Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 39
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
можно и клонов запустить с разных демо-счетов с разницей в фюнф минуттен - посмотрель как себя поведут их балансы: вдруг одинаково с той же пятиминутной задержкой???
вот хохма будет - на одном компе видеть то, что будет на втором через 5 минут - мечта!!!
пасиб, чет новое....
входить думаю надо за полчасика до смерти среды. и разнести позы по инстрементам в разные ДЦ, в соответствии с наибольшим положительным свопом, а где стопудовый минус- в безсвоповом открывать
Спасибо хорошо.
На выходных плановая вязка у Сюси. Очень расчитываю на то, что это последняя.
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
в Ал...ри не хватает gbp/nzd, как ее можно увидеть в терминале?
Критерий истины - это практика. Но ничего кроме Маши и Миши представлено не было. Судя по всему у этих ребят головы как ведра, не чета всем нам, если они сумели просечь всю глубину теории автора и воплотить ее практически. )))
а может это демки вовсе :)Такое чуство, что мы тута все типа "Сюси", а автор- бульдог, который нас...ээ.... вяжет, во! Планово и методично...
Наступает прозрение ...
Но это пока прелюдия - вязка будет в Ялте.
а может это демки вовсе :)
Не "может", а именно демки.
Разве по стейту не видно?
А кто-нить может объяснить по-русски, что аффтар делает после "первого цикла" ? Плюсы локирует, а с остальным что делает ?