расчёт веса в ЕМА - страница 3

Новый комментарий
 
eddy >>:

ема=доля от клоз0 + "1-доля" от ема предыдущей

как это 1-доля?

EMA = 0.1*Close + (1-0.1)*EMAprevios; т.е. EMA=0.1*Close + 0.9*EMAprevios;

Чего тут неясно???

 
http://edu.finam.ru/showthread.php?t=516
 
EMA[i] = pr*Close[i] + EMA[i+1]*остаток pr

pr=25.0/(1+period)
pr=25.0/(1+period) - откуда это? Формула-то другая, с двойкой вместо 25.
ОК, вот тебе правильная формула для ЕМА, нерекуррентная - без всяких эквивалентных периодов (как Svinozavr прописал):

ema[i]=pr*Close[i] + (1-pr)*ema[i+1] =
pr*Close[i] + (1-pr)*(pr*Close[i+1] + (1-pr)*ema[i+2]) =
pr*Close[i] + pr*(1-pr)*Close[i+1] + (1-pr)^2*ema[i+2] =
pr*Close[i] + pr*(1-pr)*Close[i+1] + (1-pr)^2*(pr*Close[i+2] + (1-pr)*ema[i+3]) =
pr*Close[i] + pr*(1-pr)*Close[i+1] + pr*(1-pr)^2*Close[i+2] + (1-pr)^3*ema[i+3]) = ... =
pr*Sum( (1-pr)^(k-i) * Close[i+k] ; k = i..infinity)

Забудь об эквивалентном периоде, чушь это.
 
:)
Файлы:
mema.mq4  1 kb
 
т.е. вес клоза в десять раз меньше предыдущей, вес которой тоже в 10 раз меньше предыдущей ема, так? но ведь тогда он вообще ничтожен, разве нет?
 
мне самое главное что нужно понять - это какую долю в ЕМ[i] составляют все другие клозы. не могу представить никак.
 
представить ОБРАЗ не могу))
 
Ну смотри на последнюю формулу: ema[i] = pr*Sum( (1-pr)^(k-i) * Close[i+k] ; k = i..infinity)
Вес каждого клоуза при движении вглубь истории убывает по геометрической прогрессии, но все же не очень быстро.
Скажем, вес первого - 0.2.
Тогда второго - 0.2*(1-0.2) = 0.2*0.8^1 = 0.16
третьего - 0.2*0.8^2 = 0.128
четвертого - 0.2*0.8^3 = 0.1024 и т.п.
 
а ускорить можно?))
 
eddy >>:
т.е. вес клоза в десять раз меньше предыдущей, вес которой тоже в 10 раз меньше предыдущей ема, так? но ведь тогда он вообще ничтожен, разве нет?

Для чего ничтожен? Ну выведите в терминале EMA, пересчитав 0.1, в период и посмотрите.

Или вот, прямоугольный сигнал периодом в 100 бар сглажен EMA с коэфф. 0.1:


12345678
Новый комментарий