Признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
промаргивания и работа на последнем баре это не ошибки МТ4 это именно ошибки логики алгоритма! МТ4 совершенно честно отдаст вам Close[0] но вы же понимаете что в самом начале бара оно почти совпадает с Open[0], а на фактическом закрытии оно будет совершенно другим. И если ваша систем принимает решение о торговле с учетом Close[0] значит с каждым новым тиком ето решение будет меняться :(
это не ошибка, а особенность платформы. Некоторые не дают Close пока он не сформировался действительно как Close использумого фрейма. И рисуют индикаторы только по сформировавшимся баровым параметрам.
.... И если ваша систем принимает решение о торговле с учетом Close[0] значит с каждым новым тиком ето решение будет меняться :(
Ну зачем же так печально то? :)))
Ведь это говорит лишь о том, что при этом ваша нынешняя система оказывается неработоспособной, а не о всём множестве возможных систем.
Насчет важности системности стратегий и отсутсвия важности форвард-теста почти полностью согласен с faa1947.
Спасибо, хоть кто-то согласился. Список в начале поста в большинстве своем представляет примочки: царапина - мажем зеленкой, синяк - прикладываем йод. Это конкретно. когда же пишешь "не лез в драку" - то это слишком общий совет. кроме своего скепсиса по форвард тесту я повторно хочу обратить внимание форумян, что правильная ТС должна учитывать характеристики ВР - это нестационарность в первую голову, а не тестирование на росте, падении и боковике - банальность.
Прилагаю спектры EURUSD за два последовательных периода. Вопрос к веткооткрывателю: какие из собранных им "крупиц конретных знаний" помогут создать ТС на периоде 12.08 - 12.09, а затем использовать ее на следующем периоде?
Спасибо, хоть кто-то согласился. Список в начале поста в большинстве своем представляет примочки: царапина - мажем зеленкой, синяк - прикладываем йод. Это конкретно. когда же пишешь "не лез в драку" - то это слишком общий совет. кроме своего скепсиса по форвард тесту я повторно хочу обратить внимание форумян, что правильная ТС должна учитывать характеристики ВР - это нестационарность в первую голову, а не тестирование на росте, падении и боковике - банальность.
Прилагаю спектры EURUSD за два последовательных периода. Вопрос к веткооткрывателю: какие из собранных им "крупиц конретных знаний" помогут создать ТС на периоде 12.08 - 12.09, а затем использовать ее на следующем периоде?
Подбные рекомендации может быть и правильные, но не универсальные. Все зависит от используемых торговых метододов, инструментов, тайм-фреймов. А нестационарность это не свойство ряда, а свойство способа его наблюдения. И конечно, наблюдаемая вами нестационарность некоторых наблюдений на ряде EURUSD НЕ означает что все системы хапнули эту нестационарность в свои результаты.
Гипотеза существования паттернов и использование нейросетей для их идентификации (и поиска) применительно к временным рядам рыночных котировок сравнимо по своей эффективности с тем же самым на случайных данных. Для примера, примените тот же способ для предсказания цифр в записи числа Пи. Стратегии, основанные на нейросетях являются разновидностью подгонки (преверженцы НС называют это обучением) под историю с возможностью подгонки находу - автооптимизатор (адаптация). Бессистемный подход является подходом черного ящика: "наворочу, а вдруг получится". Многое идет от слухов про применение нейросетей стратегиями самых прибыльных хэдж-фондов Саймонса. Но на самом деле там нейросетей нет.
Черный ящик Саймонса является банальными статистическим арбитражем (торговля спредом), использующим огромные вычислительные мощности и поток входных данных. Саймонс изначально был на передовой применения вычислений неэффективности рынков, поэтому до сих пор является лидером арбитража на миллиарды долларов. Применение им исключительно высоколиквидных торговых инструментов продиктовано необходимостью данного условия для гарантированного арбиража.
Арбитраж - системный подход. Использование закономерностей в "шуме" - системный подход...
Я не понимаю, что такое арбираж на нашем уровне. Арбитраж вообще не относить к трейдингу, как мне кажется. ВР не является шумом в смысле нормального закона. Системность начинается с того, что мы учитывает характеристики ВР, основная нестационарность. Прилагаю спектры двух последовательных месяцев, как доказательство нестационарности. Если следовать Херсту, то ВР находится в трех состояниях: шума (0.5), тренда (>0.5), и неустойчивом состоянии (<0,5). Это только начало системности, но не системность. Далее по кусочку начинаем ввоодить системность. Например, подбираем ортогональные индикаторы (нельзя получить один изт другого), например, индикатор тренда и индикатор волантильности. Применяем некоторые математические методы, например, для выявления трендов начинаем использовать спектральный анализ и т.д. Положительный результат такого конструипрования всегда один: ТС способна идентифицировать начало, конец тренда, хорошая система еще и боковик. К сожалению создание ТС - это искусство. Нельзя научить делать ТС. Но можно предъявить некоторые требования, которые помогут создать ТС.
Тема данногой ветки интересна, но постоянно скатывается на уровень знахарства - "нехорошо подгонять ТС". Пусть кто-нибудь сделает систему к прилагаемым графикам, не используя адаптацию.
Подбные рекомендации может быть и правильные, но не универсальные. Все зависит от используемых торговых метододов, инструментов, тайм-фреймов. А нестационарность это не свойство ряда, а свойство способа его наблюдения. И конечно, наблюдаемая вами нестационарность некоторых наблюдений на ряде EURUSD НЕ означает что все системы хапнули эту нестационарность в свои результаты.
