В догонку - страница 24
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
объем выборки может повлиял?
Объём выборки достаточный.
И есть еще состояние "предельной напряженности струны" - дисперсии практически нет.
Может Вы захватили именно это состояние?
Если проинтегрировать второй ряд - последнее значение составит примерно 20% от последнего значения цены. Думаю, если бы дисперсия практически отсутствовала, вклад этого ряда был бы меньше.
Что за данные?
eurusd, вся история, что у меня была в терминале
Народ, я тут вклинюсь немного не в тему, а?
Мне тут на третий день праздничным настроением навеяло, разобраться бы (то, без чего обычно не разобраться, я уже приобрел, так что можно приступать:)))
Короче, допустим, мы каким-то способом (математика, социнжиниринг, разведка - не важно) определили точный алгоритм, по которому ДЦ фильтрует (в широком смысле) котировки. Может ли сей замечательный факт быть использован в реальной ситуации для извлечения прибыли? Башку уже сломал...
Не-не, не надо не в тему, alsu. Поищи лучше на форуме, тема поднимается регулярно.
Не-не, не надо не в тему, alsu. Поищи лучше на форуме, тема поднимается регулярно.
Лучше буду тогда сам разбираться, в магазин не зря же бегал:))
Не-не, не надо не в тему, alsu. Поищи лучше на форуме, тема поднимается регулярно.
Это ты правильно сказал. Но раз уж сказал, то давай теперь в тему. :-)))
Оба распределения скошены в сторону положительных значений.
Это следствие глобального тренда за "отчётный" период или были returns, не попавшие ни в первую ни во вторую выбрку?
Модель Веге-Изинга выглядит для меня любопытой прежде всего тем что её параметрам приписывается определённый "физический" смысл, то есть их можно пытаться моделировать с привлечением дополнительной информации. Но она несимметрична по отношению к движениям вверх-вниз, это не смущает? Вроде бы (с поправкой на инфляцию для ценных бумаг) рынки скорее симметричны в этом отношениии.
Разбиение по контексту в общем случае м.б. по реальным торговым моделям. Но тут дело вот в чем. Я пришел к разбиение по микроконтексту, который должен быть а) общей основой, кирпичиком для идентификаций/анализа/прогноза всего остального, а следовательно б) содержать в себе достаточную для этого информацию о рынке, и в) основан на относительно устоявшемся (квазистационарным) процессе.
Похоже здесь можно отождествить микроконтекст с параметром состояния, то есть это скорее совпадает с подходом Юрия.
Мы видим, что выдвигается гипотеза о том, что разбиение на контексты по конкретной характеристике(или их набору) позволит сделать матожидание выигрыша(прибыли) положительным. И далее эта гипотеза проверяется в реалтаймовой торговле (или в её имитации на истории).
Второй подход, который в этой теме пытался сформулировать я, состоит в том, что мы сначала разбиваем историю на контексты пользуясь заранее выбранным алгоритмом получения торговых сигналов. Затем мы делим полученное множество контекстов на два(или более) подмножества (типы контекста), каждому из которых будет сопоставлена та или иная торговая тактика(стратегия). Далее мы пытаемся найти алгоритм распознавания типа контекста в реальном времени. Это происходит точно так же как и в первом случае, посредством выдвижения гипотез о влиянии на результат тех или иных параметров состояния и их проверки. В терминах нейронных сетей мы фактически формируем "хорошую" и "плохую" обучающие выборки. Хотя конечно НС лишь один из возможных подходов к задаче.
В этих терминах в первом подходе операции выделения и распознавания просто-напросто совпадают.
Первый подход выглядит менее объективным, то есть второй как бы больше подходит для минимизации рисков и максимизации прибыли. Во-первых из-за ориентированного именно на прибыль алгоритма разделения на контексты, во-вторых из-за возможности применения математических методов оптимизации. В то время как первый в чистом виде вообще никакой оптимизации подвергаться не должен. ИМХО, разумеется.
Однако, в связи с этим я бы обратил внимание на предположение Avals'а: любая попытка "объективного" разделения контекстов из-за высокого уровня шума обречена на неудачу (или на превращение в подгонку). Формулировка кажется не совпадает с авторской, пусть он поправит если что не так.
