Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.....Кстати, у Вас предусмотрен механизм фиксации убытков по открытым хеджам?
Нет.
Кроме стопов, - пока ещё не предусмотрен такой механизм.... 
А надо бы ... Я ещё над этим не задумывался...
Хотя, за 2.5 недели экспериментов с выше названными фьючерсными инструментами если "хедж" и заходил в ощутимый убыток, то пересиживался этот убыток - не более 3-х рабочих суток, после чего, всё-таки закрывался с профитом (либо вручную в безубытке).
Нестандартные подходы можете посмотреть в Trade-Arbitrage. Там и хэдж (настоящий) и абсолютно коррелируемые синтетические инструменты и статистика...
Да, -
давно уж взял на заметку ваш советник, - захожу в адрес, почитываю комментарии.
Всё никак только конкретно руки не дойдут
. Хотя несколько раз уже пробовал "подступиться"...
Да и своя конструкция, как-то пока еще - "роднее" и более оперативно реконструируемая под текущии реалии рынка...
Хотел бы я посмотреть, что может зашортить хеджфонд.
??? О чем с тобой вообще можно говорить после такого?
Хеджфонды почти все шортят, это их суть, и шортить они могут почти все торгуемые ассеты.
rid, в любом случае идея хорошая, и работа тобою немалая сделана
Ну идея то, - вовсе не моя. Это Fduch начал тему и он же, где-то, на 4-5 страничке ответил на мой вопрос по конкретной сути тактики и выложил ф-ю средне-стат. спреда.
Нестандартные подходы можете посмотреть в Trade-Arbitrage. Там и хэдж (настоящий) и абсолютно коррелируемые синтетические инструменты и статистика...
Идея правильная, но...
Ты пытаешься найти ситуации для реального арбитража, но тоже самое делают большие дяди из голдмана и пр. Они всегда найдут их и скушают первыми. Eдинственное, что тебе остается, это тырить копейки из кармана кухонного ДЦ, ловя погрешности его котировочного аппарата. Долго это продолжаться не может по понятным причинам.
Стоит принять как правило - арбитраж невосможен - и идти дальше.
PS Кстати, корреляция между элементами пары не обязательна.
Ты пытаешься найти ситуации для реального арбитража, но тоже самое делают большие дяди из голдмана и пр. Они всегда найдут их и скушают первыми. Eдинственное, что тебе остается, это тырить копейки из кармана кухонного ДЦ, ловя погрешности его котировочного аппарата. Долго это продолжаться не может по понятным причинам.
Стоит принять как правило - арбитраж невосможен - и идти дальше.
тут я не соглашусь.... из таких соображений стоит пройти мимо торговли на бирже в принципе... а это против нашего желания)))))))))))
а торговля спредом пускай не дико прибыльня но все же прибыльная.... и главное, не такая рискованная как любая другая торговля на бирже (правда это справедливо только при правильном подборе инструментов). Если ктото следит за комментариями Борца - он это хорошо показал в своей торговле.
Другое дело, что серьезная торговля подразумевается не в МТ к сожалению... Но почему бы не отработать методику в МТ, и позже, когда она будет готова, перенести ее на нинзю, например...
"Чужая МАшка" или как?
Я не совсем понял про чужую МАшку.
Я зарядил свой "любимый" индюк (аналог кластерного по Сем-Сем-у) на эти пары и подумал,
- что если линии иногда идут встречно/противоположно, то почему-бы и не попробовать ? Вот график:
(зел. - доллариена, син. - евроиена)
тут я не соглашусь.... из таких соображений стоит пройти мимо торговли на бирже в принципе... а это против нашего желания)))))))))))
а торговля спредом пускай не дико прибыльня но все же прибыльная.... и главное, не такая рискованная как любая другая торговля на бирже (правда это справедливо только при правильном подборе инструментов). Если ктото следит за комментариями Борца - он это хорошо показал в своей торговле.
Другое дело, что серьезная торговля подразумевается не в МТ к сожалению... Но почему бы не отработать методику в МТ, и позже, когда она будет готова, перенести ее на нинзю, например...
Вот к чему приводит использование самодельных определений для разного рода торговых операций. "Я буду называть ..." Не надо придумывать, не понимают люди...
Торговля спреда (pairs trading), не путать с бид/аск спредом, не является арбитражем. Арбитраж это прибыль без риска, бесплатный ланч, как говорят американцы. Xэдж это гарантированный маленький убыток без риска больших убытков, страховка. Торговля спреда несет риск убытков, порой значительным. Вариантов арбитража достаточно ограниченное количество, т.к. инструменты должны полностью повторять друг друга. Вариантов спреда неограничено, т.к. спред можно конструировать из любого количества практически любых ассетов. Никакой голдман не может отследить их все.
Я не совсем понял про чужую МАшку.
Я зарядил свой "любимый" индюк (аналог кластерного по Сем-Сем-у) на эти пары и подумал, - что если линии иногда идут встречно/противоположно, то почему-бы и не попробовать ? Вот график:
(зел. - доллариена, син. - евроиена)
"чужая МАшка" это пока эксперимент по принципу наложения на график А машки от Б
с просмотром а что-ж получится из этого "высосать" ...
;)
Понятно. Значит, здесь так и получается, - "Чужие машки"(приведенные к "общему знаменателю") в одном окне.