В догонку - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насколько я понимаю Петра, само понятие контекста уже связано с предсказанием. Неявно.
Петр, надеюсь я этим высказыванием не сильно наступаю вам на мозоль ? Я не собираюсь перетягивать канат в споре о том занимаемся мы тут предсказаниями (или прогнозированием) или нет, это меня не интересует. Однако, каждый контекст непременно (!!!) связан с установкой покупать, продавать или сидеть на заборе.
Не обязательно. (1)
И в этом смысле он сам по себе уже является неявным прогнозом дальнейшего поведения рынка.
А с этим согласен.
Другое дело, что он в следующую секунду может измениться на противоположный, даже если возник всего секунду назад. Не правда ли ? Но под этим ходит любая ТС, ведь это рынок.
Поэтому, имхо, давайте уже оставим в покое эту борьбу с предсказателями, она все равно ни к чему не ведет. А заодно и вопрос о предсказании контекста, как заведомо тавтологический.
Давайте я буду не к вам обращаться, когда буду говорить о заблуждениях и мифах про ТА. Прям так и писать эпиграфом к посту - это не для Yurixx. ok? ))) Шучу.
На самом деле, при всей кажущейся "словоблудности", это - принципиальнейшая вещчь, из-за которой возникает куча неверных представлений и мнений по поводу ТА. Что он такое и зачем. Да и работает ли он?
Ну вот, например, распространено мнение, что типа классический ТА устарел и именно из-за своей дряхлости не может применяться на современных рынках. Но это не так. Не в том смысле, что он и сейчас работает, а в том, что он - ТА - и тогда не работал так, как его пытаются использовать "при сейчас". В этом легко убедиться: архив котировок доступен аж со времен, когда про МА еще никто ничего не знал, не говоря уже про их растворы, Стохастик и пр., что принято относить к классике. Достаточно прогнать тест любого, основанного на классических индикаторах советника и убедиться - результаты тестирования как близнецы похожи, как если бы мы прогоняли тест на современных данных. Ведь то, что описывают эти "древние" аналитические инструменты с рынка никуда не делось. Волны, тренды, коррекции - все на месте. Как показывал дивер замедление темпа, так и сейчас показывает. А Машка не стала вдруг считаться по другому.
Так в чем же дело? Откуда столько исследований, наработок, книг, наконец, если это все никуя не пашет? Неужели это все гигантское наипалово? )))
А дело тут вот чем, на мой взгляд. Когда трейдер в те времена применял эти классические методы, то он применял их тогда, когда считал, что это применение будет адекватно текущему состоянию рынка. Т.е. контексту, будь он не ладен. Поэтому говорить (1), что определение контекста обязательно подразумевает работать в определнном направлении или не работать - не совсем точно. В общем случае, это просто или применять ТА-прием или нет. Вы ж прекрасно знаете, что на тонком, вялом рынке те же диверы, или др. геом.фигуры типа "гол.-плечи" работать точно не будут - не тот контекст. А на бодреньком, с огоньком, с плещущей через край ликвидностью - да. А уж в каком направлении - там видно будет.
Да, все очень логично. Получается, что контекст в понимании Петра фильтрует сигналы-намеки индюкатора. Точнее говоря, контекст (К) и индюкатор (И) связаны симметрично: S = K && И. Здесь S - окончательное решение о торговле. S - истина тогда и только тогда, когда истиной являются К и И.
Или все же есть возражения по поводу симметричности?
В догонку к "раздельному сглаживанию фронта/затухания".
Это хоть и не лучшее, что есть, т.к. привязано к фреймированию по времени, но по сравнению с обычными подходцами к адаптации через волатильность, показывает лучшие результаты.
Напомню суть. Была задача сделать фильтр, который позволял бы мгновенно реагировать на рост волатильности, но при этом фильтровать шумовые ее колебания на достигнутом уровне.
В Code Base лежит индикатор, раздельно сглаживащий ст.девиацию. Я дополнил его модами для объема и ATR.
Входные параметры:
Source - выбор источника для волатильности. 0 - объем, 1 - истинный диапазон, 2 - стандартная девиация.
SourcePeriod - период сглаживания источника (объем, ATR) или выборка для ст.дев.
FrontPeriod, BackPeriod - периоды сглаживания для фронта, затухания. Алгоритм EMA. Могут быть заданы сразу как ее коэффициенты (0...1), так и привычные периоды.