К счастью и во второй схеме присутствует элемент субъективизма, на него вся надежда :) . С другой стороны, и в первой есть сооблазн "совершенствования" путём оптимизации или путём добавления параметров(и, опять же, оптимизации). Что, собственно, сближает этот подход со вторым, по крайней мере в отношении граблей и капканов.
P.S. Юрий, наверняка я попытался в этом посте ввести читателей в полное или частичное заблуждение по поводу твоего подхода, может ты его сам кратко (по возможности, не в ущерб корректности) сформулируешь?
Пожалуй пока народ где-то ходит можно ещё пофилософствовать :)
Приветствуется! )))
Похоже здесь можно отождествить микроконтекст с параметром состояния, то есть это скорее совпадает с подходом Юрия.
Мы видим, что выдвигается гипотеза о том, что разбиение на контексты по конкретной характеристике(или их набору) позволит сделать матожидание выигрыша(прибыли) положительным. И далее эта гипотеза проверяется в реалтаймовой торговле (или в её имитации на истории).
А это реально так. Вот просто проверьте по returns ряда, сформированного по банальному ЗЗ.
Второй подход, который в этой теме пытался сформулировать я, состоит в том, что мы сначала разбиваем историю на контексты пользуясь заранее выбранным алгоритмом получения торговых сигналов.
Это вполне себе отдельная тема - это очень интересный подход! Ну к майкроконтектсту это имеет ... безусловно - отношение!
Затем мы делим полученное множество контекстов на два(или более) подмножества (типы контекста), каждому из которых будет сопоставлена та или иная торговая тактика(стратегия). Далее мы пытаемся найти алгоритм распознавания типа контекста в реальном времени. Это происходит точно так же как и в первом случае, посредством выдвижения гипотез о влиянии на результат тех или иных параметров состояния и их проверки. В терминах нейронных сетей мы фактически формируем "хорошую" и "плохую" обучающие выборки. Хотя конечно НС лишь один из возможных подходов к задаче.
В этих терминах в первом подходе операции выделения и распознавания просто-напросто совпадают.
Да. Методы - дело второе. Главное - для чего?
Первый подход выглядит менее объективным, то есть второй как бы больше подходит для минимизации рисков и максимизации прибыли. Во-первых из-за ориентированного именно на прибыль алгоритма разделения на контексты, во-вторых из-за возможности применения математических методов оптимизации. В то время как первый в чистом виде вообще никакой оптимизации подвергаться не должен. ИМХО, разумеется.
Конечно, не должен. С какой стати? "Или я не великий руссккий писатель?" ))) Если серьезно, то основы, по определению, не должны быть "вариантными".
Однако, в связи с этим я бы обратил внимание на предположение Avals'а: любая попытка "объективного" разделения контекстов из-за высокого уровня шума обречена на неудачу (или на превращение в подгонку). Формулировка кажется не совпадает с авторской, пусть он поправит если что не так.
Так мы же договорились, что для нас деньги. Какой шум? Вы просто меряете свой профит сообразно вашему о нем представлению. Ессно, завираться не надо - понятно, что ждать от рынка.
К счастью и во второй схеме присутствует элемент субъективизма, на него вся надежда :) . С другой стороны, и в первой есть сооблазн "совершенствования" путём оптимизации или путём добавления параметров(и, опять же, оптимизации). Что, собственно, сближает этот подход со вторым, по крайней мере в отношении граблей и капканов.
Ну да. Это - нормально.
Так мы же договорились, что для нас деньги. Какой шум? Вы просто меряете свой профит сообразно вашему о нем представлению. Ессно, завираться не надо - понятно, что ждать от рынка.
Я похоже переборщил в стремлении к краткости. Смысл предположения Avals'а я понял так: Выдвигая "субъективные" гипотезы мы используем наши представления о функционировании рынка, то есть внешнюю информацию. По сути мы выходим за рамки ТА (вот ведь, сам первым употребил термин :) ). Это даёт дополнительный фильтр, без применения которого ничего, кроме шума, мы на рынке не увидим.
Продолжая мысль о возможных координатах.
Мне видится, что если их использовать - возникает 9 возможных оценок контекста.
Нулевой - однозначное "сидение на заборе". ;)
"фазовое"... ;)