Вероятность, как ее превратить в закономерность ...? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И чудится тебе, что теория вероятностей тебе подыгрывает. Причину придумать несложно - "патамушта другие лошары".
Хотя истинная причина работоспособности стратегии может быть за сотню миль (например патамушта пары взаимосвязаны, а вовсе не независимы).
Я бы предложил выложить советника (ежли таковой имеется) или точное описание стратегии. Дабы дотошно разобраться в чём прикол.
Но не буду, ибо считаю нереальным... Не будешь ты выкладывать.
"балансовая ликвидность просевших позиций"
30 пар заходят одновременно на селл, из них (усредненно) 50% уходят в профит (неважно на сколько), и столько же проседают (неважно на сколько), через 3 часа открываем терминал и хеджируем профитные позиции, получаем определенное соотношение выраженное, как постоянное положительное сальдо к изменяющемуся отрицательному. Соотнесем эти два значения между собой и произведем расчет возможной коррекции баланса отрицательных позиций относительно их количества и качества к стабильному (локированному) профиту, с учетом возможностей дэпо. Так я получаю исходные параметры для расчета дальнейших действий.
Извините, я так ничего и не понял. Наверно, и не пойму. Еще раз извините меня за мою непроходимую тупость.
Я хотел всего лишь формулу/ы, а не словесные объяснения, которые еще больше меня запутали...
Так мы все-таки локируем или хеджируем профитные позиции?
2 Neveteran: .....
Но не буду, ибо считаю нереальным... Не будешь ты выкладывать.
Да кстати - рад буду ошибиться.
// Если не захошь выложить на форум - могу в привате составить компанию по "разбору полётов".
// Сейчас ты вряд ли способен всерьёз принять это предложение.
// Но когда-нибудь до тебя дойдёт правота моего диагноза... Если, конечно, твои здесь писания не развод голимый.
Если будет приемлемая прибыль, закрываем все позы сразу: результат достигнут.
Если нет, то профитные позы локируем (в сумме выходит некий бумажный профит, который зафиксирован на постоянном уровне). А убыточные пускаем дальше в свободное плавание.
Дальше идут загадочные слова:
Надежда на то, что убыточных поз много, и рано или поздно общий убыток уменьшится до уровня менее зафиксированного уровня бумажного профита.
P.S. Систему все же следует признать любопытной. Ничего подобного не видел раньше.
...................
Надежда на то, что убыточных поз много, и рано или поздно общий убыток уменьшится до уровня менее зафиксированного уровня бумажного профита.
P.S. Систему все же следует признать любопытной. Ничего подобного не видел раньше.
Да. Открытие сразу по 30 парам - это выглядит, скажем так, освежающе.
Но если отбросить эти 30 пар (не в них же дело - иначе зачем стока объяснять нам, что Волга впадает в Каспийское море), то остается что? Чего ты там никогда не видел?
Открытия в обе стороны (по сути)? Лока? Пересиживания до усрачки или закрытия по времени? Усреднения (ах, простите, компенсации убыточных позиций с учетом возможностей депо)?
Чего?
===
Пардон автору, если я что-то не так понял. Хотя, может, вся соль во 2-м "цикле". Подождем разъяснений.
Тем не менее такого свежака я точно не видел: это ж полный пофигизм в отношении ТА.
И, конечно, пересидки.
И все это очень красиво и красочно описано - вероятно, с использованием новейших техник НЛП.
Автор немного просчитался со здешней аудиторией - такой стиль изложения однозначно у нее ассоциируется с "паркой" мозгов.
Нет, я понимаю, что для мальчиков и девочков из группы с нуля (даже если допустить, что она существует) - это однозначно прокатит. Но здесь все-таки др. контингент.
===
Что интересно, так это то, что я с топикстартером согласен на все 100% по поводу причин, почему он не хочет рассматривать рынок, как последствия действий неких разумных сил.
Меня тоже это мало интересует, и поиск таких "закулис" мне напоминает (отдаленно!))) симптомы паранойи на ранней стадии. Особенно на малых тф.
Но вот что начинается дальше... М-да...
ок. Подождем следующей серии (цикла))).
Или, точнее сказать, сеанса? ))))))))
Пока монета в воздухе, нет способа сказать с уверенностью, упадет ли она орлом вверх или вниз.
Тогда точно на ребро встанет )))
да дело не в этом. Просто теория вероятностей в том виде, как ее преподают и излагают в учебниках, сложилась исторически, поскольку имеет истоки в казино, а не в фундаментальных законах природы. Обычный порядок изложения: определение вероятности (аксиоматическое), ее свойства, ну а уж потом - все последующие законы.
А на самом деле фундаментальными являются как раз таки законы природы, например, закон больших чисел. Если именно его принять как отправную точку теории - не как какую-то аксиому, а как объективную реальность (как во всех "нормальных" науках), то и само определение вероятности и все ее свойства вытекают из него совершенно естественно. В этом случае понятие вероятности практически идентично (с точностью до функциональной зависимости) понятию информации, а это вообще говоря то, из чего "состоит" все - и материя, и энергия, и поле. Именно поэтому ТВ и не понимается по-настоящему глубоко большинством ее изучающих - она просто еще не выстроена до конца логически стройно.
Мне кажется, что вопрос не правильно поставлен. Нужно так - Закономерность, как посчитать вероятность появления этой закономерности?