Sens - жесткий порог-отсечка чувствительности в пп. или в тиках/лотах для объема.
Вызов из кода:
Выходные буферы (n).
0 - источник.
1 - его раздельно-сглаженная EMA.
Снимки. Сверху вниз Объем (Sourсe=0), ATR (Sourсe=1), ст.девиация (Sourсe=2). Во всех случаях сглаживания фронта для максимальной реакции нет (FrontPeriod=1), а сглаживание затухания для фильтрации шума используется (BackPeriod).
Svinozavr писал(а) >>
В общем случае, это просто или применять ТА-прием или нет. Вы ж прекрасно знаете, что на тонком, вялом рынке те же диверы, или др. геом.фигуры типа "гол.-плечи" работать точно не будут - не тот контекст. А на бодреньком, с огоньком, с плещущей через край ликвидностью - да. А уж в каком направлении - там видно будет.
пример с фигурами плохой, т.к. он наталкивает на мысль, что рынок "виноват" в том, что инструмент (геом.фигуры) не работает..
имеет смысл придумывать иные инструменты для тех анализа, которые будут более адекватно показывать движение на рынке..
Не обязательно. (1)
...
А дело тут вот чем, на мой взгляд. Когда трейдер в те времена применял эти классические методы, то он применял их тогда, когда считал, что это применение будет адекватно текущему состоянию рынка. Т.е. контексту, будь он не ладен. Поэтому говорить (1), что определение контекста обязательно подразумевает работать в определнном направлении или не работать - не совсем точно. В общем случае, это просто или применять ТА-прием или нет. Вы ж прекрасно знаете, что на тонком, вялом рынке те же диверы, или др. геом.фигуры типа "гол.-плечи" работать точно не будут - не тот контекст. А на бодреньком, с огоньком, с плещущей через край ликвидностью - да. А уж в каком направлении - там видно будет.
Обязательно или нет, спорить не буду. Это на самом деле несущественно. Просто я, повидимому, понимаю ваш термин "контекст" шире автора.
Просто к слову. Если не применять ТА прием, ни этот, ни любой другой, то что делать ? Я предположил, что сидеть на заборе. Если у вас есть другие варианты - поделитесь, это интересно.
PS "о заблуждениях и мифах про ТА"
Прошу вернуть меня в список претендентов на избавление от мифов и заблуждений. Поскольку я не сноб (надеюсь), не обременен слишком уж болезненным эго (так думаю), не претендую на знание истины в последней инстанции (по определению), имею справку о прохождении мекдкомиссии и хорошие характеристики с мест работы, а также поскольку избавление от мифов и заблуждений считаю наилучшим лекарством от форекса считаю, что я, как человек и гражданин, имею полное право на то, чтобы быть восстановленным в списке.
С Уставом форума согласен и обязуюсь выполнять.
Обязательно или нет, спорить не буду. Это на самом деле несущественно. Просто я, повидимому, понимаю ваш термин "контекст" шире автора.
Это пожалуйста - сочту за честь. (Меня уже трактуют. Это приятно.))) Хотя, дело тут, может, просто в моем косноязычии - приходится трактовать.)))
Просто к слову. Если не применять ТА прием, ни этот, ни любой другой, то что делать ? Я предположил, что сидеть на заборе. Если у вас есть другие варианты - поделитесь, это интересно.
ок. Сидеть на заборе. Нормально. Тогда это будет звучать как "или сидеть на заборе, или торговать". Но это НЕ предполагает в общем случае "установку покупать или продавать", сам контекст может и не задавать направление торговли. Это мне хотелось подчеркнуть. А так... конценсус достаточен, чтоб продолжать говорить на одном языке... и Б-г с ними, с нюансами.)))
PS "о заблуждениях и мифах про ТА"
Прошу вернуть меня в список претендентов на избавление от мифов и заблуждений. Поскольку я не сноб (надеюсь), не обременен слишком уж болезненным эго (так думаю), не претендую на знание истины в последней инстанции (по определению), имею справку о прохождении мекдкомиссии и хорошие характеристики с мест работы, а также поскольку избавление от мифов и заблуждений считаю наилучшим лекарством от форекса считаю, что я, как человек и гражданин, имею полное право на то, чтобы быть восстановленным в списке.
