Лавина - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:) знаю, но большой разницы нет (в результатах).
Ну, если стоп-левелы раза в 3-4 больше чем средняя высота бара, то можно пренебречь... в противном случае, разница будет существенная.
А уровень безубытка, при этой схеме, у тебя смещается все дальше и дальше?
Да. При удвоении объема нужно прохождение всего расстояния между уровнями для начала получения прибыли, при утроении - половины, при учетверении - трети, при увеличении объема в пять раз - четверти расстояния и т. д. В обратную сторону расстояние требуется все больше и больше, что означает вечный замок - граница безубытка будет стремительно отодвигаться все дальше и дальше, не позволяя цене достигнуть ее, а каждый возврат к уровням будет запускать новый ордер и граница безубытка отпрыгнет еще дальше. Ноу-хау, как сказал Mathemat:
нереально редкая ситуация, то они их выдерживают. Оценка "последнего" лота дает цифру, примерно равную 100, если начальный равен 1. Но это ноу-хау, которое я пока приберегу для себя.
В данной ветке рассматривается стратегия "лавина", а удвоение лота это её неотъемлемое требование. Арифметически в данном случае увеличивается начальный лот.Не так строго - допустимо утроение, учетверение и т. д. для более быстрого выхода из "Лавины".
Не так строго - допустимо утроение, учетверение и т. д. для более быстрого выхода из "Лавины".
Не знаю я не математик, но интуитивно кажется, что если лот наращивать с коэффициентом больше 2, то риски возрастут, хотя и действительно выход из цикла происходит раньше.При этом наверно потребуется больший депозит. Где Mathemat - пусть посчитает. Вообще то лучше первый ордер открывать самому используя теханализ, а отложки уже будет выставлять эксперт. Особенно это подходит для любителей ручной торговли. Эксперт как бы подстраховывает, если сделан неправильный вход. Такой эксперт я делал по заказу 2 года назад.
Не знаю я не математик, но интуитивно кажется, что если лот наращивать с коэффициентом больше 2, то риски возрастут, хотя и действительно выход из цикла происходит раньше.При этом наверно потребуется больший депозит. Где Mathemat - пусть посчитает. Вообще то лучше первый ордер открывать самому используя теханализ, а отложки уже будет выставлять эксперт. Особенно это подходит для любителей ручной торговли. Эксперт как бы подстраховывает, если сделан неправильный вход. Такой эксперт я делал по заказу 2 года назад.
Риски увеличиваются в геометрической прогрессии... например при учетверении лота уже на пятом шаге лот нужен в 4^4=256 раз больше начальногоЧетыре-пять шагов на этой ТС будет встречатся практически ежедневно, как ни оптимизируй и не адаптируй диапазон.
Т.е. чтобы выйти из этой лавины начальный депозит должен быть просто гигантским. например для пяти шагов при начальном лоте 0.1
0.1+0.4+1.6+6.4+25.6=34.1 - залог составит 32947 долларов.
Плюс просадка при учетверении лота должна быть минимумт треть коридора... при гипотетическом коридоре в 40 п - просадка составит 341*13=4433
Итого: чтобы выдержать хотя бы 5 шагов нам надо иметь депозит не менее 40000 долларов. При этом при выходе из лавины мы получим (если предполагать фиксацию прибыли равной ширине коридора) всего 40 баксов.
Т.е. в итоге получаем при таких просто астрономических рисках всего 0.1% прибыли от вложенных средств...
Маловато будет, ИМХО.
Если же брать больше шагов - то сумма начальных средств соответственно увеличивается также в геометрической прогрессии с заданным множителем. т.е. для 6 шагов нужно будет уже 160000 баксов. при тех же 40 на выходе.
А словить 5-6 шагов - вероятность очень и очень высока.
Исходя из этих нехитрых расчетов, в мое сознание не укладывается, о каком выводе средств может говорить топикстартер... даже при расчете на 5 шагов, чтобы только удвоить депозит и как говориться выйти в ноль - нам требуется не менее 1000! удачных выходов из лавины... какова вероятность 1000 раз удачно выскочить и не словить Колю - даже считать не буду... ИМХО и так ясно.
Название ТС кстати очень правильное:) Лавина... Лавинообразный слив:)
поддерживаю 100%
Название ТС кстати очень правильное:) Лавина... Лавинообразный слив:)
Как же у меня на GBPUSD даже при начальном депозите 300$ и начальном лоте 0.01 проходит тест с 01.01.09 по 17.03.10 без слива?Я своего выкладывал. Там соблюден алгоритм лавины с абсолютной точностью. именно то что и предлагает топикстартер, без каких либо домыслов и дополнительных фич. Т.е то что было предожено, то и было реализовано. И дает стопроцентный слив, всегда, при любых диапазонах.
Возможно вы внесли какие то изменения в алгоритм. Которые в данном случае могут играть принципиальную роль для конечного результата.