Интересный вопрос...

 

Говорят, в правильном вопросе заключается половина ответа. Мне вот сегодня в голову пришёл, кажется, такой.

Так что предлагаю тему для облсуждения: "Что такое вообще есть волатильность на форексе?" ;)

 
volatility 
волатильность 


Неустойчивость цен. Высокая волатильность – характеристика рынка, склонного к резким колебаниям в течение короткого периода времени. Волатильность связана с активностью рынка. 
В индикаторах технического анализа волатильность часто измеряется среднеквадратическим отклонением цены. Её отображают такие индикаторы, как диапазоны Боллинджера и средний истинный диапазон.
 
Mischek писал(а) >>
volatility
волатильность


Неустойчивость цен. Высокая волатильность – характеристика рынка, склонного к резким колебаниям в течение короткого периода времени. Волатильность связана с активностью рынка.
В индикаторах технического анализа волатильность часто измеряется среднеквадратическим отклонением цены. Её отображают такие индикаторы, как диапазоны Боллинджера и средний истинный диапазон.
 
Я, вообще, предлагаю отделять волатильность, т.е. общую изменчивость от "волосильности", т.е кратковременной стохастической составляющей. Вот, скажем, евродоллар с 6.40до 6.50 вырос на 20 пунктов это - волатильность. А по ходу дела тренд оброс волосильностью +-3 пункта.
 
Словарик
Файлы:
fxd.rar  633 kb
 
Zef >>:
Я, вообще, предлагаю отделять волатильность, т.е. общую изменчивость от "волосильности", т.е кратковременной стохастической составляющей. Вот, скажем, евродоллар с 6.40до 6.50 вырос на 20 пунктов это - волатильность. А по ходу дела тренд оброс волосильностью +-3 пункта.

Чем дальше в лес, тем толще партизаны

Рано или поздно придется остановиться

Для себя, если это удобно, можно придумывать свои явления, события и тд

Я для себя определяю волатильность иначе - длина пути в пунктах за выбранный отрезок времени

 
- Волатильность,это когда когда пустой базар,вдруг,заполняется продавцами,покупателями и посредниками типа нас.)
 
Хорошо. Среднеквадратичное отклонения, как я понимаю - это у сторонников случайного рынка. А есть тут кто-нибудь, кто верует в тренд? :)
 
Azzx >>:
Хорошо. Среднеквадратичное отклонения, как я понимаю - это у сторонников случайного рынка. А есть тут кто-нибудь, кто верует в тренд? :)

да причем тут среднеквадрат, это просто вариант формулы амплитудного детектора

огибающую амплитуд можно получать средним арифметическим от суммы модулей MathAbs

просто корень из среднеарифм от суммы квадратов (тобишь стандартное отклоение) дает более сглаженную кривую

 
sab1uk >>:

да причем тут среднеквадрат, это просто вариант формулы амплитудного детектора

огибающую амплитуд можно получать средним арифметическим от суммы модулей MathAbs

просто корень из среднеарифм от суммы квадратов (тобишь стандартное отклоение) дает более сглаженную кривую

Я немного не про это. Вот представим - человек верует в тренд. Встречается такая ситуация - некоторое время замерянная каким-то способом волатильность вдруг, скажем, упала. Его действия?

 
Azzx >>:

Его действия?

Срочное и глубокое погружение в матчасть