С Уставом форума согласен и обязуюсь выполнять.
Бугагага!!!))) Да ладно вам! Я ж просто стебался. Даже спецом приписал - шучу.
Да, все очень логично. Получается, что контекст в понимании Петра фильтрует сигналы-намеки индюкатора. Точнее говоря, контекст (К) и индюкатор (И) связаны симметрично: S = K && И. Здесь S - окончательное решение о торговле. S - истина тогда и только тогда, когда истиной являются К и И.
Или все же есть возражения по поводу симметричности?
По-моему это есть "измышление излишних сущностей" по Окхаму.
Если по определению индикатор дает нам одно (или два-три) числа для оценки ситуации, то этот объект - индикатор, - представляет лишь слишком узкий взгляд на рынок. В этом смысле основывать на нем свои торговые решения означает заведомо вводить себя в заблуждение. Изменяется доминанта рынка и этот индикатор "начинает врать", а другой - "говорить правду". А на самом деле это только потому, что ни тот ни другой состояние рынка адекватно определить не могут.
Контекст - более широкое понятие. В него можно включить любую информацию, которая позволяет принимать необходимые решения. Даже данные ФА. Вопрос только в том, чтобы набор всех этих средств анализа на самом деле был способен адеватно описать состояние рынка. Именно поэтому я и подымал вопрос о параметризации состояния рынка. Жаль, что никто не поддержал. Кроме тебя, Алексей. Страшно даже подумать, а вдруг никто не знает этот набор параметров. :-)
Бугагага!!!))) Да ладно вам! Я ж просто стебался. Даже спецом приписал - шучу.
Так и я же. :-)))
пример с фигурами плохой, т.к. он наталкивает на мысль, что рынок "виноват" в том, что инструмент (геом.фигуры) не работает..
Разве я такое мог подразумевать? Значит, я недостаточно ясно выразился, если вы меня так поняли. Конечно, нет - не "виноват". Даже странно, право... Виноват, разумеется, горе-аналитик, который пытается линейкой взвесить вкус.
имеет смысл придумывать иные инструменты для тех анализа, которые будут более адекватно показывать движение на рынке..
Согласен. Только для начала бы неплохо научиться применять "старые", не находите? А то - наверняка встречали в форумах - "ТА не работает" и пр. в том же духе. А как, когда чел, у которого "ТА не работает", его использует, вроде как для него дело 5-е. Должен, млять, стохастик давать сигнал на покупку из зоны ПП и хоть ты усрись. А если дал, но рынок потом пошел ниже - "не работает!!!".
Так что давайте сначала разбираться с контекстом использования, лады? Во всех книжках почему-то упускают или очень вскользь упоминают именно про то, когда можно, а когда нельзя применять тот или иной прием. А ведь это, как выясняется на практике, самое чуть ли не главное. Если бы я писал книжки (щаз!), то львиную долю разъяснений уделил бы именно этому.
По-моему это есть "измышление излишних сущностей" по Окхаму.
Если по определению индикатор дает нам одно (или два-три) числа для оценки ситуации, то этот объект - индикатор, - представляет лишь слишком узкий взгляд на рынок. В этом смысле основывать на нем свои торговые решения означает заведомо вводить себя в заблуждение. Изменяется доминанта рынка и этот индикатор "начинает врать", а другой - "говорить правду". А на самом деле это только потому, что ни тот ни другой состояние рынка адекватно определить не могут.
Контекст - более широкое понятие. В него можно включить любую информацию, которая позволяет принимать необходимые решения. Даже данные ФА. Вопрос только в том, чтобы набор всех этих средств анализа на самом деле был способен адеватно описать состояние рынка. Именно поэтому я и подымал вопрос о параметризации состояния рынка. Жаль, что никто не поддержал. Кроме тебя, Алексей. Страшно даже подумать, а вдруг никто не знает этот набор параметров. :-)
"Широк русский человек. Неплохо бы сузить." (Достоевский)
Ради Б-га, обсуждайте в более широком смысле. Просто я пришел в своей практике к не обращать внимание ни на что, что выходит за котировочный поток. (Ну... почти.))) Потому я так и напирал про ТА. А вы - пожалуйста.
Что же про "параметризацию состояний рынка" - аналогично абзацу выше. Я этим занимаюсь в более "узком" смысле. Точнее, но более узком наборе входных параметров.