Индикатор опционных уровней онлайн - бета тестирование - страница 4

Новый комментарий
 
Вот кстати неплохая статья по теории торговли на опционных уровнях successful-trade
 
Друзья, добрый день.


Подскажите, пожалуйста, правильно ли я пониманию азы использования опционов на споте?


Основная концепция в рассуждениях, которые прочитал на форуме и на ссылках из этой ветки, заключается в следующем:


1. Существует определенная "ассиметрия рисков" между продавцами и покупателями опционов.

Покупатели - рискуют "только премией" за опцион, соответственно, чтобы получить прибыль, они заинтересованы, чтобы цена "пошла дальше" страйка + премия.

У продавцов - риски теоретически не ограничены, поэтому, получив премию, они заинтересованы в том, чтобы опционы не исполнились.


следовательно


опционные уровни - представляют собой уровни сопротивления, которые продавцы опционов стараются сохранить непробитыми

(уровень опциона call - это сопротивление, на движении цены снизу вверх

уровень опциона put - это сопротивление, на движении цены сверху вниз )


а такой парамет, как "объем опциона" - характеризует "силу" данного уровня сопротивления.


2. Такой показатель, как "открытый интерес", представляет собой своеобразный "моментный показатель", характеризующий силы медведей/быков.

и, соответственно, ориентируясь на него, мы можем предполагать, в какую стороны двинет цена в заданном диапазоне.


________________________________________________________________________________________________________


Правильны ли мои рассуждения?

Поправте меня, если необходимо, пожалуйста.

Хочу уточнить хотя бы эту простую модель умозаключений.


Заранее большое спасибо.
 
Morzh09 >>:

Прошу прощения за беспокойство.

Не могли бы вы, когда у вас будет время и возможность, подсказать мне, как работать с Deductor?

А есть же ветка по Дедуктору - Прогнозирование временных рядов с помощью Deductor Academic 5.2 - лучше там спросить.
 
Morzh09 писал(а) >>

... Правильны ли мои рассуждения? ...

все верно. Хоть у Хруста на главной страничке http://realvolumes.ucoz.ru/forum/ все очень толково написано, но я бы туда добавил текст из поста Моржа - для предельной ясности вопроса для новичков.

Вот у меня тоже вопрос есть, я задавал его на форуме Хруста вчера, но мне пока не ответили - поэтому дублирую здесь: "Вопрос по Индикатору ОИ. На главной странице написано "Индикатор графически отображает настроения рынка в количестве продавцов / покупателей в пределах диапазона страйка опциона". Почему не в кол-ве страндартных контрактов ОИ выражен, как это сделано в Индикаторе опционных уровней и объемов?"

 

Собственно Вы сами на свой вопрос и ответили.

Почитать :

http://successful-trade.com/viewtopic.php?t=463

http://polbu.ru/lebeau_analysis/ch26_i.html

https://www.mql5.com/ru/articles/1573

http://www.google.ru/search?hl=ru&q=open+interest&btnG=Р

Иногда бываю излишне краток.... :)

 
xrust писал(а) >>

Почитать : ...

не поленился, полез. Вот выдержка из приведенного Вами источника http://successful-trade.com/viewtopic.php?t=463: "на рынке формируется мнение толпы о диапазоне движения EURUSD до экспирации опционов, выраженное в значительных цифрах открытого интереса на определенных уровнях. Открытый интерес – это количество открытых опционных позиций для определенного страйка ... из информации на сайте CME мы не можем со всей достоверностью знать, сколько опционов по какой цене были проданы. Мы видим только open, high, low, close." Выходит, что полноценный стакан ОИ в контрактах - он только для узкого круга больших дядек? Или он не такой уж и узкий, этот круг? Имеют ли доступ к этой информации ритеил-клиенты, торгующие на CME через интернет-брокера?

 
теперь отсюда http://polbu.ru/lebeau_analysis/ch26_i.html (это Ч. Лебо, Д. Лукас "Компьютерный анализ фьючерсных рынков"): "открытый интерес - это общее количество открытых контрактов на рынке к концу торгового дня ... Наше заключение, если вы еще не догадались, сводится к тому, что анализ объема хорошо работает на рынке акций, но не на фьючерсах. Открытый интерес, в лучшем случае, может применяться в качестве подтверждающего индикатора."
 
оттуда же еще кое-что по объемам: "Анализ объема на фьючерсном рынке всегда имел много сложностей в применении. Одна из них заключается в том, что значение объема не заканчивает своего формирования почти до конца торгового дня, следующего за тем, где произошли реальные трансакции. Это означает, что для трейдера, пытающегося произвести своевременный анализ, информация запаздывает по крайней мере на день." Тут не совсем ясно, ведь у Хруста Индикатор опционных уровней и объемов обновляется каждые 5 минут. Получается, в своей книге Лебо и Лукас опирались на какой-то ежедневный информационный бюллетень, а не информацию on-line - х/з
 

так, теперь https://www.mql5.com/ru/articles/1573 - статья С-4 (Василия Соколова) про его проект Meta COT. Да, несколько дней назад я как раз закончил ее чтение. Тянет на дипломную работу, времени на все это Василий, верно, целое море вбухал. Инструментарий Meta COT впору долгосрочным и позиционным трейдерам любого товарного рынка - как пишет сам автор. А вот внутридневным валютным спекулянтам - именно к Хрусту с его Индикатором опционных уровней с объемами и Индикатором ОИ. Последний, правда, - оказывается лишь суррогатом (тут можете забить меня кирзовыми сапогами, но... "Платон мне друг, но истина дороже" © Аристотель)

 
осталась одна ссылка: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=open+interest&btnG=Р ... За невозможность объят необъятное возьму лишь первый бросившийся в глаза ресурс - словарик сайта Рокфеллер.ру: "Open Interest - общее число открытых опционных или срочных товарных контрактов, зарегистрированных на определенную дату клиринговой палатой. Представляет собой сумму проданных или купленных срочных контрактов (число купленных контрактов должно совпадать с числом проданных контрактов)." Что и требовалось доказать, собственно говоря. P.s.: И да простит меня мой работодатель, если узнает чем я снова занимаюсь в рабочее время. Аминь
123456789
Новый комментарий