Критерий автоматического отбора результатов оптимизации. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извините, господа, но здесь вроде бы другая тема обсуждалась(хоть и в прошедшем времени, тем не менее).
Согласен, но ни кто кроме меня не выложил свой вариант критерия автоотбора результатов... )))
Это могут быть самые разные варианты сигналов, например:
первый - ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п. ...
второй - пересечение важного уровня, разворот основного тренда, пробой канала, или какой-нить сильный сигнал, отменяющий или отсрочивающий возможные возвраты...
третий - восстановление основного сигнала, отскок от трендовой или горизонтальной линии
т.е. эти три сигнала, особенно первый (ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п.), больше привязаны к сути основных сигналов, к собственно торговой стратегии.
Похоже, я понимаю о чем речь. По своим идейным соображениям я подхожу по-другому - с самого начала я знаю, что за основным торговым сигналом может не последовать ожидаемого развития, то что вы, я так понимаю, называете "ослабевание основного, появление плохих признаков, отклонение с разрывами, и т.п.". А раз не последовало ожидаемого развития, то значит на рынке уже не работает тот механизм, на который я расчитывал. Основной торговый сигнал провалился и деньги на рынке пошли в другую сторону. Полагаю, что как и все в этой ситуации, я прекрасно понимаю, что, да, очень даже возможно, что рынок вернется назад, что можно отыграться и т.п. Но я сдерживаю себя от подобного, т.к. отыгрыш не основан на механизме основного торгового сигнала, а только на случайности. Я могу так утверждать, потому что я предварительно просчитал и сигнал по стопу - уровень, с которого дальнейшее поведение рынка не имеет статпреимущества. Понимаете, я открываюсь, где мне видится статпреимущество, а закрываюсь там, где его уже нет. А отыгрыш, основанный на боли от собственной просадки, с уровня, где статпреимущество исчезло, на мой взгляд очень пагубный путь, т.к. не несет под собой ничего кроме желания отыграться. Поэтому если основной торговый сигнал умер, значит умер. Я переживаю потерю. Возможно, если вы статистически значимо рассчитаете уровень вашего стопа, то вам не придется пришивать к основной торговой стратегии стратегию отыгрыша на просадке. Я заметил, что такой подход "отыграть по-другому, если не вышло по-первому" широко распространен. На мой взгляд это явный признак того, что основная стратегия не доработана и вместо того, чтобы править основную стратегию распространено "исправление максимальной просадки на дополнительную прибыль", т.е. лечение не причины, а следствий, - а это таже самая задача, вот только почему её не решить с самого начала? Я так и поступаю - с самого начала основной торговый сигнал здоров и его не надо править. Вот такая примерно идеология у меня. Поэтому я против сложных надстроек, подпорок, улучшителей и вытекающих из них показателей - скорее всего они замещение признания самому себе, что основная стратегия провальна. Исходная минимизация просадки до уровня, когда никакие допотыгрыши не нужны, когда отыгрыш денег ведется только основной торговой стратегией, придает мне чувства, что все построено правильно.
Согласен, но ни кто кроме меня не выложил свой вариант критерия автоотбора результатов... )))
Ну вот, умолили мой суперпростой, но сверхэффективный критерий ;)
И справедливости ради, StatBars, мы как раз те два господина, что выложили не ссылки на рассуждения, зашедшие в безрезультатный тупик, а критерии. И теперь обсуждаем их идеологию. Сомневаюсь, что мы мешаем остальным привнести что-то ценное.
Vita писал(а) >>
Я могу так утверждать, потому что я предварительно просчитал и сигнал по стопу - уровень, с которого дальнейшее поведение рынка не имеет статпреимущества. Понимаете, я открываюсь, где мне видится статпреимущество, а закрываюсь там, где его уже нет. А отыгрыш, основанный на боли от собственной просадки, с уровня, где статпреимущество исчезло, на мой взгляд очень пагубный путь, т.к. не несет под собой ничего кроме желания отыграться. Поэтому если основной торговый сигнал умер, значит умер. Я переживаю потерю. Возможно, если вы статистически значимо рассчитаете уровень вашего стопа, то вам не придется пришивать к основной торговой стратегии стратегию отыгрыша на просадке. Я заметил, что такой подход "отыграть по-другому, если не вышло по-первому" широко распространен.
