Лавина - страница 307

Новый комментарий
 

это точно "Лавина"...

от слова "лавэ", только размер гигантский ))

 
sever29 писал(а) >>

Приветствую. Ранее выкладывал тесты с мартином по принципу лавина-перевертыша-чебурашки. Максимвльное количество переворотов- 2. Сейчас посмотрел на истории с 01.01.2009г. по сегодня без увелечения лота. Ниже результаты по индикатору Хипурга. Зная, трейдерскую сущность прибавлять прибыльные и резать убыточные сделки на истории, тестировал максимально объективно, где был спор в несколько пунктов- ставил убыточную, также на пару пунктов большую, чем на истории, прибыльные на оборот... Трала естественно нет, б/у также отсутствует, даже и незнаю, что было бы с ними.

К чему веду... при такой эквити нужно ли прикучивать мартин? И второй вопрос, что скажите о показателях тестирования?


В крайнем случае, если Вас не устраивает норма прибыли на тестируемом периоде, и ничего сделать более нельзя, тогда можно и Мартин прикрутить.

Думаю неагрессивный Мартин при таких результатах на пост. лоте не опасен.

Но все равно, только в крайнем случае.

Удачи.

 
sever29 писал(а) >>

К чему веду... при такой эквити нужно ли прикучивать мартин? И второй вопрос, что скажите о показателях тестирования?


Смотрите в сторону "Optymal f"
 
khorosh писал(а) >>

Можете пояснить почему, мне непонятно.


То был теоретический посыл сравнивания систем. Фактически "утроение лотов в Локовой версии", "утроение лотов в Неттинговой версии" и "некая разница лотов в Неттинговой версии" - три совершенно разные ... системы. Ниже (интервал с 2008.06.01 по 2008.06.13 практически случайный для "репорта", на котором были несколько итераций).

Локи (почему "цель" 8 уё вместо заказанных 5ти не разбирался, разница в "цепочке" более принципиальная)

1 02.06.2008 0:02 buy stop 1 0.01 1.55823 0 0 0.00 1000.00
2 02.06.2008 0:02 sell stop 2 0.01 1.55410 0 0 0.00 1000.00
3 02.06.2008 3:25 sell 2 0.01 1.55410 0 0 0.00 1000.00
4 02.06.2008 3:26 delete 1 0.01 1.55823 0 0 0.00 1000.00
5 02.06.2008 3:26 buy stop 3 0.02 1.55823 0 0 0.00 1000.00
6 02.06.2008 18:38 buy 3 0.02 1.55823 0 0 0.00 1000.00
7 02.06.2008 18:39 sell stop 4 0.04 1.55410 0 0 0.00 1000.00
8 02.06.2008 20:08 sell 4 0.04 1.55410 0 0 0.00 1000.00
9 02.06.2008 20:09 buy stop 5 0.08 1.55823 0 0 0.00 1000.00
10 03.06.2008 9:36 buy 5 0.08 1.55823 0 0 0.00 1000.00
11 03.06.2008 9:37 sell stop 6 0.16 1.55410 0 0 0.00 1000.00
12 03.06.2008 15:03 sell 6 0.16 1.55410 0 0 0.00 1000.00
13 03.06.2008 15:04 buy stop 7 0.32 1.55823 0 0 0.00 1000.00
14 03.06.2008 15:20 close 6 0.16 1.54943 0 0 74.72 1074.72
15 03.06.2008 15:20 close 5 0.08 1.54930 0 0 -71.44 1003.28
16 03.06.2008 15:20 close 4 0.04 1.54943 0 0 18.64 1021.92
17 03.06.2008 15:20 close 3 0.02 1.54930 0 0 -17.89 1004.04
18 03.06.2008 15:20 close 2 0.01 1.54943 0 0 4.66 1008.70

Абсолютная просадка 56.20
Максимальная просадка 75.33 (7.26%)
Относительная просадка 7.26% (75.33)
Всего сделок 23

