[Архив!] Чистая математика, физика, химия и т.п.: задачки для тренировки мозгов, никак не связанные с торговлей - страница 387
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мт4 и МQL у него не было...И форума.
;)
...
Встряну немного с твоего позволения. Расчет показателя Херста хорошо описан у Ширяева и с художественной точки зрения, он занимался не, как таковым «Нилом», а притоками Нила (приращениями, т.е. тем, что образует процесс под названием - Нил). К чему это я? А! Не обращай внимание - это вообще лирическое отступление.
Считать показатель Херста методом размаха – дело бессмысленное, он очень грубый, и оценка получается с очень большим смещением (около 20-30% ошибки - просто легко). Есть две хороших методики:
Встряну немного с твоего позволения. Расчет показателя Херста хорошо описан у Ширяева и с художественной точки зрения, он занимался не, как таковым «Нилом», а притоками Нила (приращениями, т.е. тем, что образует процесс под названием - Нил). К чему это я? А! Не обращай внимание - это вообще лирическое отступление.
Считать показатель Херста методом размаха – дело бессмысленное, он очень грубый, и оценка получается с очень большим смещением (около 20-30% ошибки - просто легко). Есть две хороших методики:
А ты сам эти методы примерял, дают они что-нибудь? Особо интересно конечно то, что работает локально.
Я довольно долго занимался фрактальным анализом и перепробовал многое. К сожалению, вирус погубил большую часть материалов, но я уже перестал расстраиваться. Как нибудь соберусь - и повторю наиболее ценные достижения :о) Метод Виттла я даже переложил на MathCAD когда то, а метод на базе вейвлетов реализован в MathLab, где я его и изучал.
Только, зачем вам этот показатель? Он имеет весьма смутное прогностическое свойство (). Т.е., даже вычисленное точное значение 0.8 (даже с доверительным интервалом) - тебе ничего не скажет о том, что "трендовость" сохраниться, сколько отсчетов это состояние сохраниться, и не ответит на главный вопрос - куда тренд двинет. Более того, этот показатель, вычисленный на исторических рядах, демонстрирует лишь "склонность" и даже процесс с "трендовостью" реально может показать отличное поведение от ожидаемого (так просто сложится) и что самое обидное - "не придерешься".
Для осмысленной оценки - нужна вероятность, а это означает, что нужно рассматривать котировку, как мультифрактал и строить - "спектр сингулярности".
И совсем неприятная характеристика - это, в буквальном смысле, "катастрофическая" зависимость от длины выборки.
Черт побери, это Хёрст выползает на форуме регулярно. Может, кто-нибудь сможет мне растолковать, какую прогностическую ценность он имеет?
фактически, - никакой. Растолковал? :о) Но он полезен при моделировании процессов.
ДОПИСКА: единственная практическая ценность, которую трудно автоматизировать - это анализ формы графика в log-log координатах. Можно внятно сказать, какой участок ряда соответствует степенному закону, и можно "формально" ввести величину "длина памяти". А это ценно. А то начинают регрессию считать, и часто там, где делать это не имеет смысла (бывает, ну не соответствует поведение приращений степенному закону, как например - форекс).
Farnsworth:
И совсем неприятная характеристика - это, в буквальном смысле, "катастрофическая" зависимость от длины выборки.
Да, похоже определение длины выборки и есть ключевой момент в абсолютном большинстве подходов.
Мультифракталы - хм. возможно, вроде есть указания что эта концепция более адекватна, да и авторитет Мандельброта опять же.
Да, похоже определение длины выборки и есть ключевой момент в абсолютном большинстве подходов.
Мультифракталы - хм. возможно, вроде есть указания что эта концепция более адекватна, да и авторитет Мандельброта опять же.
Черт побери, этот Хёрст выползает на форуме регулярно. Может, кто-нибудь сможет мне растолковать, какую прогностическую ценность он имеет?
=0,5 случайное блуждание в шуме.
<0.5 еще хуже - шум случайно блуждает :)
>0.5 есть надежда про память...
>0,79 - естественно природно
если честно - я пока вообще не понимаю, чего вы такое творите и на кой все это нужно?