Есть такие стратегии, в которых убыточных сделок 1-5%, а просадка 60-90%. Это просадка не закрытых позиций, а внутри открытых сделок прибыльных. Именно эту просадку и есть смыл урезать.
Если представить что стапреимущество уменьшилось не на столько чтоб окончательно закрывать позицию, в этом смысле и стоит эту позицию прекрыть на время, дождаться восстановления, и опять открыть. И не важно было при этом отклонение или нет, если началось сомнительное время лучше его переждать и продолжать то что было задумано. А если закрывать намертво, то еще живой сигнал может принесли свои плоды, но уже не нам. Другое дело если сигнал умер на долго, тогда есть смысл дождаться его повторного срабатывания.
Вообще считаю, что самая безопасная стратегия, та которая построена на группе сигналов и их классификации, т.к. тенденции меняются постоянно, но и повторяются они тоже постоянно. Если их разбить не только на трендовый и флетовый текущего ТФ, а также и старшие ТФ, флет на старшем - тренд на текущем, там и там флет, причем на одном после роста, или на другом наоборот... Еще лучше учитывать три ТФ. Я напрмер работаю на 15, а учитваю тренд или флет Н4 и D1. Это незаменимая помощь своей ТС. Такая ориентация для нее как глоток свежего воздуха.
На счет критерия сортировки...
Напишите кто-нить свои формулы. Хотелось потестить для сравнения...
Есть такие стратегии, в которых убыточных сделок 1-5%, а просадка 60-90%. Это просадка не закрытых позиций, а внутри открытых сделок прибыльных. Именно эту просадку и есть смыл урезать.
Я даже не думал прибыльные сделки трогать руками. ;) Т.е. я не настолько чувствителен, что меня волнуют просадки внутри прибыльной сделки. Если я, конечно, до конца понимаю о чем речь.
Открывается позиция, уходит в минус, да такой, что баланса остается 5% от того что было, в конечном итоге все возвращается и эта позиция закрывается в плюсе. Просадка получилась 95%, т.е. мы были на волосок от того чтоб потерять весь депозит... Прибыльные сделки не должны быть как хождение по краю пропасти, вот о чем речь...
Открывается позиция, уходит в минус, да такой, что баланса остается 5% от того что было, в конечном итоге все возвращается и эта позиция закрывается в плюсе. Просадка получилась 95%, т.е. мы были на волосок от того чтоб потерять весь депозит... Прибыльные сделки не должны быть как хождение по краю пропасти, вот о чем речь...
Я понял. Я для себя усилил выражение "Прибыльные сделки не должны быть как хождение по краю пропасти". Любые сделки не должны быть как хождение по краю пропасти. Одна сделка, которая может приводить к просадке 95%, для меня не мыслима. Это неправильно с самого начала. Я как и прежде склоняюсь и повторюсь - спасать сделку, которая подводит к маржинколу, - это лечить следствия, а не причины. Заниматься этим можно, но для меня это бесперспективный путь, т.к. логика здесь проста - а с чего бы это вдруг стратегия, основанная на "надо спасать сделку", должна привести к успеху, а не к ещё большему краху? Почему с самого начала не заручиться такой спасательной стратегией и не доводить дело до "висим на волоске"? А потому, и я в этом твердо уверен, что в таких случаях нет ни основной стратегии, ни спасательной. Отметая иллюзии, имеем только непомерный риск на одну сделку, боль от просадки в этой сделке и надежду на "спасательную стратегию". Иногда такое срабатывает, промежуточный финал восхитителен, а иллюзия подкреплена. Но не для меня. И вам крайне не рекомендую ставить на одну сделку весь депозит. Если вам больно, значит вы что-то делаете не так. Переводится как, если надо спасать депозит (сделку, основную стратегию), значит вы с самого начала ошиблись.
Я в шоке - просадка 95% от одной сделки. Аминь.