Неттинг теми же лотами

1 02.06.2008 0:01 buy stop 1 0.01 1.55823 1.55410 0 0.00 1000.00
2 02.06.2008 0:01 sell stop 2 0.01 1.55410 1.55823 0 0.00 1000.00
3 02.06.2008 3:25 sell 2 0.01 1.55410 1.55823 0 0.00 1000.00
4 02.06.2008 3:25 delete 1 0.01 1.55823 1.55410 0 0.00 1000.00
5 02.06.2008 18:38 s/l 2 0.01 1.55823 1.55823 0 -4.13 995.87
6 02.06.2008 18:38 buy 3 0.02 1.55825 1.55410 0 0.00 995.87
7 02.06.2008 20:08 s/l 3 0.02 1.55410 1.55410 0 -8.30 987.57
8 02.06.2008 20:08 sell 4 0.04 1.55409 1.55622 0 0.00 987.57
9 03.06.2008 8:30 s/l 4 0.04 1.55622 1.55622 0 -8.56 979.01
10 03.06.2008 8:30 buy 5 0.08 1.55627 1.55414 0 0.00 979.01
11 03.06.2008 10:18 close 5 0.08 1.55956 1.55414 0 26.32 1005.33

Абсолютная просадка 97.59
Максимальная просадка 120.24 (11.76%)
Относительная просадка 11.76% (120.24)
Всего сделок 28

Неттинг Лоты - разница "Локовых"

1 02.06.2008 0:01 buy stop 1 0.01 1.55823 1.55410 0 0.00 1000.00
2 02.06.2008 0:01 sell stop 2 0.01 1.55410 1.55823 0 0.00 1000.00
3 02.06.2008 3:25 sell 2 0.01 1.55410 1.55823 0 0.00 1000.00
4 02.06.2008 3:25 delete 1 0.01 1.55823 1.55410 0 0.00 1000.00
5 02.06.2008 18:38 s/l 2 0.01 1.55823 1.55823 0 -4.13 995.87
6 02.06.2008 18:38 buy 3 0.01 1.55825 1.55410 0 0.00 995.87
7 02.06.2008 20:08 s/l 3 0.01 1.55410 1.55410 0 -4.15 991.72
8 02.06.2008 20:08 sell 4 0.02 1.55409 1.55622 0 0.00 991.72
9 03.06.2008 8:30 s/l 4 0.02 1.55622 1.55622 0 -4.28 987.44
10 03.06.2008 8:30 buy 5 0.04 1.55627 1.55414 0 0.00 987.44
11 03.06.2008 10:24 close 5 0.04 1.56070 1.55414 0 17.72 1005.16

Абсолютная просадка 147.97
Максимальная просадка 222.08 (20.68%)
Относительная просадка 20.68% (222.08)
Всего сделок 31

 
lasso писал(а) >>


В крайнем случае, если Вас не устраивает норма прибыли на тестируемом периоде, и ничего сделать более нельзя, тогда можно и Мартин прикрутить.

Думаю неагрессивный Мартин при таких результатах на пост. лоте не опасен.

Но все равно, только в крайнем случае.

Удачи.


Спс.
 
PapaYozh писал(а) >>

Смотрите в сторону "Optymal f"

не понял, это где?
 
sever29 писал(а) >>

не понял, это где?


в Яндексе.

http://yandex.ru/yandsearch?text=%22Optymal+f%22&lr=9

 
PapaYozh писал(а) >>


в Яндексе.

https://www.mql5.com/go?link=https://yandex.ru/yandsearch?text=


Да, вижу. У Вас есть программа для вычисления Optimal f в экселе ?
 
sever29 писал(а) >>

Да, вижу. У Вас есть программа для вычисления Optimal f в экселе ?


У меня есть.

А по ссылкам её нет?

 
PapaYozh писал(а) >>


У меня есть.

А по ссылкам её нет?


да да, есть, торможу после "ручного тестинга"
1...300301302303304305306307308309310311312313314...523
Новый комментарий