Индикатор опционных уровней онлайн - бета тестирование

 

Сабж господа. кто хочет поганять бета версию индикаторов, порыться в коде, обхаять автора как водиться ;)

как говориться милости просим. Индюки в аттаче кидаем на чарт и любуемся досупные сейчас пары EURUSD GBPUSD GOLD

есссно разрешить ДЛЛ так как индикатор тянет инфу с нета.

обсуждать желательно на форуме сайта индикатора http://realvolumes.ucoz.ru/forum/

ну, кому уж совсем невмоготу то можно и здесь :)

просьба особо автора не пинать - сами понимаете бета, есть бета ... и за сайт на юкозе тоже ( он тоже бета... :)

Файлы:
 
xrust >>:

Если возможно, порекомендуйте доступную для понимания литературу по опционам и окружающим их понятиям.

Проводились кем-либо (не аналитические обзоры) исследования влияния опционных уровней на ценообразование FOREX торговых инструментов?

Написал здесь, т.к. затрагиваю только теорию.


 

Ой литературы по опционам сейчас вагон в инете, достаточно загуглить это слово, на сайте в предисловии, выложил свое видение проблемы подтверждаемое движением цены по уровням.

Конечно опционному рынку далеко до фьючерсного, не говорю уже до форы по обьемам, и есть своя специфика, но корреляция присутствует и в достаточой мере для положительного МО.

Сразу оговорюсь - в теоретики никогда не записывался, просто закиньте индикаторы и понаблюдайте...

 
getch >>:

Если возможно, порекомендуйте доступную для понимания литературу по опционам и окружающим их понятиям.

Проводились кем-либо (не аналитические обзоры) исследования влияния опционных уровней на ценообразование FOREX торговых инструментов?

Написал здесь, т.к. затрагиваю только теорию.

Тут для начала можно обратиться к логике, если крупные компании(ПИФы) захеджировались через опционы то естевственно от них ждать игры на исполнение уровня в определённый срок.

Те если вы к примеру сделали ставку на уровень 1,5930 то вы будете стараться сделать всё от вас зависящее чтоб в указанный срок рыночная цена была 1,5930. ПИФы же это фонды в которых сосредоточенны довольно большие деньги, при этом эти деньги управляються не разрозненными трейдерами а менеджерами те имеют возможность вести свою игру.

 

Наблюдал, что при вбросе в стакан (ECN) заявки существенным объемом (например, на 40 мио по EUR/USD) цена идет к его уровню, чтобы скушать. Отсюда сделал вывод, что на FOREX основная масса (по объему) трейдеров - не спекулянты, а просто те, кому надо сконвертировать.

Из моего скудного понимания применения опционов для хэджеров не вижу оправданным для них делать вливания в рынок для влияния на цены.

 
getch >>:

Наблюдал, что при вбросе в стакан (ECN) заявки существенным объемом (например, на 40 мио по EUR/USD) цена идет к его уровню, чтобы скушать. Отсюда сделал вывод, что на FOREX основная масса (по объему) трейдеров - не спекулянты, а просто те, кому надо сконвертировать.

Из моего скудного понимания применения опционов для хэджеров не вижу оправданным для них делать вливания в рынок для влияния на цены.

А если основа прибыли опцион(как менее рисковый инструмент чем форекс) а форекс лишь используется для баталий(читай подгонки рынка под уровни желательные для получения прибыли по опциону)???

 
xrust писал(а) >>

Сабж господа. кто хочет поганять бета версию индикаторов, порыться в коде, обхаять автора как водиться ;)

как говориться милости просим. Индюки в аттаче кидаем на чарт и любуемся досупные сейчас пары EURUSD GBPUSD GOLD

есссно разрешить ДЛЛ так как индикатор тянет инфу с нета.

обсуждать желательно на форуме сайта индикатора http://realvolumes.ucoz.ru/forum/

ну, кому уж совсем невмоготу то можно и здесь :)

просьба особо автора не пинать - сами понимаете бета, есть бета ... и за сайт на юкозе тоже ( он тоже бета... :)

Сделайте скрин, ДЛЛ все-таки опасная вещь.

 
vasya_vasya >>:

Сделайте скрин, ДЛЛ все-таки опасная вещь.

чёт я никаких левых длл не нашёл всё строго виндовсное, поясните в чём опастность???

 
Urain писал(а) >>

чёт я никаких левых длл не нашёл всё строго виндовсное, поясните в чём опастность???

ну раз виндовое, то отлично

 
Urain писал(а) >>

Тут для начала можно обратиться к логике, если крупные компании(ПИФы) захеджировались через опционы то естевственно от них ждать игры на исполнение уровня в определённый срок.

Те если вы к примеру сделали ставку на уровень 1,5930 то вы будете стараться сделать всё от вас зависящее чтоб в указанный срок рыночная цена была 1,5930. ПИФы же это фонды в которых сосредоточенны довольно большие деньги, при этом эти деньги управляються не разрозненными трейдерами а менеджерами те имеют возможность вести свою игру.

На самом деле логику в Ваших словах найти сложно...

Если речь идет о хеджировании, то ждать какой-либо дальнейшей игры инвесторов после хеджа - это полный абсурд. Для этого и существует хедж: открылся и забыл... плевать куда пойдет цена. Спот рынок слишком ликвиден и рынок опционов не сможет дать солько профита чтоб управлять им через спот. Через фьючерсный еще возможно. С трудом верится что некий фонд херачит миллиарды баксов вразнос и напропалую на споте тока штоб пара его коллов вышла в деньги? К томуже опции исполняются еженедельно по средам по моим наблюдениям - среда день ничем не отличающийся от остальных дней недели.

Конечно, полного прибыльного хеджа нет ибо теряется всякий финансовый и экономический смысл всегда должна быть дельта которую кладут на риск - вот если хедж выйдет за гранцы прибыльности то еще можно ждать неких попыток возврата, но, повторюсь, СПОТом держать ОПЦИИ - это гон.

 

Как только кому-нибудь удастся запустить сделайте скрин