Корреляция индикаторов - страница 3

Новый комментарий
 
alsu >>:

Господин Решетов, если бы вы внимательно следили за дискуссией в течение трех последних дней, вы бы заметили, что речь идет о синтезе торговых систем из нескольких индикаторов, а точнее, о возможных способах оценки их будущих характеристик, а не о эффективности каждого уже существующего индикатора в отдельности.

И кому нужны Ваши оценки характеристик неэффективных индюков?

 
alsu >>:
Объединение в советнике нескольких индикаторов обсуждалось здесь

Да, в принципе можете дальше объединять всякую хрень и обсуждать.


Вы басню дедушки Крылова под названием "Квартет" читали? Там аналогичный случай описан и результат тоже будет аналогичным.

 
Тему начал не я. Был задан вопрос, он показался мне достойным хотя бы поверхностного исследования. Участвовать в обсуждении или нет - Ваше право, но было бы более интересно услышать от Вас как человека образованного обоснование Вашей позиции в виде логических доводов, а не туманных аналогий. Сможете показать, что тема бесперспективна - респект Вам тогда, так как до сих пор никто настолько убедительно не высказался.
 

Я и не расчитывал, что данная тема разростётся до размеров, например такой темы: EURUSD - Тенденции, прогнозы и следствия.

Эта тема действительно мало кого интересует и мало кто в ней вообще хочет попытаться разобраться.

Вообще тема "скрещивания" различных индикаторов представляется мне очень интересной и полезной, ибо в

этом процессе присутствует много элементов обмана и самообмана, результат которых - слив депозитов.

Спасибо тем, кто принял участие в обсуждении, тема может ещё дополнится идеями в будущем, буду рад прочитать дельные

предложения.....

А сейчас хочу поднять другую, очень важную тему - нахождение локальных экстремумов, проще говоря -

Нахождение локальных максимумов и минимумов цены .

 
Reshetov >>:

1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?

Юра в своем стиле - быка за рога, ботаники не котируются. Только, наверно, не обязательно сравнивать с первыми разностями индюкатора именно на предыдущем. Здесь уже есть некоторая свобода. Но постановка вопроса именно в таком виде, считаю, уже очень близка к самой правильной и бескомпромиссной.

Richie писал(а) >> Вообще тема "скрещивания" различных индикаторов представляется мне очень интересной и полезной

Ну с этой темой, надеюсь, alsu почти покончил.
 
Mathemat >>:

Юра в своем стиле - быка за рога, ботаники не котируются. Только, наверно, не обязательно сравнивать с первыми разностями индюкатора именно на предыдущем. Здесь уже есть некоторая свобода. Но постановка вопроса именно в таком виде, считаю, уже очень близка к самой правильной и бескомпромиссной.

Ну с этой темой, надеюсь, alsu почти покончил.

В чём "кончина"?

Школьная формула?

Ответа и доказательства нет. (:

Надо ждать апостериорную вероятность?

;)

 

Зачем ее доказывать, когда формула Байеса есть в любом курсе тервера, а ее условия соблюдаются? А насчет школьности формулы Вы, пожалуй, слегка преувеличили.

Лично мне в этой формуле очень нравится то, что события и условия их выполнения можно менять местами. Мы привыкли считать, что сначала идет причина ("рынкет вверх"), а уж только потом - следствие ("индикатор реагирует"). Но эта чудесная формула позволяет обратить причины и следствия и прикинуть вероятность того, что рынкет рванет вверх, если индикатор покажет то-то.

 

философия. или правдоподобные рассуждения.

Так Пойя писал?

 

«Много ботанов погибло, чтобы доставить нам эту информацию.»

Мон Мотма перед Битвой у Эндора


1234567
Новый комментарий