Система: случайный вход + стоп + трал - страница 2

Новый комментарий
 
Richie >>:Интересно, кто может привести хорошие принципы работы трала?


Хотя я эту тему и забросил, но у меня как-то получались интересные результаты с таким способом траления: уровень стопа подтягивался на 50% от достигнутого профита. Тут, естественно, единственный вопрос как эту половину считать - можно, например, некоторую зону начальной нечувствительности ввести и комбинировать с переходом в безубыток.

 
Richie >>:

Предлагаю рассмотреть "наливательную способность" такой безиндикаторной системы, состоящей из 3х принципов:

1. Вход - абсолютно случайный;

2. Выход с убытком - по SL, который выставляется сразу после входа;

3. Выход с профитом - по хорошему тралу;

Интересно мнение знатоков. Вопрос собственно в том, может ли хороший трал "наливать" больше, чем "сливать", на

длительном промежутке времени.


Как то писал что то подобное, только с тралом не только выхода но и входа .Форвард тесты не проходит .

https://www.mql5.com/ru/code/8991  Прошу сильно не пинать это одна из первых проб пера .

 
Yurixx >>:

Объясните, каким образом вы убедились в том, что выделенное верно ? Каким образом вы строили это распределение ?

Если рынок - это случайное блуждание, то распределение его отклонений от точки входа должно расплываться со временем. Какое уж тут нормальное распределение ?


Уровни фибоначи миф или реальность?
 
Richie писал(а) >>

Да. Один известный трейдер, на семинаре которого я бывал, сказал, что трал - это 25% успеха. Трал - должно быть нечто умное.

Тралом установленным в МТ я не доволен. Цена - штука не простая и трал она обманывает запросто.

Интересно, кто может привести хорошие принципы работы трала?

Какой умный трейдер, раз говорит про умный трал) Трал из МТ выполняет свои функции, если надо больше, можно пошукать в базе, там было несколько библиотек тралов, можно написать свое в меру фантазии. Но как по мне пустое это. Если немного абстрагироваться от слова "трал", и обозвать его сигналом на выход из позиции, то лично я не уверен, что сигнал на выход из позиции найти проще чем на вход.

Vinin писал(а) >>

Можно не проверять. Прибыльной может быть. Уже проверялось

На сколько прибыльной? Достаточно для использования или просто для игр с тервер-ти? У меня стабильной прибыльности ну никак не получалось...

 
Richie писал(а) >>

Предлагаю рассмотреть "наливательную способность" такой безиндикаторной системы, состоящей из 3х принципов:

1. Вход - абсолютно случайный;

2. Выход с убытком - по SL, который выставляется сразу после входа;

3. Выход с профитом - по хорошему тралу;

Интересно мнение знатоков. Вопрос собственно в том, может ли хороший трал "наливать" больше, чем "сливать", на

длительном промежутке времени.

3 недели ))) максимум

 
Figar0 писал(а) >>

Как умный трейдер, раз говорит про умный трал) Трал из МТ выполняет свои функции, если надо больше, можно пошукать в базе, там было несколько библиотек тралов, можно написать свое в меру фантазии. Но как по мне пустое это. Если немного абстрагироваться от слова "трал", и обозвать его сигналом на выход из позиции, то лично я не уверен, что сигнал на выход из позиции найти проще чем на вход.

На сколько прибыльной? Достаточно для использования или просто для игр с тервер-ти? У меня стабильной прибыльности ну никак не получалось...

Продолжительность рабочего участка случайна. Может и месяц проработать, а может неделю. А может сливать сразу же.

 
Vinin писал(а) >>

Я без трала делал.




Аналогично .. на мультифрейме.

 
Эх, сколько людей - столько мнений. Мне понравилась идея топикстартера. Готов включиться в работу. Думаю, трал по фракталам тут подошёл бы лучше всего. Плюс к этому я бы добавил в торговую систему сброс лотов. Только вот какая идея сейчас мелькнула - сброс лотов сделать "обратным". То есть. Обычно мы как думаем? Цена проехала в профит некое количество пунктов, значит пора сбросить лот и подтянуть к рынку стоп. Ну так вот, я бы предлложил иную систему: если стоп подтянулся к очередному фракталу, то смотрим, если стоп в безубытке или в зоне положительного профита, то сбрасываем, скажем, 1 минимальный лот. И так всякий раз, когда происходит модификация стопа. При этом, если лот ордера равен минимально-допустимому, то сбросы прекращаем и тупо тралим ордер по рынку до тех пор, пока его ни вышибет. Иными словами, признаком, по которому мы определяем что пришёл момент сброса лотов является модификация стопа.
Тейк-профит предлагаю не устанавливать вообще - при удачном входе появляется возможность забрать весь тренд, а не кусочек, обрезанный тейком.
  Теперь о входах. Когда-то я пробовал такую штуку - если на трёх последних свечках лоу поднимаются, то открываем лонг. Если хай опускаются, то открываем шорт. Даже сделал несколько версий советника. Идея была хорошая - депозит стремительно уезжал кверху. Потом понадобились деньги и поскольку идея небыла доведена до конца, пришлось программить на заказчика, потом на другого, третьего, потом идея забылась и вот только сегодня, спустя несколько лет, вспомнилась.
Я даже готов сюда код выложить, если кому-то интересно будет...
 
Richie >>:
Вопрос собственно в том, может ли хороший трал "наливать" больше, чем "сливать", на длительном промежутке времени.

https://www.mql5.com/ru/forum/116156

 

если не жлобиться и войти в хороший рынок и правильном направлении, а благо -
инструметов (пар) до фуя и больше из чего выбрать, то и наливать будет - соответсвенно.

1234
Новый комментарий