Получение стационарного ВР из ценового ВР - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Могу выслать стейт слитого демо-счета.
А кому его можно продать?
А кому его можно продать?
А вам больше нечего продать кроме слитого стейта Решетова ?
Могу выслать стейт слитого демо-счета.
Так в чем же была ошибка? Стейт - не интересно, интересно услышать анализ слива ;-).
А кому его можно продать?
За просто так отдам. Сами ищите кому втюхать - это уже Ваши личные проблемы.
Так в чем же была ошибка? Стейт - не интересно, интересно услышать анализ слива ;-).
А хрен его знает? Слился и все. Плевать рынок хотел на то, что нет никаких ошибок в коде и формулы все верные.
... Слился и все. Плевать рынок хотел на то, что нет никаких ошибок в коде и формулы все верные.
Отрицательный результат тоже результат.
И ещё одно подтверждение тому что даже успешный форвард (и даже не один) не гарантирует успеха.
Тем не менее кто ищет тот найдёт или как минимум имеет больше шансов найти.
to LeoV
Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
Пожалуй, моя аллегория про самолет была красивее :о)
to Svinozavr
Точно! Добавить нечего! :о)to Neutron
Усиленно копаюсь всё это время над проблемой поиска оптимальной длины обучающей выборки и изучением её отношения к характерному времени квазистационарности процессов на рынке. Получается, что искомая величина находится на уровне 5-10%. Затем нужно переобучаться. Комиссия ДЦ определяет в свою очередь минимальный размер движения цены, а постепенное но верное увеличение эффективности рынка с ростом торгового горизонта, однозначно определяет рабочую область. И я вроде как определился с этим.
Рад за твои успехи. Некоторые детали правда не понял, например, каким образом ДЦ определяет минимальный размер движения цены, но уверен, что ты сам понимаешь о )чем написал :о(
Что касается ответа на твои вопросы относительно преобразований ВР, то я вобще не в курсе целесообразности такого преобразования. Твоё "... это позволит использовать стандартные методы статобработки..." ни о чём не говорят.
Я в некотором замешательстве. В самом начале ты предлагал всяческими способами снизить влияние нестационарности, но на мое просто предложение - привести ряд к стационарному ты падаешь в обморок. Единственный способ уменьшить влияние нестационарности - это привести ряд к стационарному. Других вариантов нет, не выдумывай. Это делают все, не стесняйся и не забивай себе голову всякой ерундой. (не забывай о стационарности к-ов Фурье например) А вот твоя идея:
Мне кажется, что одним из способов (возможно единственным) борьбы с нестационарностью порождающего ВР, является использование адаптивных методов в ТС. Для этого система должна переобучаться не позже характерного времени существования стационарности (если таковой вобще нет, то попытка переиграть рынок бессмыслена в принципе).
просто нерабочая. У тебя нет ни малейшего представления о том, когда произойдет рассогласование, причем рассогласованию необязательно быть даже катастрофическим! Раз в месяц? Ты можешь моделировать рынок на месяц вперед? Серега! Я уже иду закупать пластилин и творить твой памятник!!! У меня максимум на неделю вперед (несколько раз выпендривался на страницах прекрасной ветки https://forum.mql4.com/ru/20423/page73 :о)
Озвучь, пожалуйста саму концепцию.
Концепция проста, - использовать методики там, где они работают (AR, Сс, ARIMA, FARIMА и .д.) К НС это так же относится. :о), и кроме этого использовать методики идентификации моделей. В твоем случае - идентификация невозможна в принципе. Нет никаких оснований это определять.
Рынок реально тяжелая для идентификации модель. Это и понятно. Ведь столько халявщиков на рынке хотят срубить бабла. Взять хотя бы текущий график eurjpy. Характерно то, что большие дяди что-то не поделили, судя по графику. И когда они начинают разборки, то делают это с вынесением всех разумных стопов у мелкотни. И плевать они хотели, что там думает Вася Пупкин о стационарности рынка. Вот это реальность. Все остальное миф. Всю глупость ситуации с поисками граального метода нужно просто осознать, как бесперспективную. И работать в другом направлении. Я, для себя уже давно решил, например, что намного лучше свой личный опыт трейдинга. Я встречал одного человека не так давно, трейдера - девушку. Она использует свою интуицию. И часто давала неплохие точки на рынке, когда можно войти и взять прибыль, при чем без всяких навороченных статистических средств, используя, обыкновенные индюки из метатрейдра.
Рынок реально тяжелая для идентификации модель. Это и понятно. Ведь столько халявщиков на рынке хотят срубить бабла. Взять хотя бы текущий график eurjpy. Характерно то, что большие дяди что-то не поделили, судя по графику. И когда они начинают разборки, то делают это с вынесением всех разумных стопов у мелкотни. И плевать они хотели, что там думает Вася Пупкин о стационарности рынка. Вот это реальность. Все остальное миф. Всю глупость ситуации с поисками граального метода нужно просто осознать, как бесперспективную. И работать в другом направлении. Я, для себя уже давно решил, например, что намного лучше свой личный опыт трейдинга. Я встречал одного человека не так давно, трейдера - девушку. Она использует свою интуицию. И часто давала неплохие точки на рынке, когда можно войти и взять прибыль, при чем без всяких навороченных статистических средств, используя, обыкновенные индюки из метатрейдра.
Я например, и не говорил, что все вот так просто. Этот прием сложен, но позволит облегчить многое. Почему то стационарность отождествляют с прибылью, но это не так, это может и необходимое, но совсем недостаточное условие. А что касается интуиции, то природу не обманешь, и она нестационарна :о) Ровно по этой причине давно стал относиться к форексу как к бизнесу.
А хрен его знает? Слился и все. Плевать рынок хотел на то, что нет никаких ошибок в коде и формулы все верные.
Ну, это какой-то непродуктивный подход. Должна же быть работа над ошибками - над ошибками в методе, а не в коде. Можно хотя бы узнать таймфрейм, размер выборки и сеток? ;-)