Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, правильно. С дискретным процессом я конкретно протупил.
Бывает.
Распространенная ошибка многих начинающих заключается в том, что они пытаются строить экстраполяцию по математическим моделям для исходного ВР, а не для первых разностей.
1. ВР любого финансового инструмента менее стационарен по сравнению с разностями, а следовательно заведомо непригоден для экстраполяции
2. Между ВР и разностями полная инвариантность, т.е. из ВР запросто можно получить разности, из разностей запросто восстановить ВР, включая экстраполированные участки - вычисленное будущее.
Бывает.
Я протупил с моментом "производная/разность" для дискретного ряда. Это не отменяет моей критики в отношении твоих "идей". Стационарность первой призводной ничем не поможет в предсказании ВР цены. У случайного блуждания может быть вполне стационарная первая разность, но заработать на этом не получится.
1. ВР любого финансового инструмента менее стационарен по сравнению с разностями, а следовательно заведомо непригоден для экстраполяции
Я протупил с моментом "производная/разность" для дискретного ряда. Это не отменяет моей критики в отношении твоих "идей". Стационарность первой призводной ничем не поможет в предсказании ВР цены. У случайного блуждания может быть вполне стационарная первая разность, но заработать на этом не получится.
Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
Я ничего не путаю. Если первые разности стационарны, то исходный ВР прогнозируем. Это вполне очевидно. Если Вы придерживаетесь иного мнения, то попробуйте доказать обратное. А мы полюбуемся на Ваши потуги.
Другое дело, что наличие дисперсии - это вероятностный риск. Т.е. в данном случае правы Марковиц, Шарп и иже с ними. По меньшей мере, как первопроходцы, открывшие глаза на очевидный факт. Еще более прав тот, кто вывел коэффициент Сортино. Почему? Объясняю. Сама дисперсия никуда не исчезнет. Поэтому бороться с ней - это по меньшей мере, тратить время впустую, особенно в нестационарных процессах. А зачем бороться, если есть более простой путь, который прописан в учебниках ТРИЗ? Умаляем дисперсию в убыточной области за счет увеличения в профитной. Один нестационарный процесс перевели в другой не менее нестационарный, дисперсия осталась, но уже работает на нас, а не против.
Не верно. Ты путаешь тёплое с мягким. Например процесс следующего вида x(t) = b * t + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа. Первая разность этого процесса - стационарный процесс. Сам процесс - нестационарный, но тем не менее очень замечательно экстраполируемый как угодно далеко в будущее.
В формуле неточность: x(t) = b * x(t-1) + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа.
Я не собираюсь вступать в дискуссии и доказывать с пеной у рта очевидное, потому как мне до лампочки, будут ли на этом зарабатывать другие или же начнут отчаянно возражать. Потому что меня вполне устраивает, что я сам на этом зарабатываю.
Зарабатываешь на I(1) финансового инструмента? Могу пожелать только удачи.
Зарабатываешь на I(1) финансового инструмента? Могу пожелать только удачи.
Меньше всего полагаюсь на удачу, т.к. это будет уже не трейдинг, а лудомания. Другое дело, что сваять 100% вилку пока не удалось, т.к. есть множество независимых факторов. Но зато удалось устаканить это дело, получая более стабильные результаты через портфельные инвестиции, нежели на ТА одиночных инструментов.
Сделай AR(1) результирующего процесса своего портфеля,и всё станет понятно.
В формуле неточность: x(t) = b * x(t-1) + e(t), где e(t) ~N(0,1), а b константа.
Я ничего не путаю. Если первые разности стационарны, то исходный ВР прогнозируем. Это вполне очевидно. Если Вы придерживаетесь иного мнения, то попробуйте доказать обратное. А мы полюбуемся на Ваши потуги.