Прилаемые мною спектры являются моделью исходного временного ряда и, естественно, имеются расхождения меду моделью и исходным рядом. Но эта модель утверждает, что ВР нестационарен. И все мы знаем, что расстояния между двумя подъемами рынка и его падениями все время меняются на всех тайфреймах. Я считаю, что приведенная модель гораздо ближе любых друггие моделей, которые пытаются преобразовать нестационарный ВР в стационарный, либо просто забывать об этом, рассуждая о подгонке.
Список в начале поста в большинстве своем представляет примочки: царапина - мажем зеленкой, синяк - прикладываем йод. Это конкретно.
в самую точку!!!! именно для этого я и затеял это собирательство! есть в системе какаято байда - это плохо, прикладываем такойто пластырь.
Вопрос к веткооткрывателю: какие из собранных им "крупиц конретных знаний" помогут создать ТС на периоде 12.08 - 12.09, а затем использовать ее на следующем периоде?
Да чтоже вы так все время хотите увидеть в моей ветке ответы на свои вопросы? :))))
Не поможет вам моя сборка создать новую систему!!!!!!
С ее помощью можно проверить есть ли в вашей системе какие то грабли, на которые другие уже наступали. И это именно список граблей, а не рецептов как от них уберечься или построить безглючную систему!
Я не понимаю, что такое арбираж на нашем уровне. Арбитраж вообще не относить к трейдингу, как мне кажется. ВР не является шумом в смысле нормального закона. Системность начинается с того, что мы учитывает характеристики ВР, основная нестационарность. Прилагаю спектры двух последовательных месяцев, как доказательство нестационарности. Если следовать Херсту, то ВР находится в трех состояниях: шума (0.5), тренда (>0.5), и неустойчивом состоянии (<0,5). Это только начало системности, но не системность. Далее по кусочку начинаем ввоодить системность. Например, подбираем ортогональные индикаторы (нельзя получить один изт другого), например, индикатор тренда и индикатор волантильности. П рименяем некоторые математические методы, например, для выявления трендов начинаем использовать спектральный анализ и т.д. Положительный результат такого конструипрования всегда один: ТС способна идентифицировать начало, конец тренда, хорошая система еще и боковик. К сожалению создание ТС - это искусство. Нельзя научить делать ТС. Но можно предъявить некоторые требования, которые помогут создать ТС.
Тема данногой ветки интересна, но постоянно скатывается на уровень знахарства - "нехорошо подгонять ТС". Пусть кто-нибудь сделает систему к прилагаемым графикам, не используя адаптацию.
С моей точки зрения это бессистемный подход: "а вдруг что-то получится". Повторюсь, с таким же успехом можно прогнозировать цифры в записи числа Пи.
При подобных бессистемных подходах закономерности не родятся. На системности возможно делать профит без фактора везения. Потому что при использовании системности вы можете прогнозировать equity (не цену). Бессистемность - авось.
P.S. Насчет обязательности использования ортогональных индикаторов - согласен. Именно по этой причине индикаторы не должны быть производной цены, т.к. сама цена - индикатор.
Прилаемые мною спектры являются моделью исходного временного ряда и, естественно, имеются расхождения меду моделью и исходным рядом. Но эта модель утверждает, что ВР нестационарен. И все мы знаем, что расстояния между двумя подъемами рынка и его падениями все время меняются на всех тайфреймах. Я считаю, что приведенная модель гораздо ближе любых друггие моделей, которые пытаются преобразовать нестационарный ВР в стационарный, либо просто забывать об этом, рассуждая о подгонке.
Не могу нормально открыть ваш файл, но повторюсь, что нестационарность она относительно какой-либо системы наблюдений. Например, последовательные наблюдения через равные промежутки времени. Полученный ряд нестационарен. Это не значит что любые наблюдения за исходным процессом будут нестационарным рядом. По сути любая ТС и есть один из способов наблюдения/преобразования исходного нестационарного ряда. И новый ряд может быть стационарным. Более того, это одна из основных задач системостроительства - получить ряд стационарных возвратов.
Поэтому, соглашусь что непрерывный и достаточно длинный ряд дискретных по времени наблюдений за ценой - нестационарный. Но это не значит что цены - нестационарны в принципе. Перефразируя: "Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!" случайный на стационарный.
А как вы будете искать моменты когда ценовой ряд ведет себя вполне стационарно - эта задача не имеет универсального решения.
Не могу нормально открыть ваш файл, но повторюсь, что нестационарность она относительно какой-либо системы наблюдений. Например, последовательные наблюдения через равные промежутки времени. Полученный ряд нестационарен. Это не значит что любые наблюдения за исходным процессом будут нестационарным рядом. По сути любая ТС и есть один из способов наблюдения/преобразования исходного нестационарного ряда. И новый ряд может быть стационарным. Более того, это одна из основных задач системостроительства - получить ряд стационарных возвратов.
Поэтому, соглашусь что непрерывный и достаточно длинный ряд дискретных по времени наблюдений за ценой - нестационарный. Но это не значит что цены - нестационарны в принципе. Перефразируя: "Извлекать неслучайную прибыль из случайного процесса - наша задача!" случайный на стационарный.
А как вы будете искать моменты когда ценовой ряд ведет себя вполне стационарно - эта задача не имеет универсального решения.
В архив включил файл в Word 2003. Быть может из-за этого не удалось открыть.
Давайте всте-таки отличать исходный ВР - тот который поступает нам в терминал, от его модел (обработки). Я обсууждаю исходный ВР и утверждаю, что именно он обладает свойством нестационарности. Доказательством нестационарности являются уже некоторые модели этого исходного ВР. Любая ТС имеет дело с этим исходным ВР, преобраует его в другой вид (например, в машку) и решения принимаются по этому преобразованному ВР. Вся проблема в сроке жизни этого преобразования: для исторических данных все нормально, но рынок поменялся и на реале мы имеем другой ВР, а применяем к нему преобразование, которое было пригодным в прошлом.