Эксперт "многостаночник". Концепция.
в принципе можно и сделать.
вот только где гарантия, что на момент опроса у завиртуаленой стратегии есть профит, а когда открылись по одной из ней- то получится минус... и как потом?
точнее этот метод можно применять тогда, если у каждой из стратегий статистическая прибыль намного больше, чем текущая
, по которой будем входить... ну я надеюсь вы меня поняли. :)
Наверное многим "вдруг" иногда приходят светлые мысли идеи...
Вот и меня сёдни бабахнуло. Видать перегрелся на солнышке... :)))
*
Суть такова.
В советник заложены сразу несколько стратегий, но в момент времени торгует лишь по одной из них.
Остальные торгуют "виртуально", в стол как говорят писатели ;), то бишь для статистики которую
постоянно мониторит "переключательный модуль".
То бишь, сейчас торгует №1 и как только начинается слив, то модуль опрашивает другие и находит
(либо нет ;) ту, которая в данный момент набирает профит...
Если не находит, то команда стоп и теперь уже все в виртуале до того момента пока там не начнётся профит
и включает ту стратежку... далее уже как обычно...
*
ново? или уже пилилось это не раз?
Что-то подобное уже было в какой-то ветке. Только там предлагался портфель экспертов, т.е. выбирался профитный эксперт, а не профитная стратегия. Можно ещё и многовалютность подключить - выбирать на какой валюте профитней.
может было бы проще торговать не "виртуально" а малым лотом? А то что пошло хорошо - большим? Ну и соответственно подстраивать размер лота под прибыльность, которую считать самому, отдельно по каждому екперту. А виртуально я себе как-то не представляю...
Хм, но если все стратегии потенциально прибыльны, то эффективней наверное сделать портфель.
Если все стратегии это одна с разными параметрами, получаем автооптимизатор :) .
Нет, по идее все стратежки разные.
Теоретически любой код оформленный как функция с одним параметром торг\вирт.
Strategy1(int tip) {код любого советника}
0 виртуально торгует, пишет статистику
1 реально торгует, разрешено
Немного поправок... (
Возникает необходимость в двойниках. Впрочем не проблема.
//--- реал
Strategy1(int tip) {код любого советника}
//--- виртуал
Strategy1_virt([int tip]) {код любого советника}
//---
Реальный торгует после разрешения, виртуал всегда, хотя можно заюзать сигнал торможения
введением инвертированого восприятия int tip.
вопрос из серии что было раньше - курица или яйцо? (ну или так: размножаются КУРИЦЫ путем откладывания яиц, либо же ЯЙЦА размножаются путем вылупливания куриц?)
возможно что рабочая стратегия которая начала уверенно сливать - самая "оперативная". Вы переключаетесь на другую - а она более "медлительная" только начинает свой разворот к сливу, и вы переключаетесь на самое его начало ;)
альтернатива - следить и выбирать самую прибыльную на данный момент. но все равно - танцы с бубном...
чтобы система работала - нужно ее замкнуть обратной связью: по такойто системе было столькото удачных трейдов и столько неудачных (возможно нужно учесть с весами по времени: последние - более весомые) и по этой оценке выбирать рабочую максимально эффективную.
возможно что рабочая стратегия которая начала уверенно сливать - самая "оперативная". Вы переключаетесь на другую - а она более "медлительная" только начинает свой разворот к сливу, и вы переключаетесь на самое его начало ;)
альтернатива - следить и выбирать самую прибыльную на данный момент. но все равно - танцы с бубном...
чтобы система работала - нужно ее замкнуть обратной связью: по такойто системе было столькото удачных трейдов и столько неудачных (возможно нужно учесть с весами по времени: последние - более весомые) и по этой оценке выбирать рабочую максимально эффективную.
вот вот. и я о том же...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Наверное многим "вдруг" иногда приходят светлые мысли идеи...
Вот и меня сёдни бабахнуло. Видать перегрелся на солнышке... :)))
*
Суть такова.
В советник заложены сразу несколько стратегий, но в момент времени торгует лишь по одной из них.
Остальные торгуют "виртуально", в стол как говорят писатели ;), то бишь для статистики которую
постоянно мониторит "переключательный модуль".
То бишь, сейчас торгует №1 и как только начинается слив, то модуль опрашивает другие и находит
(либо нет ;) ту, которая в данный момент набирает профит...
Если не находит, то команда стоп и теперь уже все в виртуале до того момента пока там не начнётся профит
и включает ту стратежку... далее уже как обычно...
*
ново? или уже пилилось это не раз?