Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
События (движение цены) в прошлом, не более чем статистические данные имеющие визуальное отображение, я несклонен рассматривать привязанные скользящие средние значения по истории к изменению цены в настоящем. Хотя бы потому, что извлечение драгоценных закономерностей из такой практики похоже на самообман.Я принимаю наступившее событие, - ордер ушел в профит или имеет отрицательный текуший открытый баланс, как исходное значение (условие задачи) относительно нескольких подобных открытых позиций - это корзина. Для данной корзины имеется понятие цикла, то есть по истечении определенного времени произвожу анализ баланса корзины и в случае положительного, прекрашаю цикл. В случае отрицательного практически хеджирую положительные позиции и начинаю работать с отрицательными на уровне объема фиксированного хэджа. До вывода их в суммарный безубыток или +
Среднесрочное исполнение ордера, цели которого указаны как 100 пипов и 20 будут иметь различное время к исполнению?
В чем вопрос?
Если стопы не используются ("начинаю работать с отрицательными" - я это понял так, что не используются), то вынесет на ближайшем тренде.Природа рынка, это движение вверх и вниз, этого больше чем достаточно чтобы извлекать из этого пользу.
Я подошел с позиции, примитивной логической модели и она оказалась успешной.
А на график мона взглянуть?
Развлекаешся ?«Вероятность наступления любого события, может быть предсказана с относительной точностью, но то что это случится, можно принимать, как абсолютную закономерность»
...
« Все, что может произойти, - обязательно произойдет»…
...
Сколько в среднем времени потребуется для исполнения позиции с профитом 10 и стопом в 20 пипов? Согласитесь что (в периоде) ровно в два раза меньше, чем для ордера с профитом в 20 и стопом 40 пип. Так можно управлять временем исполлнения ордеров, а в дальнейшем и циклов (очень примитивный пример).
В переводе на русский язык текстовки вашей какбэ сложной ТС звучит только одно слово - "пересиживание". Пересиживание с тейком короче стопа чаще приносит тейк. Поэтому, количество учеников, автоматов или трейдеров, которые на первых порах будут в прибылях превышает количество сливших. Вобщем, эта игра и вероятности нам известны. Финал игры также известен. Можете ли вы не столь абстрактно, а на формулах или, пусть даже, на пальцах объяснить, "что" по-вашему должно приносить прибыль?
Развлекаешся ?
Ну уж не совсем! // хотя и не совсем серьёзен. :)
Когда сталкиваюсь с такой вот уверенностью, всегда хочется понять на чём она основана. К тому же иногда работает совсем не то что думает автор.
Люди часто бывают правы по неправильным причинам. Графики - ещё чаще.
Похоже на реинкарнацию Ниробы ...
В этом году уже шестая...
« Все, что может произойти, - обязательно произойдет»…
Кто бы спорил. ))) Только я бы чуть чуть перефразировал. Если толпа хочет продать, то она обязательно продаст ... меньшинству по более низкой цене, а если хочет купить, то обязательно купит ... у меньшинства по более высокой цене. Все дело в том, что если толпа или советники пасутся на одном излюбленном ТФ, то все что ниже - это для них какой-то рыночный шум, в котором слишком мало рыночной информации. И в то время как на пятиминутках уже произошло массовое закрытие, например, всех коротких позиций и начался разворот рынка, толпа на старших ТФ видит прекрасный нисходящий тренд и открывается на самом его дне. ))) Поэтому мне особенно нравятся приколы с медленым стохастиком, когда он выходит из зоны перекупленности, объемы сильно возрастают, это толпа срочно избавляется от длиных позиций. Потом следует краткосрочная коррекция и цена опять взмывает вверх с с удвоенной силой, а стохастик болтается в области перекупленности еще пару суток. )))Я извинияюсь конечно перед читающими, потом стеру посты... Миш, привет, ты какую нибудь классификацию по трендам сформулировал, а то у меня тут засада - никак не выходит, всё ждал когда ты искромётно удариш в суть, да так и не дождался - спать я ушёл тогда. Тебе вот заняться не чем, я гляжу, так вот, ты бы взял и всех комментаторов собрал бы в одной ветке и был бы у них предводителем - и вам весело и мы время не теряем на суету, как говорится и волки сыты и овци целы.
Тебе как всегда хочется и похамить и попросить в одном предложенииИ шо за манера всё стирать поутру
В волкИ меня записывать не надо, про овец не знаю, тебе виднее
По сути этой ветки - рассматривать рынок как рандом можно или по тупости или от безысходности, второе лучше потому как проходящее в отличии от первого
Я конечно извиняюсь, что влажу в столь деловой разговор людей, однозначно разбирающихся в математике... но, я лишь хочу сказать (не удержался, пока читал), нельзя так писать, что все индикаторы показывают сигнал с вероятностью 50/50. Это не так, однозначно. Просто вы сильно "математически" подходите к анализу того, что строго математически не прогнозируется. У вас нет понимания рынка, когда вы говорите о том, что вам безразлично что способствовало росту/падению цены, будь то макроэкономические новости, речи и т.д. Ведь именно это и инициирует движения.
Нужно осознать логику того, что показывает каждый конкретный индикатор. Попытаться понять природу рынка, что движет ценами.. это все больше экономика, а не математика. Я считаю, что вероятности в любой момент времени далеко не 50/50.
Экономика ДА, но давайте соотнесем объем маразма к реальным экономическим критериям, которые влияют...
Миллионы последователей Элиота сидят и каждый себе рисуют волны, получая какие то уровни поддержек и сопротивлений, причем большинство для своего любимого ТФ к любимому инструменту, еще целая армия прогоняет тонны истории через "сливаторы" упорно подбирая ту "золотую" настройку которая поглотит все движения одним махом, некоторые сидят и ждут, что же произойдет с психологическим уровнем с нулями после запятой и т.д.
И тут выходят долгожданные новости, (греки обнародовали план выхода из кризиса :)))) и пошло поехало, каналы строятся, цена от них отскакивает, машки сплетаются в жгуты, уровни с нулями дрожат под натиском ......... смешно?
Дэйтрейдеры, так увлеклись технологиями, что они оуправляют тенденциями часовых циклов, а не новости.
Я же просто ухожу от всего этого, я руководствуюсь абсолютно примитивным подходом, принимая фактически наступившее события как вводное для решения задачи. И я неделаю никаких исключений из правил.
Давайте просто подойдем к пониманию происходящего, как к очень примитивному движению, не отвлекаясь на предпосылки и причины.