Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 174

Новый комментарий
 

Помнится, в прошлую среду мы здесь неплохо сыграли на новостях по сырьевым запасам США - тройным спредом мазут против (нефть+бензин)

Сегодня выход новостей в 18:30 мск. С ленты РБК.РУ коммент:

"Неблагоприятными для рынка оказались и ожидания в отношении очередных данных о запасах нефти и нефтепродуктов. Согласно консенсус-прогнозу, на неделе, завершившейся 11 февраля, запасы нефти в США выросли на 2 млн барр., бензина - на 1,85 млн барр., и лишь запасы дистиллятов сократились - на 400 тыс. барр.
Беспокойство по поводу значительных запасов нефти в США (которые на неделе, завершившейся 4 февраля, выросли в четвертый раз подряд, достигнув отметки 345,1 млн барр.) удерживает цены на марку WTI значительно ниже котировок смеси Brent. "Наши склады переполнены нефтью, - отметил аналитик по рынку энергоносителей Citi Futures Perspective Тим Эванс. - Мы находимся в середине сезонного восходящего тренда по нефтяным запасам, который, как правило, заканчивается не ранее мая".
Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне уже после закрытия торгов, показали сокращение запасов "черного золота" в Соединенных Штатах на 354 тыс. барр. В хранилище Кушинг, которое является пунктом доставки нефти, торгующейся на NYMEX, запасы, согласно информации API, выросли на 250 тыс. барр. По бензину на прошлой неделе был отмечен рост на 1,2 млн барр., а по дистиллятам - снижение на 1,2 млн барр."

Если исходить из коммента, то мы видим - что прогноз "консенсус-аналитиков" и прогноз института нефти API, - по большому счету, в чем-то сходятся.

И, похоже, опять в этот раз перед новостями есть резон встать мазутом (два размера) против нефти и бензина.

Т.е. BUY HOH1 & (SELL XRBH1 + SELL CLH1)=2^1^1

Ну, посмотрим там, - поближе к 18:30 мск, а пока ждём - с...

 

Ну собственно, так и получилось. Как я предполагал (скромно заметим). Уже через несколько секунд после выхода новостей - советник закрыл позиции спреда по заданному суммарному профиту. Задавал профит закрытия = +50.0 $

Должен заметить, что с большим проскальзыванием в худшую сторону... Либо это аск-бид по тикерам так расширился. А может я тройной трал слишком маленький задал.

Но почти половина прибыли потерялась. Вот так:

Данные вышли вот такие:

18:30:00 *Министерство энергетики: Запасы дистиллятов в США -3,096 млн барр до 161,27 млн барр
18:30:00 *Министерство энергетики: Запасы бензина в США +0,205 млн барр до 241,096 млн барр
18:30:00 *Министерство энергетики: Загруженность нефтепереработки в США 81,2% против 84,7% неделей ранее
18:29:59 *Министерство энергетики: Запасы сырой нефти в США +0,86 млн барр до 345,917 млн барр

 
Ресурс по теме.
 
hrenfx:
Ресурс по теме.

не порусски ))
 

BUY EURGBP & (SELL 6EH1 + SELL DXH1) = 0.05^0.1^0.2
составит примерно 20-25 $ - ширина канала линии спреда.

Если не трудно, актуальный вопрос. Как померять ширину канала в долларах? Если инструменты - европейские индексы, тогда как померять? Не было ли желания встроить автоопределение валюты и приведение к долларам, кажется в этой ветке кто-то компактный код выкладывал.

 

Если я правильно понял вопрос, - то это очень просто.

Шкала индюка спреда справа - уже задана в долларах

(при EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити).

Задаем в СВОЙСТВАХ индикатора спреда нужные размеры позиций.

Подводим стрелку мышки в верхней границе канала. Всплывёт окошечко с числом.

Потом - к нижней границе канала. И опять окошечко покажет значение.

Вычитаем нижнее значение из верхнего. Это и будет ширина канала в долларах.

Для ER2-YM=0.1^0.2 - на рисунке, ширина канала составит примерно 35-40 долларов.

---------------------------

Для европейских индексов с одной торговой площадки - практически то же самое.

А вот для европейских индексов eurex - euronext - придется корректировать полученное значение вручную. Спред при этом, зачастую, отрисовывается очень некорректно...

Хорошо-бы, конечно, вставить в индюк такую автоматическую поправку. К сож., я - не профессиональный программист и моих знаний на такое не хватает.

 

Кстати, об индексах. По многолетним сезонным тенденциям по спреду сп500-Насдак, похоже, с понедельника есть резон работать только на продажу:

 

Если я правильно понял вопрос....

Да, всё верно. Так и подозревал, что это и есть значения в долларах, но хотелось убедиться. Что касается европлощадок, я так понимаю там значения индексов - в еврах. Видимо нужно соответствующим образом перемножать значения индексов на текущее значение курса евры или фунта или ещё чего, озираясь на спецификации, например брокколи.

 

Как в своё время отслуживший в рядах СА, - присоединяюсь к поздравлениям соседних веток с днем защитника Родины.

(Именно Родины, но увы, - вовсе не большинства её представителей в органах власти)

=============================================

Небольшой подарок. По моему мнению, намечается перспективный тройной "квазиарбитражный" вход. Вверх от нижней границы канала линии тройного спреда.

BUY RPH1 ( или EURGBP) & (sell 6EH1 + sell DXH1) = 0.05 ^ 0.1 ^ 0.2
Контролируем ситуацию и ждем начала схождения ценовых линий (синей и сиреневой)...

(добавлю, что вчерашний аналигичный вечерний "сверху вниз" был закрыт в неплохом профите - это хорошо видно на графике индикатора спреда! - отчет http://www.procapital.ru/showpost.php?p=938820&postcount=1336 )

Предполагаемая суммарная прибыль с указанными выше размерами позиций = 45-50 долларов (ширина канала спреда)


1...167168169170171172173174175176177178179180181...254
Новый комментарий