95% - это я к примеру, конечно с этим нет смысла даже бороться.
Но вернемся к теме. Я выделил для себя наиболее важные показатели:
PipBar - пипс/бары (сумма пунктов по всем сделкам, деленная на сумму баров этих позиций, т.е. качество использованного времени)
PF - прибыльность (Profit Factor)
SdDay - кол-во сделок в день (сумма сделок деленная на кол-во тестируемых дней)
ProcDay - процент прибыли в день (вычисляется по специальной формуле, те кто думает что общий процент деленный на кол-во дней это тоже самое - ошибка!!!)
MD - Максимальная просадка
SrD - Средняя просадка (сумма просадок всех ордеров деленная на кол-во ордеров)
Ust - Устойчивость (прибыль в $ деленная на максимальную просадку в $)
PrMD - Процент использованных средств депозита деленный на максимальную просадку. (при растущем лоте, если играем на 5% депозита и получаем просадку 20%, то игра на 10% депозита соответствует 40%, показатель служит для устранения ошибок сравнения критерия разных стратегий, если где расходиться процент используемых средств)
Остальные показатели мне только создают помехи. Чуть позже скину свой обновленный вариант формулы. Буду рад сравнить с чьими-нибудь...
А вот и формула, вернее сразу код:
if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // фильтр от случайных сделок (ограничение сделок не менее чем 1 в неделю)
Жду Ваши коменты и критику...
А вот и формула, вернее сразу код:
if(MathAbs(Loss)==0 && Profit>0) PF=10;
else PF=Profit/MathAbs(Loss);
if(PF>=3) Vigoda=2*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+((PipBar+Ust)/10)+((ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)));
if((SdDay*5)<1) Vigoda=0; // фильтр от случайных сделок (ограничение сделок не менее чем 1 в неделю)
Жду Ваши коменты и критику...
Трудно без примера или без кода, который можно было бы пощупать на своем примере, глядя в формулу, её прокомментировать. Мне вот что видится:
Коэффициент (PF-1)*SdDay до того момента как будет ограничен сверху PF>=3, являет собой: (PF-1)*SdDay = Средняя выплата в день / средний убыток за сделку. Видна попытка довольно странно нормировать профит и сумму убыточных сделок собственно днями и сделками. Сомневаюсь, что мы тут добавляем чего-нибудь ценного. В чем смысл ограничения этой Средней выплаты в день / средний убыток за сделку величиной двойного количества сделок в день при PF>=3? Во-первых, вы явно фаворитируете чему-то другому в оставшейся части формулы. Во-вторых, у вас изначально неправильный дизайн - выбросьте сперва результаты с неудовлетворительным простым критерием (числом сделок за период, профит фактором, прибылью и т.п.) и тогда в вашей формуле отпадет необходимость таких странных и, я полагаю, необъяснимых ограничений.
Коэффициент ((PipBar+Ust)/10) = Профит / (1 / Цена пункта / Количество баров + 1 / Сумма максимальной просадки)/10 - снова нормируем профит, но уже при помощи цены пункта и количества баров. Смысл такой нормировки скажете?
Ну и часть (ProcDay*10)/(MD+(SrD*4)) - это, я так понимаю, снова эмпирическая попытка совместить отдачу за период с риском. Чем этот коэффициент и предыдущие части вам больше нравятся, чем Профит / Просадка? Любобытно, можете привести примеры - вот для этих результатов Vigoda показывает так и так, что хорошо отражает это и это?
Формула критерия не может быть так сложна (в написании, не в понимании). Надо по-другому пытаться всунуть в одну формулу критерия оценку прибыльности, риска, отдачи за период и порога на количество сделок за период. На мой взгляд, по дизайну критерий должен выглядеть так: Оценка прибыльности * Оценка риска * Оценка скорости отдачи * Оценка порога или ещё чего. Величины оценки должны перемножаться, а не складываться. Скорее всего, таково устройство мира, что нигде не складываются дни со штуками, рост с храбростью, высота прыжка со скоростью бега, т.к. такие показатели не имеют никакого смысла. И вам не советую.