Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Логика существует в виде программы уже около года.
Вокруг данной модели поведения в рынке существует инвест фонд с приличным капиталом и постоянно открытым конкурсом управляющих.
Цель данной ветки, поиск людей готовых отойти от стереотипных подходов в управлении капиталом, готовых принять участие в семинаре FXYalta сентябрь - октябрь 2010
P.S. я действительно плохо владею русским, по причине что начал изучать его в возрасте 20 лет.
А сможет ли ваша стратегия работать с нетто позицией?,
ведь по сути любая прибыльная стратегия не должна зависеть от системы учёта позиции.
Если есть стат. преимущество то ему пофиг как вы учитываете позицию оно(стат. преимущество) всё равно проявиться.
Давайте отбросим количество инструментов, на уровне понимания логики вцелом, это совершенно непринципиально.
А теперь примитивно, повторюсь по раскрутке первого цикла. (замечу что я сейчас опишу половину логики)
...
О! Ну это уже другой разговор!
Идея новая, все вроде здорово и может работать...но есть одно но: корреляция пар, в результате которой рост и падение разных пар не являются
независимыми событиями, а значит и вероятностями здесь оперировать не так просто.
Еще мысль: уберите из системы локи - просто закрывайте прибыльные позиции. Зачем отдавать лишние деньги на спред? Да и маржи больше высвободите.
И еще: во время второго цикла цена может уйти достаточно далеко и вы получите не 7 на 8, а 0 на 15 и будете с этим сидеть полгода, если конечно Коля Моржов
раньше не прийдет...
Помоему это какая-то очередная ахинея. :) Увы :) Надо узнать сколько стоит? Если не дорого то надо брать.
Помоему это какая-то очередная ахинея. :) Увы :) Надо узнать сколько стоит? Если не дорого то надо брать.
Фильмы америкосовские напоминаетКлиент смотрит в окошко, там девушка показывает стриптиз,когда остаются только трусы, окошко закрывается и появляется надпись-
Семинар где откроют остальные секреты гениальной торговли состоится в Ялте,в сентябре . Стоимость - блаблабла
Думаю, что для ее реализации берем вполне конкретное число инструментов, в зависимости от числа используемых валют. Например, для 4 валют берем 6 пар. Теперь возникает вопрос вычисления первоначальной позиции по каждому инструменту так, чтобы было равенство по объему в валюте депозита или равенство по стоимости пункта в валюте депозита.
Как решается эта задача в вашем случаи?
От балды открыл бай по 26 парам. Видно что распределение убыточных/прибыльных почти 50/50. Если прибыльные закрыть, а половину убыточных усреднить, другую перевернуть встречным...
Задам вопрос Автору - откуда в природе берется нормальное распределение?
И чтобы не переусложнять непрерывными случайными величигнами какое будет распределение у "волшебного" ( с 32000 гранями ) кубика?
.............
Дальше разжовывать нехочу.
Этого и не требуется. Как и не требовалось этого поста, повторяющего ваш предыдущий, и мой, где я назвал основные пункты вашей системы как то:
1. Открытие в обе стороны или, что тоже самое, открытие на хз скольких парах.
2. Лок. (ха! ради кривой баланса, которая нинафиг никому не нужна - только мозги парить)
3. Усреднение/мартин на убыток. (Очень ново - приз в студию!)
4. Выход по усталости от безнадежности. (Как я вас понимаю...)
И не надо про память циклов по сто пятому разу! Здесь же не дети, ей-богу. Вы можете сколько угодно заклинать, что она есть - с вами никто спорить не будет. Кто ж знает, что вы имеете под этим ввиду. Может, состояние счета - он помнит, базару нет. Ни гипотезы, ни доказательства. А ведь это единственное, за что можно уцепиться, чтоб хоть как-то оправдать прибыльность ТС. Что это ТАКОЕ?
Без этого дальше ехать смысла нет никакого. Только вот мне кажется, что .... Ладно, а вдруг?)))
===
Хочу еще раз спросить Алексея:
Что, включая наплевательство на ТА, ты там увидел нового? Что, такого не было, когда принципиально от балды входили в рынок, локировались, усреднялись?
Если отбросить всю словесную шелуху, то остается то, что остается.
===
Ну ладно. Предположим, что в от жары заводятся мухи, а с помощью ловкости рук из случайного процесса можно сделать детерминированный. Автор может дать АЛГОРИТМ работы советника? Только без доморощенных понятий и определений - тут не собрание по сетевому маркетингу. Просто алгоритм. А обоснования (нет тут пока никаких обоснований, кроме масла масляного, и, судя по подходу, не предвидятся) уж как-нибудь потом приложатся.
Идея интересная.
Думаю, что для ее реализации берем вполне конкретное число инструментов, в зависимости от числа используемых валют. Например, для 4 валют берем 6 пар. Теперь возникает вопрос вычисления первоначальной позиции по каждому инструменту так, чтобы было равенство по объему в валюте депозита или равенство по стоимости пункта в валюте депозита.
Как решается эта задача в вашем случаи?
Задача с весовыми коэффициентами решается, как система линейных уравнений.
Одновременная работа на портфеле торговых инструментов - это почти работа на одном синтетическом (как портфель всех торговых инструментов) торговом инструменте. Т.е. это почти мартин.Если представить, что количество доступных торговых инструментов равно одному, то идея топикстартера - чистый мартин.