Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак, три понятия: "тренд", "начался", "продолжился". Как вы их понимаете в контексте темы ветки?
Попробую начать:
P.S. Каканал линейной регрессии можно заменить на равноудалённый канал.
N - количество баров, на которых определяем тренд (внешний параметр),
К - коэффициент, задающий границу тренд/флет (внешиний параметр),
Н - высота канала в пунктах (см. рис.),
SumH - суммарная высота всех баров (в пунках), составляющих канал,
Чего? О чем тут речь?
ЧЕГО, собственно, началось?
Тренд, Петр! Что такое тренд - концептуально? ОК, попробую дать свой концепт - в применении к Форе на краткосрочных движениях (у средне- и долгосрочки другие законы).
Тренд - это катастрофа не пары целиком, а только одной валюты в паре. Вероятно, бывает и так, что обеих, но это редкость. Понятие катастрофы - не негативное, это не обязательно падение.
Тренда пары не существует. Это всегда тренд всего рынка заданной валюты. Тренд - понятие, требующее мультивалютного анализа.
Тренд начался: все валюты начали строго (или почти строго) коррелированное движение относительно валюты, которая терпит катастрофу (ККК). В применении к парам, имеющим ККК в составе: движение всех таких пар можно интерпретировать как направленное движение "валюты-катастрофы" ККК.
Но этого мало. В теме об абсурдности мультивалютного анализа от getch я изложил элементарные рассуждения, доказывающие, что ККК существует в любой момент времени. Чтобы все это стало настоящей катастрофой, нужно дополнительное условие (приличный пинок в начале).
Тренд продолжится: состояние катастрофы ККК продолжится некоторое время после начала коррелированного движняка. Критерий окончания катастрофы ККК я еще толком не придумал. Нужен приличный концепт флэта (более сложного и тонкого понятия).
P.S. Александр, спасибо. Но твое объяснение - это не концепт. Это уже его формализация, редукция.
P.P.S. Я до сих пор не нашел концепт, позволяющий хоть как-то разумно формализовать понятие тренда на основе информации только об одной паре.
Мдя... И как ты думаешь, многие понимали тренд/начало/продолжение как ты их тех, кто здесь засветился? Особо, видимо, ценно было, что они никак не обозначали свое представление как о синергетике, так и о первичных половых признаках процесса.
Я сейчас не могу найти цитату из тебя, но смысл был в том, что предыстория определяет историю.
Да даже не в этом дело!
Мне, как прикладнику, очень сложно беседовать с аналитиками - они все время путают то, что происходит, с тем, как происходит. Вся фишка в целеполагании. Вам заработать или объяснить? Но!!! Самое интересное, что если заработать, то можно и объяснить! Мотивация движений - куда без нее.
Можно ответить на вопрос, как то или иное событие организовалось. Это один подход. А можно отвечать на то, как себя в этой ситуации вести. Т.е. - зарабатывать.
Можно ответить на вопрос, как то или иное событие организовалось. Это один подход. А можно отвечать на то, как себя в этой ситуации вести. Т.е. - зарабатывать.
Ага. Концепт, который я привел, решает обе задачи - и позволяет понять, что произошло, и может дать заработать. Конечно, если его правильно развить и реализовать.
P.S. Я не говорю, что принципиально невозможно сотворить нормальную прибыльную систему без мультивалютного анализа. Никто еще не доказал, что процесс котирования - мартингал даже только по потоку самих котир.
Еще пара слов о процессах: процесс котирования каждой мажорной пары - почти совершенный мартингал по потоку самих котировок. Возникновение тренда очень сложно идентифицировать вовремя (ФА не пользуем!). Но фишка в том, что если мы одновременно смотрим на несколько таких потоков, ситуация меняется: периодически возникают промежутки времени, когда возникает ККК, и все пары начинают синхронное движение по отношению к валюте ККК.
Хорошо. Если брать твой ночной кошмар - мартингал Дуба.)))
Ну ведь не будет это мартингалом, если убрать из множества нектр. элементы. Или я не так понял доказательство?
А хрен его знает. Я на доказательство не смотрел пристально.
Можно долг уменьшить не только мартингалом. Удвоение порождает риск, можно проще. Пусть например позиция с долгом станет индикатором и направляющей.
Нет. Мартингал - это из теории множеств. Мартингейл - из игр.
Разные вещи.
===
Но, все равно, спасибо за отзывчивость!
Любой канал не покажет когда тренд захочет изменить позиции и упрямо начать прокладывать дорогу в другую сторону. Канал это для прошлых ситуаций, это нахождение неких закономерностей.
Направление тренда нужно схватить и держать все время. И любую позицию даже отрицательную, рассматривать не как отрицательную а как показательную для противоположной ставки.
Если свести все к математике, то тренд выявляется как приращение за некоторое время по отношению к волатильности. Более частные определения тренда в ТА основываются на частных свойствах ряда цен. Полезны, но не универсальны. Поэтому тренд можно формализовать многими способами - лишь бы приносило прибыль