Что все ищут? - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне кажется что надо смотреть на то что есть немного по другому - Если мы имеем свойство Сi некого обьекта О, то у этого свойства может быть только одно численное значение, а иначе это уже не одно свойство, а несколько - вот приведите пример того что имеет не один показатель а несколько. Все мне кажется немного путают, или не точно выражают своею мысль, - но дело в том что сама способность обобщать - обьединять обьекты имеющие одинаковые свойства, есть то что надо нам в результате эволюции. И в процессе познания мира человек выявляет новые свойства и дает им характеристику. То есть свойство это то что видит человек. Возмем причем погоду - есть какие индикаторы с помощью которых можно пердсказать дождь с высовкой степенью вреятности? Термотетр, барометр, измеритель влажности, и часы ( календарь). Ну вот по сути ни один из этих приборов не является индикатором вероятнсти дождя. То есть делая проекцию свойств окружающего мира по обьекту дождь ни один из них не есть индикатор. Это только характеристики. То есть еще раз обьект это совокупность свойств - мы можем выбрать любые свойства и обьеденить их в обьект. Наример обьект - воздух у него есть влажность температура давление, этого достаточно чтобы анализировать его с позиции вероятность дождя? Нет! есть еще скрость ветра, солнечная радиация, состав воздуха и тд. Где та граница где надо остановиться в детализации ? Да наверное в переходе от простого к сложному пока нужная достоверность не будет достигнута. Надо различать индикаторы и индикатры - есть индикатор опражающий числовое значение некого свойства некого одного из обьектов из которых состоит исследуемый обьект. И есть индикатор который который отражает уже свойство обьедняющего их обьекта.
Иными словами - есть цвет пикселя а есть красота фотографии. Но при переходе от детализации низкого уровня к более высокому никаких новых свойств в ( алфавите нижелажащего ) уровня не добавляется - это и есть спосбность человека к обобщению.
Но когда базовых свойств ( атомарных ) не много - то анализировать надо только их - но называть их индикаторами свойств обьетка высого уровня нельзя.
Первую производную, и спектр, ну сам спектр включает в себя амплитуду на некой частоте - итого мы имеем по сути машки ( свойства спектра ) и первую производную . И все. Первая производная считается так - по средней цене ( (High(i) + Low(i))/2 ) - ( (High(i-1) + Low(i-1))/2 ) . Ну сами (Open-+-Close) это по сути наиболее вероятное значение ВР. Да и то Open и Close я бы не учитывал - это есть в сперктре.
1. У временного ряда цен НЕТ производной - ни по какому ЕЁ определению, имеющемуся в математике. Если у Вас есть иное определение производной - приведите его силь ву пле, гражданин "математик".
2. Спектр - это настолько противоречивое понятие в современной науке, что его надо явным видом определять в любом случае его употребления. Вы можете сказать, что такое "спектр"?
3. Взаимоотношения "Машки" со спектром не такие уж ПРЯМЫЕ как, вероятно, Вы считаете.
"Понятие "АЧХ" и "ФЧХ" существуют только для установившихся сигналов." (С) Мандельштамм, "Лекции по теории колебаний".
из некоторых индикаторов тренда можно получить волу, т.к. и трендовые и волатильности используют время и цены (фактически изменение цены за время). В остальном в предыдущем посте ответил
Учись читать: из тренда волу получить нельзя, а из ВР и волу и тренд.
Из одного индикатора нельзя аналитическим путем получить другой индикатор. Из индикатора тренда нельзя получить индикаторы объема, а из них обоих - волантильности. Хотф все моожно получить из исходного ВР.
Не так быстро. Лично я вот готов согласится с Вами, что было БЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь срезы (фотографии) рынка, даваемые разными, малозависимыми (ортогональными) индикаторами.... НО! Тут есть несколько оговорок:
1). например тиковый объём (а мы тут говорим в основном о форекс-дилинге на ДЦ) - это фактически сглаженный и затем квантованный ШУМ временного ряда, и поэтому сделать его СИЛЬНО независимым от самого временного ряда, вряд ли получится. А дальше идёт ещё и проблема - указанное Вами обстоятельство - про выводимость одного индикатора из другого - из-за численности методов их получения.
2). поэтому говоря об "ортогональности" индикаторов - если делать это прямо и грубо, без тонких разборок в том, как именно аналитически задаётся и как вычисляется индикатор, можно легко попасть в лужу.....
а отсюда лично я тут выражаю согласие с репликой Svinozavr-а - это должна быть ОЧЕНЬ ТОНКАЯ, СЛОЖНАЯ РАБОТА, а не наскоком.
Полагаю, что большинство моделей ценового ряда не работают постоянно именно из-за этого - из-за попыток кавалерийской атаки на рынок.
Не так быстро. Лично я вот готов согласится с Вами, что было БЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь срезы (фотографии) рынка, даваемые разными, малозависимыми (ортогональными) индикаторами.... НО! Тут есть несколько оговорок:
1). например тиковый объём (а мы тут говорим в основном о форекс-дилинге на ДЦ) - это фактически сглаженный и затем кваньованный ШУМ временного ряда, и поэтому сделать его СИЛЬНО независимым от самого временного ряда, вряд ли получится. А дальше идёт указанное Вами обстоятельство - про выводимость одного индикатора из другого - из-за численности методов их получения.
2). поэтому говоря об "ортогональности" индикаторов - если делать это прямо и грубо, без тонких разборок в том, как именно аналитически задаётся и как вычисляется индикатор, можно легко попасть в лужу.....
