Нахождение локальных максимумов и минимумов цены - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да способов считать разворот состоявшимся (по чему строить ЗЗ) - сколько угодно. Сто раз уже об этом писали. Не, больше...)))
Действительно много пИсано. Но я начинал с другого. Известно два вида прогнозов: цены и направления движения цены. Я же предложил обсудить прогноз разворота ZZ №0, т.е. прогноз оценки прошлого. Ничего подобного я не припомню. То что мы обсуждали выше - это паттерн, но он не дает вероятности прогноза или доверительного интервала.
Да. Я тоже что-то не припомню. Но звучит - крышу-сносяще: прогноз оценки прошлого.
А...Э... Даже и не знаю, что сказать-то. Скорее всего, я что-то недопонял. В противном случае - надо срочно выпить. Чтоб подружить голову и это "другое"...)))
===
Оценку доверительного интервала (как по цене, так и по времени) могут дать точки пересечения фибо (или Д) уровней с фибо-каналом. Причем, довольно точно. Ну, а они, разумеется, строятся от сформированных экстремумов. Можно нарисовать веер таких нулевых лучей от 1 (готовенького) экстремума к этим точкам.
Оценку доверительного интервала (как по цене, так и по времени) могут дать точки пересечения фибо (или Д) уровней с фибо-каналом. Причем, довольно точно. Ну, а они, разумеется, строятся от сформированных экстремумов. Можно нарисовать веер таких нулевых лучей от 1 (готовенького) экстремума к этим точкам.
Если мы верим в Фибо. Необходима модель рынкета, например, АРПСС. Но она прогнозирует будущее, как и положено. Быть может по этой модели сделать оценку вероятности экстремума по ЗЗ? По идее с каждой свечкой должна возрастать точность прогноза (доверительный интервал становиться Уже).
Да были конечно такие исследования, уж я то точно знаю :). Другой вопрос что они особо не обсуждались. Доверительные интервалы там обычно такие, что собственно предсказание особого смысла уже не имеет. Хотя может я просто не те параметры брал :)
Если говорить об АРПСС, то эта модель применяется в эконометрике около 30 лет, но почему-то никогда не обсуждалась на этом форуме. Близкие вопросы обсуждались, но столь систематизированно, как это в АРПСС не было. Не могу понять почему.
Если говорить об АРПСС, то эта модель применяется в эконометрике около 30 лет, но почему-то никогда не обсуждалась на этом форуме. Близкие вопросы обсуждались, но столь систематизированно, как это в АРПСС не было. Не могу понять почему.
Я думаю потому что здесь ищут граали. За 30 лет ясно уже стало, что там грааля нет :)
Насколько я понимаю, АРПСС не грааль, трудоемкая и не всех участках применимая модель, требующая квалификации и опыта применения. Но это лучше пустых рассуждений о каких-то частях этой модели, попытка решения проблем, которые в этой модели уже решены.
Не знаю. Мне подобные вещи кажутся лишенными практического смысла. Хотя, я могу многого не знать из того, что знать следовало. Дело в том, видимо, что я зарабатываю торговлей себе на жизнь и потому крайне прагматичен в подходах.
Возможно, к этому стоит вернуться. Пророй бывает так, что оставил какую-то тему, показавшуюся тогда неинтересной, а потом - глядь, с новыми знаниями она уже не кажется такой бесперспективной.
Но то, к чему я пришел в торговле, это тоже не первое, что мне попалось. Многое было перепробовано. Возможно, что-то было изучено поверхностно.
Учиться никогда не поздно. Главное, чтобы было на что жить при этом. Стипендию мне, кроме себя самого, платить никто не будет...)))
===
А то, что Грааля нет, открыли еще задолго до того, как туда была собрана кровь Назаретянина. )))
Думать и искать можно бесконечно, и сами поиски становятся целью. Позволю себе фрагмент солилога Гамлета (пер. М.Лозинского):
"...Так трусами нас делает раздумье,
И так решимости природный цвет
Хиреет под налетом мысли бледным,
И начинанья, взнесшиеся мощно,
Сворачивая в сторону свой ход,
Теряют имя действия..."
Я всего лишь о целополагании. Тут, на форуме, много чего-разного можно встретить.
))) Кто-то искренне думает, что цель торговли - это подержание баланса; кто-то считает, что цель - это найти способ, как торговать; кому-то милее заумные построения... etc.
А цель торговли одна - стабильная прибыль. И в действительности все проще, чем многим кажется. Хотя, может, не так интересно, не сильно романтично и вообще как-то неуклюже.)))
===
Петька накушамвшись...)))))))))))))))
Учиться никогда не поздно. Главное, чтобы было на что жить при этом. Стипендию мне, кроме себя самого, платить никто не будет...)))
+5.
У меня был знакомый, с которым я познакомился в его 19 летнем возрасте - он начинал на рынкете. Он умел писать индикаторы, при мне научился писать ТС, но никогда этим не пользовался - вообще не пользовался ничем. У него был депо = $50 тыс. Когда ему были нужны деньги (по его ограниченным потребностям), он включал комп, быть может ждал, входил в позу, а потом выходил. Снимал выигрыш. Практически никогда не проигрывал. Но это у меня единственный знакомый.
В своей ТС системе я, естественно, использую некоторые индикаторы и алгоритмы, но круг инструментов, используемых мною гораздо шире и используются они для лучшего понимания рынка. Разные инструменты позволяют более отчетливо увидеть разные стороны рынкета.
Думаю, что АРПСС продвинет меня в понимании рынкета. Можно ли будет его использовать впрямую для извлечения прибыли? - думаю, что можно, но судя по публикациям не всегда. Но и моя ТС не всегда дает прибыль и я не могу понять, почему на одних участках она дает прибыль, а на других нет. Приходится полагаться на косвенные доказательства работоспособности типа профит фактор. Но понимания сути проблемы нет. В АРПСС будет точно известна причина неработоспособности модели.
На параллельной ветке обсужаются прогнозы (ветка называется оптимизация тестирования! https://www.mql5.com/ru/forum/115498). Публикуются прогнозы, которые никакого отношения к последующему движению не имеют. Причем вопросы типа: а можно ли прогнозировать в данной точке рынкета? или о доверительном интервале? вообще не ставятся.
Мне самому понравилась моя идея прогнозироваться (вычислить вероятность) достоверность разворота ЗЗ, так как ЗЗ уже в прошлом и мы для такого прогноза обладаем сведениями будущими по отношению к ЗЗ и прошлыми по отношении к точке прогноза. Если алгоритм не дал прогноз, то следует посчитать на следующей свечке и т.д.