Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 30
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я точно стене пишу.
Продолжайте, у вас хорошо получается. Может быть, когда вы перечитаете наше обсуждение, вы поймете о чем я говорил и найдете свою ошибку.
Случайное блуждание это мартингейл, соответственно, мат.ожидание для него равно не нулю, а текущей цене. Естественно, если тупо сдвинуть ЦБ на размер текущей цены, т.к. она уже свершившийся факт и ни на что не влияет, то МО для любого момента в будущем будет ноль.
Ну если быть совсем точным,то да - полностью согласен.
Продолжайте, у вас хорошо получается. Может быть, когда вы перечитаете наше обсуждение, вы поймете о чем я говорил и найдете свою ошибку.
Перечитать что,твои вопросы ко мне?
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Даже несмотря на то, что АКФ первой разности дельтовидная, это не доказывает независимости приращений. А вот обратное - их зависимость - доказать можно, причем несоклькими способами. Я вот для того, чтобы в этом убедиться и больше к этому вопросу не возвращаться, сделал следующее:
1. подсчитал распределение частот returns на некоем таймфрейме ТФ1 - на этом форуме уже не раз было проверено, что оно является экспоненциальным (или, по крайней мере, очень близко к нему).
2. сумма двух соседних приращений является сама по себе приращением временного ряда вдвое большего таймфрейма ТФ2=2*ТФ1, распределение частот которого мы можем оценить тем же методом, что и в пункте 1.
3. если приращения ряда ТФ1 независимы, теория требует (вспоминаем 1 семестр теорвера), чтобы распределение ТФ2 в точности представляло собой свертку распределения ТФ1 с самим собой.
4. убедиться в том, что пункт 3 не выполняется, может каждый, хоть эмпиричесик вычислив свертку из имеющихся данных, или проверив на бумаге, подставив в интеграл экспоненциальное распрелделение.
5. из пп.1-4 следует что приращения ряда ТФ1 зависимы.
У меня такой вопрос ко всем участникам этой ветки: Какими статистическими свойствами цены должны обладать, чтобы их можно было предсказать или прибыльно торговать?
Естественно, что СБ предсказуемо, т.к. p = 1 - q = const
Если p = q, то есть доказанная теорема о возвращении точки в начальное (любое историческое) значение с вероятностью 1. Следовательно можно отрисовать любой канал, через уже имеющиеся на истории уровни и тупо по контртренду внутри канала. Следует также учитывать теорему арксинуса, т.е. возвращение цены к начальным уровням может быть достаточно долгим. А временные интервалы между возвратами будут систематически увеличиваться.
Если p <> q, то тупо нужно делать ставку в сторону большей вероятности. см. задачу о разорении игроков.
МО в случае CБ - константа и оно равно MО = p - q
Цены финансовых инструментов, к сожалению не являются СБ, т.к. p = 1 - q <> const, МО <> const, а также имеются в наличии гэпы и пр. неопределенности.
2. сумма двух соседних приращений является сама по себе приращением временного ряда вдвое большего таймфрейма ТФ2=2*ТФ1, распределение частот которого мы можем оценить тем же методом, что и в пункте 1.
Естественно, что СБ предсказуемо, т.к. p = 1 - q = const
Если p = q, то есть доказанная теорема о возвращении точки в начальное (любое историческое) значение с вероятностью 1. Следовательно можно отрисовать любой канал, через уже имеющиеся на истории уровни и тупо по контртренду внутри канала...
Ага, предсказуемо. Оно будет где-то там...
и с вероятностью 1 вернётся обратно, но только маленькое дополнение: n -> бесконечность. Т.е. если у тебя в запасе вечность, то можно переждать любую просадку. И если будешь рисовать уровни на истории, то не забудь что колокол постоянно расширяется так же уходя в бесконечность.
"Тренды, уровни, каналы" в случайном блуждании это по-сильнее "Фауста" Гёте будет, это даже круче, чем нефть по 12 баков за бочку.
Ага, предсказуемо. Оно будет где-то там...
и с вероятностью 1 вернётся обратно, но только маленькое дополнение: n -> бесконечность. Т.е. если у тебя в запасе вечность, то можно переждать любую просадку. И если будешь рисовать уровни на истории, то не забудь что колокол постоянно расширяется так же уходя в бесконечность.
"Тренды, уровни, каналы" в случайном блуждании это по-сильнее "Фауста" Гёте будет, это даже круче, чем нефть по 12 баков за бочку.
Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
На самом деле среднее число возвращений - ret в начальную точку 2*n тиков для СБ с p = q рассчитывается по формуле:
ret = sqrt(2 * n) / sqrt(2 * Pi)
Т.е. за 100 тиков будет примерно 4 возврата, за 10 000 тиков - примерно 40, за 1 000 000 тиков - примерно 400.
За 100 тиков точка достигнет границы, отстоящей от начального уровня в какую либо сторону примерно на 10 пипсов, за 10 000 тиков - примерно на 100 пипсов, за 1 000 000 тиков - примерно на 1000 пипсов. Т.е. время между возвратами растет в квадрате, а удаленность не превышает корень квадратный. Не превышает, потому что точка может не только удаляться от начального уровня, но и приближаться к нему с такой же скоростью, т.е. запросто может вернуться к началу и достичь границы с противоположной стороны. Поэтому МО = p - q = 0
Отдыхайте. Мы Ваше мнение уже знаем. Но оно нас не интересует. Интересуют только доказанные теоремы, а не отсебятина безграмотного диссидента.
А напоследок я скажу.
На форе 0 и бесконечность редкость...
И индюки нужно смотреть одновременно через обратную пару (USDEUR, например).
А иначе - координатная зависимость...
;)