а отсюда лично я тут выражаю согласие с репликой Svinozavr-а - это должна быть ОЧЕНЬ ТОНКАЯ, СЛОЖНАЯ РАБОТА, а не наскоком.
ДОказательство ортогональнальности - это сложная штука. Но нужно ли нам это на нашем уровне. Предположим, делается ТС на разных машках, которые все-таки выделяют некоторые новые свойства ВР. Но не учитывается перекупленность/перепроданность рынка или волантильность. Я утверждаю, что ТС, включающая индикаторы трендовый, перекупленность и волантильность потенциально перспективнее, чем построенная на машках.Мне кажется что надо смотреть на то что есть немного по другому - Если мы имеем свойство Сi некого обьекта О, то у этого свойства может быть только одно численное значение, а иначе это уже не одно свойство, а несколько - вот приведите пример того что имеет не один показатель а несколько. Все мне кажется немного путают, или не точно выражают своею мысль, - но дело в том что сама способность обобщать - обьединять обьекты имеющие одинаковые свойства, есть то что надо нам в результате эволюции. И в процессе познания мира человек выявляет новые свойства и дает им характеристику. То есть свойство это то что видит человек. Возмем причем погоду - есть какие индикаторы с помощью которых можно пердсказать дождь с высовкой степенью вреятности? Термотетр, барометр, измеритель влажности, и часы ( календарь). Ну вот по сути ни один из этих приборов не является индикатором вероятнсти дождя. То есть делая проекцию свойств окружающего мира по обьекту дождь ни один из них не есть индикатор. Это только характеристики. То есть еще раз обьект это совокупность свойств - мы можем выбрать любые свойства и обьеденить их в обьект. Наример обьект - воздух у него есть влажность температура давление, этого достаточно чтобы анализировать его с позиции вероятность дождя? Нет! есть еще скрость ветра, солнечная радиация, состав воздуха и тд. Где та граница где надо остановиться в детализации ? Да наверное в переходе от простого к сложному пока нужная достоверность не будет достигнута. Надо различать индикаторы и индикатры - есть индикатор опражающий числовое значение некого свойства некого одного из обьектов из которых состоит исследуемый обьект. И есть индикатор который который отражает уже свойство обьедняющего их обьекта.
Иными словами - есть цвет пикселя а есть красота фотографии. Но при переходе от детализации низкого уровня к более высокому никаких новых свойств в ( алфавите нижелажащего ) уровня не добавляется - это и есть спосбность человека к обобщению.
Но когда базовых свойств ( атомарных ) не много - то анализировать надо только их - но называть их индикаторами свойств обьетка высого уровня нельзя.
Это уже философия, хотя сторонники поведенческой экономики будут другого мнения. Они берут свойства психики человека (перечень ограничен и общепризнан) и из него выводят движение рынка.
Я утверждаю, что ТС, включающая индикаторы трендовый, перекупленность и волантильность потенциально перспективнее, чем построенная на машках.
А вот это ужЕ вопрос. Надо будет смотреть КАК ИМЕННО ВЫ УПРАВЛЯЕТЕ показаниями этих индикаторов, как они взаимодействуют между собой - в Вашей системе управления. Возможно, "машками" удастся построить такую гармоничную систему, которая будет сильнее комбинации трёх совсем разных индикаторов.
Машки-то линейные (более-менее). То есть в каждом конкретном случае - надо смотреть. То, что Вы сказали - это не принцип, не закон, а просто констатация Вашего личного опыта.
Учись читать: из тренда волу получить нельзя, а из ВР и волу и тренд.
учись писать: многие трендовые индикаторы учитывают волу и/или содержат изменение цены за время и из них можно получить волу ;)
Возьми машку, которая считается трендовым индикатором. Считай ее изменение за фикс.период - будет тебе волатильность :)
Я утверждаю, что ТС, включающая индикаторы трендовый, перекупленность и волантильность потенциально перспективнее, чем построенная на машках.
P.S. перекупленность/перепроданность, волатильность и трендовость не являются ортогональными или независимыми. Всего 3 измерения: цена, время и объем. Фиксируем одну "координату" считаем изменение другой или 2ух других. Все комбинации перебрать несложно. Хотя кроме изменения, можно считать другие - интегральные характеристики (макс, мин, сумма, среднее и т.д.)
учись писать: многие трендовые индикаторы учитывают волу и/или содержат изменение цены за время и из них можно получить волу ;)
Возьми машку, которая считается трендовым индикатором. Считай ее изменение за фикс.период - будет тебе волатильность :)
Да никак. Интуитивно, говорят изменение волантильности предшествует изменению тренда, а залипание в зонах перекупленности - то к чему-то ведет. Я это отношу к общей культуре написания ТС. Пишешь программу, вложенные блоки сдвигаешь, а можешь не сдвигать, когда-нибудь несдвигание сыграет злую шутку.Мое отношение к индикаторам такое же как к песне чукчи, который едет и поет что видит. Начинать надо с характеристик ВР: стационарный, нестационарный или одновременно то и другое на разных участках или даже на одном. Затем использование математики, которая прекрасно работает много лет в других областях.
учись писать: многие трендовые индикаторы учитывают волу и/или содержат изменение цены за время и из них можно получить волу ;)
Возьми машку, которая считается трендовым индикатором. Считай ее изменение за фикс.период - будет тебе волатильность :)
Ну, брат загнул. Волантильность - это разница между ценой и средней. Это составляющая ВР более высокой частоты. Вейвлет разложение дает разложение на эти частоты, первая из которых тренд. Сумма всего этого и есть исходный ВР. В отношении этого разложения имеется доказательство ортогональности.