Корреляция индикаторов - страница 2

Новый комментарий
 

Richie писал(а) >>


Итак вопрос такой: как определить, насколько индикаторы "коррелированны".

Вопрос абсолютно бестолковый и ботанический.


Правильные вопросы должны звучать так:


1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?

2. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре со значениями осциллятора на предыдущем баре?


Вот еще один неправильный вопрос:


1. Насколько коррелированы цены на текущем баре со значениями индикатора на предыдущем баре?


Неправильный, потому что сам ВР в отличие от первых разностей ВР исследовать бесполезно. Корреляции между ценами и предыдущими значениями индикатора всегда будут в наличии, но от них не будет никакого смысла. Исследование самого ВР - пустая трата времени и основная ошибка начинающих.

 

Конечно, о первых разностях и говорим, о чем же еще.

 

Насчет глубины истории при анализе корреляции индикаторов.

Ниже график, отображающий коэффициент корреляции между первыми разностями EMA5 и EMA7 (взяты от балды) в зависимости от глубины анализируемых данных в прошлое (начальный момент времени один и тот же для всех отсчетов) По-моему, на глаз неплохо определяется "настоящий" коэффициент корреляции между указанными величинами - представляется, что отклонения от него можно считать "корреляционными шумами" (чего-то меня последнее время на придумывание новых терминов потянуло:)))



скрипт в аттаче

Файлы:
correlation.mq4  2 kb
 

коэффициент корреляции Пирсона


 
Я вот думаю: есть у нас вышеуказанный график. Как оценить тот самый "настоящий" КК, то есть то, что скрыто за шумами в правой части графика? Очевидное предложение - построить какое-нибудь приближение (например, линейное) на данных той части графика, где шумов мало (слева от 1000 и до где-то 100), и продолжить ее вправо. В какой точке упремся в вертикальную ось, там и есть ответ. Такой алгоритм оценки, конечно, приближенный, но достоинство его в том, что он неплохо формализуется. По-моему, неплохо.
 

Вот, пожалуйста. Экселька с линейным приближением справилась. Но это простейший случай - индикаторы линейные, и горизонтальная линия в принципе была ожидаема. Но ведь в более сложных случаях можно пользоваться и другими приближениями - экспоненциальным, полиномиальным и бог его еще знает каким.



Ваши соображения, господа?

 
alsu >>:

Вот, пожалуйста. Экселька с линейным приближением справилась. Но это простейший случай - индикаторы линейные, и горизонтальная линия в принципе была ожидаема. Но ведь в более сложных случаях можно пользоваться и другими приближениями - экспоненциальным, полиномиальным и бог его еще знает каким.



Ваши соображения, господа?


Ботаника нафиг никому не нужная. И ежу понятно, без всякого Exel, что первые разности двух машек будут между собой коррелировать. Потому что машка с большим периодом частично содержит в себе машку с периодом меньшим. Любой, кто знаком с Exel или другим пакетом запросто сможет повыдрючиваться и нарисовать красивые графики. Поэтому задача ставится в другом направлении:


1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?


Если не коррелированы, то индикатор можно выкинуть на помойку, т.к. его показания не годятся для трейдинга. Или подарить ботаникам: пущай они вычисляют корреляции между фуфельными индюками ради удовлетворения ЧСВ. Если корреляция положительная, то положительная первая разность сигнализирует о покупке, а отрицательная о продаже. Если корреляция отрицательная, то положительная первая разность сигнализирует о продаже, а отрицательная о покупке.

 
Richie >>:

Итак вопрос такой: как определить, насколько индикаторы "коррелированны". Это продолжение вчерашней темы про объединение индикаторов, поскольку меня упрекнули в том, что я не учитываю многие вещи и это так. Я думаю понятно, что я говорю не о "двух машках с периодами 51 и 52" образно говоря.

У кого какие мнения по этому воводу, было бы интересно выслушать мнения математиков.....

PCA - https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_component_analysis

 

Я хоть и не математик, но думаю, что модуль коэфф. корреляции F1(price1) с F2(price1) будет равен 1.

***

Пусть есть y=f(x). Какова должна быть F, чтобы коэфф. корреляции f(x) & F(y) равнялся нулю?

Другими словами: какой должна быть формула индикатора, чтобы последний не коррелировал с данными, на основании которых он построен?

 
Reshetov >>:

Ботаника нафиг никому не нужная. И ежу понятно, без всякого Exel, что первые разности двух машек будут между собой коррелировать. Потому что машка с большим периодом частично содержит в себе машку с периодом меньшим. Любой, кто знаком с Exel или другим пакетом запросто сможет повыдрючиваться и нарисовать красивые графики. Поэтому задача ставится в другом направлении:


1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?


Если не коррелированы, то индикатор можно выкинуть на помойку, т.к. его показания не годятся для трейдинга. Или подарить ботаникам: пущай они вычисляют корреляции между фуфельными индюками ради удовлетворения ЧСВ. Если корреляция положительная, то положительная первая разность сигнализирует о покупке, а отрицательная о продаже. Если корреляция отрицательная, то положительная первая разность сигнализирует о продаже, а отрицательная о покупке.

Господин Решетов, если бы вы внимательно следили за дискуссией в течение трех последних дней, вы бы заметили, что речь идет о синтезе торговых систем из нескольких индикаторов, а точнее, о возможных способах оценки их будущих характеристик, а не о эффективности каждого уже существующего индикатора в отдельности. Поскольку в ходе обсуждения возник вопрос об учете корреляций между индикаторами, именно он и был подвергнут анализу. Если Вас лично в настоящий момент беспокоит другой вопрос, никто не мешает Вам им заняться, к тому же в коде скрипта выше для этого нужно поменять всего одну строчку.


P.S. Давно хотел спросить, но стеснялся: Вас в детстве обидел ботаник?

1234567
Новый комментарий