Интересный вопрос... - страница 3

 
Azzx >>:

Вот в том-то и фокус. Если бы я знал ЧТО нужно измерить, то наверняка нашёл бы и КАК. Причём во "ЧТО" входит и тот самый "определённый период".

Этот вопрос обсуждался перед чемпионатом 2008 года. Вопрос измерения волатильности на отрезке истории неопределенной длины это попытки прогнозировать эту же волатильность в будущем, опять же неизвестно на какой период времени вперед. По моему мнению, отношение периодов истории и прогноза должно составлять 2 к 1 или даже 2 к 0,5. Есть довольно много подходов в выборе отрезка истории.

Прежде всего, отрезок истории выбирается индивидуально исходя из самой стратегии. 

 
Azzx >>:

- Килограмм пуха, - ответил программист. И был прав.

Железа вообще-то.

 
TheXpert >>:

Железа вообще-то.

Почему ?

Я в эту притчу вооще не вьехал

и какая связь с волатильностью

 
Mischek писал(а) >>

Почему ?

Я в эту притчу вооще не вьехал

железо - длиннее...

 
DDFedor >>:

железо - длиннее...

ни хрена не понял

 
DDFedor >>:

ммм... берем предыдущий бар за полчаса... абс(хай-лоу)=икс... ответ... волатильность за предыдущие полчаса была икс пунктов... это ответ?

это "за прошлое"... а вот на ответ "за будущее" "как определить волатильность..." - приз...

Хорошо. Тогда хотелось бы услышать вашу критику гипотезы, что волатильность - это некоторое свойство валютной пары, которое должно меняться относительно медленно? Т.е. в зависимости от времени суток и т.п. - это понятно, но если "уветовать в тренд" - то можно ли его вычленить хотя бы на истории?

 
DDFedor >>:

железо - длиннее...

Жёстко... Ж8-))))))))))

 
TheXpert >>:

Железа вообще-то.

Гм... Это или были вы, или откуда вы это знаете? :)

 
Mischek >>:

Почему ?

Я в эту притчу вооще не вьехал

Бородатый боян, обсмакованный со всех сторон. Но прикольный.


Ожидаемый ответ -- они равны. Но это не так.


В задаче спрашивается, что весит больше. Т.е у чего больше вес при прочих равных. Плотность пуха меньше плотности железа.

Так вот, вес

1 -- или равен нулю и у железа, и у пуха,

2 -- или вес положительный и у пуха меньше вследствие действия силы Архимеда.


Т.к. (1) выполняется только в случае, когда на предметы не действуют никакие силы, а это не достижимо, т.к. даже в идеальных условиях они будут воздействовать друг на друга, то остается только (2)


Итак, железо весит больше.


Если бы задача стояла -- у чего масса больше, тогда да, тогда равны.


Azzx >>:

Гм... Это или были вы, или откуда вы это знаете? :)

Гм, я тоже программист ;) .

 
Azzx писал(а) >>

Встретил я вчера в сети дивную притчу... Короткая, так что перескажу.

В общем, Бог как-то спросил программиста:

- Что тяжелее - килограмм железа или килограмм пуха?

- Килограмм пуха, - ответил программист. И был прав.

Одна из подоплёк вопроса сводится к технологии работы скальперов.

Как вариант вопроса: возможно ли создать скальпер с большими целями?

Или, заходя с другой стороны, совсем тупо, но похоже: имеет ли смысл мерить волатильность за большой период времени?

Во-первых: не тяжелее, а больше весит.

Во-вторых: больше весит железо.

Это физическая загадка основана на том, что большинство людей путается в понятиях "масса" и "вес" тела.

посмотреть можно здесь.

--

Вес и масса

В современной науке вес и масса — совершенно разные понятия: масса является неотъемлемым свойством тела, а вес — результат действия силы тяжести на опору. Вместе с тем о разнице веса и массы узнали относительно недавно, и во многих повседневных ситуациях слово «вес» продолжает использоваться, когда фактически речь идет о «массе». Например, мы говорим, что какой-то объект «весит один килограмм», несмотря на то, что килограмм представляет собой единицу массы.