛЕЗНОСТЬ? МАСТЕР уверен? А может это только его мнение? А может надо было бы написать "я так думаю, я так считаю"?
7. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии. - МАСТЕР нашел в МТ4 Сбер? МАСТЕР писал все это для фондового рынка? А для форекса?
Прости, МАСТЕР, ничтожных учеников своих! Не оставь их без ответа в сию минуту трудную для них! Просвети - жги дальше
И вообще - от тебя ждали конкретики, а не формулы корреляции и рассказа какие валюты являются валютами-убежищами. Конкретику давай!
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Я тебе даже так скажу, о ВЕЛИКИЙ, в современном мире подобрать два числовых ряда, характеризирующих реальные процессы, с корреляцией = 0 практически не возможно. Все в этом мире взаимосвязанно. Корреляцию можно найти между динамикой температуры чахоточного больного в больнице Цурюпинска и графиком евры на форексе, о МУДРЫЙ
5. Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xx - испытываешь ты нас, о МАСТЕР! Знаешь ведь, что данная модель поведения рынков характерна, в основном, для кризисного времени! А до кризиса данная зависимость СИЛЬНО ослабевала, а иногда по некоторым валютам имела ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ знак!
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
чудо, чудо! Братия и сестры! Чудо великое - в кольце огненном явился МАСТЕР пред мною и молвил:
Глупцы неразумные! Истинно молвлю вам - до кризиса в определенные инвесторы вкладывают деньги в активы тех стран, фондовые индексы которых растут. Для этого они покупают валюту этих стран. Растет Доу - покупают бакс. Хотя до кризиса отрицательная корреляция между Доу и EURUSD - отдельные моменты. До кризиса, как правило, это была слабо положительная корреляция.
Так молвил МАСТЕР и исчез в дыму и пламени.
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
позже МАСТЕР появился снова и добавил - а во время кризиса стереотип поведения инвесторов изменился. США рассматривается как локомотив мировой экономики, поэтому рост Доу рассматривается как сигнал к выходу мировой экономики из кризиса. Инвесторы начинают выходить из баксовой наличности и вкладываться в рискованные валюты.
После этого МАСТЕР чихнул и исчез в копоти и чаде.....
И вообще, о МАСТЕР, чего ты уцепился в корреляцию? Жги про взаимодействие рынков!