Лавина - страница 465
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Проверил в своём эксперте арифметическую последовательность лотов. Чтобы эксперт не сливал пришлось увеличить количество открытых ордеров до 9. Максимальный лот 0.45. Начальный лот 0.05. Результаты хуже.
Проверил в своём эксперте арифметическую последовательность лотов. Чтобы эксперт не сливал пришлось увеличить количество открытых ордеров до 9. Максимальный лот 0.45. Начальный лот 0.05. Результаты хуже.
Нет не пробовал.
Может есть смысл.
Это будет выглядеть так: при профитной сделке следующая увеличивается на шаг, и так далее до определённого максимального значения, при проигрышной - объём лота постепенно уменьшается до стартового.
На стейте у вас 11 выигрышных и 4 проигрышных подряд. Так что смысл в антимартини есть, на первый взгляд... правда средняя длина непрерывных проигрышей не видна.
Может есть смысл.
Это будет выглядеть так: при профитной сделке следующая увеличивается на шаг, и так далее до определённого максимального значения, при проигрышной - объём лота постепенно уменьшается до стартового.
На стейте у вас 11 выигрышных и 4 проигрышных подряд. Так что смысл в антимартини есть, на первый взгляд... правда средняя длина непрерывных проигрышей не видна.
Проверил в своём эксперте арифметическую последовательность лотов. Чтобы эксперт не сливал пришлось увеличить количество открытых ордеров до 9. Максимальный лот 0.45. Начальный лот 0.05. Результаты хуже.
:-))) Юрий, попробуйте последовательность лотов в соответствии с числами Фибо. Со своей стороны "спешу" сообщить Вам, что "догнал" Вас по максимальной просадке...
Неттинговая версия Лавины - вход по тренду по "старшему" ТФ, рабочий ТФ - 15 мин, трал по фракталам с первой итерации, наращивание объемов лотов по числам Фибо (подробнее в журнале fm377 стр. 25), все сделки во времени распределены равномерно - оптимизация параметров (во многом условна - взяты "рабочие" круглые значения в результате ее проведения, шаг изменения параметров - также большой по круглым значениям) с янв. 2009 по янв 2011г, с янв 2008г по янв. 2009г - бэктест, с янв. 2011г - по настоящее время - форвард, Изменение ширины канала - динамически, по величине АТР.
Объем поз - постоянный - 0,01 лот. И Вы правильно писали о возможности пропорционального его увеличения с ростом величины капитала на каждые 500 единиц.
Ориентировочно - до 400 сделки - бэктест, далее период оптимизации и с примерно 1000 - форвард - все сделки во времени распределены равномерно.
Два кивка графика баланса вниз - в районе 200-ой и 900-ой сделки - это вход в рынок - объемом 0,34 лот (восьмой переворот) с последующим выходом в профит либо (почти :-)))) в безубыток.
Особенно приятно, что в этом году просадка - минимальна, тестирую на демо.
Благодарю Вас, что в свое время выкладывали картинку своего варианта лавины с максимальной просадкой в районе 500... :-))) Мне самому было очень интересно подойти к подобным рубежам... :-)))
А с 2006г не сливает?
С 2002 г - минутки. Максимальные две сопли вниз - первая - август 2004 - выход на 3,77 лот при старте 0,01 - 13-ый переворот при стартовой ширине канала 48 пп, вторая - июль 2007 г выход на 5 (максимум на микро) лот - 14-ый переворот при ширине канала 30 пп - там и там с последующим выходом в профит. Стартовый лот постоянный.
А с 2006г не сливает?
Похоже, чтобы стопудово быть в хорошем плюсе (при прочих равных условиях - контроль за связью, обработка реквот и т.д.) необходимо стартовать не с 500 у.е., но с 5000 у.е. на микро... и каждые 5000 у.е. увеличивать размер лота на 0,01... :-)))
Вот лавина с 14 июня по сегодня на демо