В догонку - страница 19

 
lna01 >>:

Для меня вопрос в том, что приходится вводить дополнительный параметр (k в данном случае). Точно так же, как и при сглаживании по времени. Нужны какие-то соображения, хотя бы ограничивающие диапазон изменения этого параметра.

Да соображения, думаю, те же, что и по времени. Разве что ль выборка для фильтрации требуется меньшая (шума изначально меньше) - т.е. k будет ближе к 1. А так... ну какие могут быть соображения, кроме уборки шума? Например, выделение более низкочастотных движений. Или фазовый сдвиг вместе с фильтрацией. Что еще. Ну, разнообразные индикаторы, где МА используются. Там тоже - периоды могут быть меньше, чем это принято со временем. От задач анализа, короче зависит.

 
Svinozavr >>:

(пожимая плечами) Я и не спорю.

Кажется, я в самом начале поста обозначил тему "Про сглаживание". Ни о чем др. я в посте не писал.

Вы хотите обсудить проблему размерности? Давайте. Пока у меня нет возражений на то, что вы сказали. И дополнить чем как-то в голову пока не приходит.

Развивайте мысль.


Попробую развить свою мысль.

Мы здесь пытаемся как-то однозначно определить состояния рынка, правильно?

Так вот, с точки зрения математики, мы можем работать в любом удобном базисе, а не только с первичными данными.

Лишь бы это действительно был ПОЛНЫЙ и НЕЗАВИСИМЫЙ базис.

Я предлагаю работать со стратегиями напрямую.

Допустим, лишь как предположение, что мы анализируем фазу рынка (определяем фазовую координату) по тому, насколько хорошо работает некоторая определённая стратегия.

Т.е., "трендовость" рынка мы определяем по прибыльности стратегии пересечения машек, "безоткатность" системы мы опеределяем по прибыльности гридеров и прочих мартингейлов. и т.д., параметр типа "американский развод" мы определяем по тому, насколько часто на рынке возникает расширяющийся треугольник и т.д.

Ключевая мысль: надо подобрать "базис стратегий."

Тогда любую идеальную стратегию можно разложить, проанализировать и синтезировать из элементарных.

Т.е. мы можем конечно напрямую работать с волантильностью ликвидностью и т.д., но с точки зрения математики можно также работать со стратегиями напрямую. 

 
Yurixx >>:

Да, это был бы интересный индикатор. Николай, ты можешь написать такой ? По мне так эта статья Шумского недостаточно конкретна в этом вопросе. Да и в остальных, похоже.

Теоретически - могу наверное :) . Реально - если бы был готов взяться, уже писал бы :)


Svinozavr >>:

А так... ну какие могут быть соображения, кроме уборки шума? Например, выделение более низкочастотных движений. Или фазовый сдвиг вместе с фильтрацией. Что еще. Ну, разнообразные индикаторы, где МА используются. Там тоже - периоды могут быть меньше, чем это принято со временем. От задач анализа, короче зависит.

Это понятно. Как принимать решение о том или ином значении? Визуально оценивать качество сглаживания? Перебирать значения того же k в тестере? Если первое - это уже неполная формализация задачи. Второе - смотря каким будет общее число параметров.

 
Dserg >>:


Т.е., "трендовость" рынка мы определяем по прибыльности стратегии пересечения машек, "безоткатность" системы мы опеределяем по прибыльности гридеров и прочих мартингейлов. и т.д., параметр типа "американский развод" мы определяем по тому, насколько часто на рынке возникает расширяющийся треугольник и т.д.

Ключевая мысль: надо подобрать "базис стратегий."

Тогда любую идеальную стратегию можно разложить, проанализировать и синтезировать из элементарных.

Т.е. мы можем конечно напрямую работать с волантильностью ликвидностью и т.д., но с точки зрения математики можно также работать со стратегиями напрямую.


И какой длины отрезки ценового ряда понадобятся для определения значений "координат" в этом базисе? Не получится средняя температура по больнице?

 
lna01 писал(а) >>

Теоретически - могу наверное :) . Реально - если бы был готов взяться, уже писал бы :)

Ладно, раскажи мне теоретически - я напишу.

 
Dserg >>:

Лишь бы это действительно был ПОЛНЫЙ и НЕЗАВИСИМЫЙ базис.

Какие операции допустимы над элементами базиса?

Как мы будем определять полноту и независимость базиса?

Ну давайте начнем с самого начала, т.е. определим кольцо операций, над которым будет построено пространство. Или Вы собрались строить нелинейное пространство?

 
Yurixx >>:

Ладно, раскажи мне теоретически - я напишу.

Можно попробовать по корреляционной размерности


Здесь С - корреляционный интеграл (нормированное на N*N количество пар точек, расстояние между которыми меньше эпсилон)

здесь тета - функция Хевисайда


Вместо "реального" вектора x подставляется вектор z


где a и есть анализируемый временной ряд. Оценкой числа степеней свободы будет значение m, при котором размерность перестаёт расти. Если конечно перестаёт :). Если не перестаёт - можно считать ряд случайным. В качестве k рекомендуется брать первый ноль АКФ.


Это я извлёк из этого, там можно ещё детали поискать.

 
Mathemat >>:

Какие операции допустимы над элементами базиса?

Как мы будем определять полноту и независимость базиса?

Ну давайте начнем с самого начала, т.е. определим кольцо операций, над которым будет построено пространство. Или Вы собрались строить нелинейное пространство?


Это серьёзный вопрос. У меня нет готового ответа на него, к сожалению.

 Но вот мысли есть:

Чтобы определить операции над элементами, нам надо каким-то образом определить операцию "расстояния" между сделкой и элементарными стратегиями, т.е. нам надо уметь определять, насколько та или иная сделка является "трендовой", "пробойной" и т.д. Мне кажется, что возможный путь тут лежит в оценке функции принадлежности для каждой базисной стратегии. Сделку открываем при значении F>0. Ели мы имеем F1, F2, F3 в данной точке, то определить "похожесть" для конкретной операции можно.

Далее, про независимость - это просто означает, что в истории бывают периоды когда стратегия 1 и 2 работают\не работают не зависимо друг от друга, т.е. нет корреляции.

Про операции:

если открываемся по функции принадлежности F1>0 и F2>0,

то можно определить операции объединения и пересечения

F1>0 || F2>0,        F1>0 && F2>0 

 
lna01 >>:

И какой длины отрезки ценового ряда понадобятся для определения значений "координат" в этом базисе? Не получится средняя температура по больнице?


Всё зависит от инерционности рынка. Наверное, надо взять какое-то фиксированное значение баров, много меньшее времени, за которое обычно происходит отказ стратегии. Те.е. скажем для машек, если известно, что они прибыльны в течении 3-х месяцев, то оценивать мгновенное сосояние рынка можно по 2-м неделям, например.
 
lna01 писал(а) >>

Здесь С - корреляционный интеграл (нормированное на N*N количество пар точек, расстояние между которыми меньше эпсилон)

Эта формула хороша для запоминания. В вычислительном плане O(N^2) (точнее, N*(N-1)/2 вычислений расстояний) при объемах рассматриваемых данных - жуть. Есть алгоритмы с асимптотической эффективностью O(N*logN) и O(N); первый вобщем-то не сложен (в mathcad реализовать будет трудновато имхо), а во втором я пока не разобрался.

p.s. На сайте, на который вы дали ссылку, была очень хорошая pdf-ка по курсу Павлова. // это примечание для тех, кто не читал

p.p.s. Недавно копал на тему корреляционной размерности. Сильно не понравился lim N->inf. Для eurusd получалось значение около 9.