Взаимодействие рынков. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Мой личный опыт ... лаговая зависимость до 30%" - балбес, лаг вообще-то в единицах времени выражается. Ты че там вообще считал-то ??? ;))))
Ага,а сам писал что корелляция ни к чему не стремится,но вот чудо - она у тебя не зависит от времени.Если бы это было так,то корелляция стремилась бы к определённому значению.
И не уклоняйся от темы:речь шла ещё и о "ведущих" - "ведомых".Зачем мне эти 30% I(1),когда есть 99,9% I(0).
Я не могу комментировать того, чего не писал. Читать умеешь вообще ? Автора смотри.
Я не могу комментировать того, чего не писал. Читать умеешь вообще ? Автора смотри.
Это только в твоей башке есть ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ на фондовом рынке, это только у тебя корреляция к чему-то стремится, когда это величина не зависит от времени !
Всё правильно,ты уже не можешь коментировать то,чего ты незнаешь и стесняешься признать ошибку.
Всё правильно,ты уже не можешь коментировать то,чего ты незнаешь и стесняешься признать ошибку.
Хорошо, если они существуют (ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ) то заработать настолько элементарно, что ты, который утверждает что это есть, должен быть очень богатым человеком.
Я готов поспорить с тобой, что на этом утверждении, что ты не заработал и 5 штук.
На сколько спорим ?
Сменил цента на 5 штук, а то ведь эти маленькие крысы подловят одной сделкой :)
Хорошо, если они существуют (ВЕДОМЫЕ И ВЕДУЩИЕ) то заработать настолько элементарно, что ты, который утверждает что это есть, должен быть очень богатым человеком.
Я готов поспорить с тобой, что на этом утверждении ты не заработал ни цента.
На сколько спорим ?
FOXXXi писал(а) >>
Зачем мне эти 30% I(1),когда есть 99,9% I(0).
"Читать умеешь вообще ? " (с)
Ты утрируешь то,что я писал.Богатым ты на этом врят ли станешь - зависимость слабая,но она есть,это факт.И так как корелляции зависят от времени,значение лаговой зависимости тоже может существенно меняться вплоть до исчезновения этой зависимости,а это уже риски,могут быть большие просадки - ведь это же 0,3 от размера приращения лага.Но опять же повторюсь - зависимость есть с высокой статистической значимостью.
И потом, в большинстве случаев мы же не знаем какой инструмент у нас "ведущий", а какой "ведомый.
Уже знаем. См. Индикатор корреляций фин. инструментов по принципу Ведущий - Ведомый
"Читать умеешь вообще ? " (с)
Ты утрируешь то,что я писал.Богатым ты на этом врят ли станешь - зависимость слабая,но она есть,это факт.И так как корелляции зависят от времени,значение лаговой зависимости тоже может существенно меняться вплоть до исчезновения этой зависимости,а это уже риски,могут быть большие просадки - ведь это же 0,3 от размера приращения лага.Но опять же повторюсь - зависимость есть с высокой статистической значимостью.
Да что ты говоришь :) Как заговорил когда на бабки поставили :)
Но эго еще не хочет умирать, ладно ... шах уже был, ставлю мат:
"Но опять же повторюсь - зависимость есть с высокой статистической значимостью.", высокая я думаю это уже более 50% ? ;)
если на фондовом рынке есть зависимость больше 50% - то ... сам допедришь или подсказать ?
Уже знаем. См. Индикатор корреляций фин. инструментов по принципу Ведущий - Ведомый
Чудило, кто тебе разрешал покидать пределы палаты ????
Да что ты говоришь :) Как заговорил когда на бабки поставили :)
Но эго еще не хочет умирать, ладно ... шах уже был, ставлю мат:
"Но опять же повторюсь - зависимость есть с высокой статистической значимостью.", высокая я думаю это уже более 50% ? ;)
если на фондовом рынке есть зависимость больше 50% - то ... сам допедришь или подсказать ?
Мат ты сам себе уже давно поставил своими трусливыми выкриками,но как дело доходит до конкретики,то от тебя появляются нехилые перлы - один из них я выделил синим.Моя доброта к тебе уже иссякает: статистическая значимость,зависимость и вероятность это разные вещи.