Взаимодействие рынков. - страница 12

 
Risk >>:

3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.

4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.

5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. 

3.Выделенное притянул за уши.Естественно,если рассчитывать корелляцию без сдвига по времени,тоесть I(0),то обнаружить наличие "ведущих" - "ведомых" невозможно.Ещё раз - есть модель VAR(p) для этого.

4.Море бабла вращается в статистическом арбитраже и парном трейдинге - это и есть основная причина корелляций.Сама корелляция,а также коинтеграция - тоже причина в принятии решений,тоесть корелляция это тоже причина самой себя.Например 6 мая - моментальный обвал основных фондовых индексов.Что там,экспорт-импорт сработал?Экспорт-импорт чего,джинс из Китая?

5.В акциях оно может и нет,а вот в индексах... Нелепо постоянно что-то предполагать и гадать в зависимости от настроения,когда можно подсчитать всё в цифрах. 

 
FOXXXi писал(а) >>

3.Выделенное притянул за уши.Естественно,если рассчитывать корелляцию без сдвига по времени,тоесть I(0),то обнаружить наличие "ведущих" - "ведомых" невозможно.Ещё раз - есть модель VAR(p) для этого.

4.Море бабла вращается в статистическом арбитраже и парном трейдинге - это и есть основная причина корелляций.Например 6 мая - моментальный обвал основных фондовых индексов.Что там,экспорт-импорт сработал?Экспорт-импорт чего,джинс из Китая?

5.В акциях оно может и нет,а вот в индексах... Нелепо постоянно что-то предполагать и гадать в зависимости от настроения,когда можно подсчитать всё в цифрах.


3. Ты из тех, кто математику объясняет экономикой, а я .. экономику математикой. Прочувствовал разницу ?

4. Море бабла бла бла ... голословные утверждения.

Если ты объяснил обвал 6 мая парным трейдингом или арбитражом - ТЫ ИДИОТ. Но ты в этом не одинок :) (хм, неплохо получилось )

Куча кретинов стали кричать о высокочастотном трейдинге, который привел к такому развитию событий ... не понимая ни сути арбитража ни тем более парного трейдинга.

Я думаю, причина такого обвала стало заявления одного из членов ФРС о том, что главным для ФРС должна стать борьба с инфляцией - следствие повышение ставок, ну рынки и пересрались. Вот и всё :)

Действительно, причем тут экспорт-импорт ... выпендриться решил ? ;)

5. Можно Машку за ляшку, хотя тебе и это слабо.

 
Risk >>:

Если ты объяснил обвал 6 мая парным трейдингом или арбитражом - ТЫ ИДИОТ. Но ты в этом не одинок :) (хм, неплохо получилось )

Аяяй,объяснил обвал?Нет,я объяснил причину корелляций."Прочувствовал разницу"? (с)
 
Risk писал(а) >>

1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.

2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.

3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.

4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.

Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.

Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx

Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.

Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)

5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.


Скажите а какими способами по вашему можно извлекать прибыль из рынков? тех анализ? фундамент? что то еще?
 
Risk >>:

1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.

2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.

3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.

4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.

Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.

Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx

Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.

Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)

5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.


О, ВЕЛИКИЙ!

Ничтожны мы в сравнении с тобой! Мудрость твоя не знает границ! Но у ничтожных учеников твоих возникли вопросы. Снизойди к ним и просвети:

1. глубокая мысль. Этим ты, ВЕЛИКИЙ, хотел выразить мысль что корреляция - показатель характеризующий статистическую взаимосвязь между двумя или более показателями.

2. извини, о МАСТЕР, ничтожных учеников твоих - что означает что пересчитывать корреляцию внутри дня занятие бесполезное? Что означает бесполезное? Некорректное? А почему? А для каких таймфреймов корректное? А что означает полезное вычисление корреляции? Как применяется? А если я посчитаю корреляцию для Н1 и она окажется высокой (0.7-0.9)? Бесполезно?

3. Глубока мудрость твоя! Но в ничтожестве своем я бы сказал даже категоричнее - если корреляция между Х и У близка 1, то при изменении Х У не просто изменится, а измениться темпами ОЧЕНЬ БЛИЗКИМИ к изменению Х (близко к еденице 0.95-0.9999999).

 4. ну тут даже писать не хочеться. То, что финансовые и товарные рынки взаимосвязаны - ждлозщрщцусдльу3амршщ3г!!!!!!! Ученикам твоим об этом на первом курсе ВУЗа рассказали. Спасибо тебе, о МАСТЕР, за напоминание.

 5.  Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xx - испытываешь ты нас, о МАСТЕР! Знаешь ведь, что данная модель поведения рынков характерна, в основном, для кризисного времени! А до кризиса данная зависимость СИЛЬНО ослабевала, а иногда по некоторым валютам имела ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ знак!

 6. Но, заработать на этом нельзя - о МАСТЕР! А зачем же в п.2 обнадеживал, что расчет корреляции для таймфреймов выше дня ПОЛЕЗНОЕ? МАСТЕР познал всю глубину трейдинга, его прошлое, настоящее и будущее и из этого заключил БЕСПОЛЕЗНОСТЬ? МАСТЕР уверен? А может это только его мнение? А может надо было бы написать "я так думаю, я так считаю"?

7. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии. - МАСТЕР нашел в МТ4 Сбер? МАСТЕР писал все это для фондового рынка? А для форекса?

Прости, МАСТЕР, ничтожных учеников своих! Не оставь их без ответа в сию минуту трудную для них! Просвети - жги дальше

И вообще - от тебя ждали конкретики, а не формулы корреляции и рассказа какие валюты являются валютами-убежищами. Конкретику давай! 

 
Risk >>:

4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.


Я тебе даже так скажу, о ВЕЛИКИЙ, в современном мире подобрать два числовых ряда, характеризирующих реальные процессы, с корреляцией = 0 практически не возможно. Все в этом мире взаимосвязанно. Корреляцию можно найти между динамикой температуры чахоточного больного в больнице Цурюпинска и графиком евры на форексе, о МУДРЫЙ
 
NiKkel писал(а) >>

5. Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xx - испытываешь ты нас, о МАСТЕР! Знаешь ведь, что данная модель поведения рынков характерна, в основном, для кризисного времени! А до кризиса данная зависимость СИЛЬНО ослабевала, а иногда по некоторым валютам имела ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ знак!


Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
 
Roman_trader >>:

Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.

чудо, чудо! Братия и сестры! Чудо великое - в кольце огненном явился МАСТЕР пред мною и молвил:

Глупцы неразумные! Истинно молвлю вам - до кризиса в определенные инвесторы вкладывают деньги в активы тех стран, фондовые индексы которых растут. Для этого они покупают валюту этих стран. Растет Доу - покупают бакс. Хотя до кризиса отрицательная корреляция между Доу и EURUSD - отдельные моменты. До кризиса, как правило, это была слабо положительная корреляция.



Так молвил МАСТЕР и исчез в дыму и пламени.
 
Roman_trader >>:

Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.


позже МАСТЕР появился снова и добавил - а во время кризиса стереотип поведения инвесторов изменился. США рассматривается как локомотив мировой экономики, поэтому рост Доу рассматривается как сигнал к выходу мировой экономики из кризиса. Инвесторы начинают выходить из баксовой наличности и вкладываться в рискованные валюты. 

 

После этого МАСТЕР чихнул и исчез в копоти и чаде..... 

 
Risk >>:


 И вообще, о МАСТЕР, чего ты уцепился в корреляцию? Жги про взаимодействие рынков!