КИХ-фильтры - страница 9

 
begemot61 писал(а) >>

Вы немножко погорячились. Скорость света-это для электромагнитных волн в вакууме. А вообще-это скорость распространения сигнала в среде. И, как правильно заметил народ, для звука она совсем другая.

Отлично. Я вроде говорил что скорость распространения звука в разной среде разная. Я привык говорить про ЭМВ. поэтому просто привел её, для того что бы сказать, что ось Х можно обозначать в виде частоты, а можно в виде длинны волн, и связаны он между собой через константу. Так пойдет ?

 
Prival >>:

Но в первую очередь нужно понять, что там нарисовано на графике. А для этого нужно знать что по оси Х и Y, а там оказывается нет ни частоты, ни длинны волны, а есть бары (ось X. Википедия отдыхает :-))), тогда должен возникнуть законный вопрос как же мы рассчитываем фильтр (полосу пропускания, затухания и т.д.) и используем понятие частоты. А тут бары. Как количество баров связано с частотой ? Кто нить формулу приведет? 

Привалыч все таки ты перегибаешь

да как же это нет длины волны????????????????

он указана в барах, не будут же писать дискретные отсчеты

для массового пользователя конечно пишут бары что есть эквивалент дискретных отсчетов

ну так вот формула такая: смотрим длины волн в барах и расчитываем фильтры

а кому все таки очень нужно знать частоты (хотя для котировок это не уместно) то можно взять длину волны в барах, умножить на таймфрейм в минутах, умножить на 60 т е перевести в секунды, затем все это в минус первой степени и получатся Герцы вернее мелкие доли от Герцов которые врядли кому то покажутся удобными для оценки рыночных циклов

1 / (волна*ТФ*60)

 
Вы не о том спорите ребята, Привал демонстрирует классический, а Саблук практический подход. Лучше давайте поговорим о применимости спектральных методов к рынку. Трендовый рынок - низкочастотная составляющая, флетовый более высокочастотная. Это понятно ежу, но чем это "намного лучше" тех же машек? Машки тоже можно сделать длинными или короткими, в принципе машка близка к фильру Баттерворта первого порядка с добротностью 0.7. В большинстве применений он вполне устраивает. Еще не факт, что быстрая реакция - это хорошо, все зависит от ТС.
 
sab1uk >>:

он указана в барах, не будут же писать дискретные отсчеты

для массового пользователя конечно пишут бары что есть эквивалент дискретных отсчетов

ну так вот формула такая: смотрим длины волн в барах и расчитываем фильтры

а кому все таки очень нужно знать частоты (хотя для котировок это не уместно) то можно взять длину волны в барах, умножить на таймфрейм в минутах, умножить на 60 т е перевести в секунды, затем все это в минус первой степени и получатся Герцы вернее мелкие доли от Герцов которые врядли кому то покажутся удобными для оценки рыночных циклов

1 / (волна*ТФ*60)

Абсолютно согласен.

Да, представление частоты через количество отсчетов может быть непривычно, но абсолютно корректно. F=1/T. T.e. Количество Баров=1/(частота*интервал сэмплирования). Если надо получить абсолютную частоту-можно пересчитать. А бары-вот они на графике. Так кому то может быть наглядней. Только надо всегда указывать на каком таймфрейме. Например 3 бара на 1минутном таймфрейме соответствуют F=1/(3 bara*60 sec)=0.005556 Hz.

И...Ви будете долго смеяться...Но когда я задумался в каких единицах указать частоты своего фильтра, я подумал что в барах будет наглядней.

Таймфрейм известен-это куда прицепил индюк, а бары-ну вот они, в окне терминала. Я правда не собирался его использовать для исследования спектра. Просто хотел сгладить кривую.

 
Prival >>:

Для grasn

Не путайте божий дар с яичницей.

  1. ММЭ – в обед сто лет. Про него известно уже давным давно (я думаю Кравчук еще не родился когда было про него известно). И это МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ, а не спектр.
  2. Методов спектрального оценивания вагон и маленькая тележка.
  3. Точна также методов оценивания котировок валют, вагон и маленькая тележка (МА, RSI, MACD и т.д), а котировки какие есть такие и есть. Хоть через фибу их пропускай.

Вот почитайте на досуге. Вам понравиться.

В сущности, что такое бан против удовольствия назвать тебя уважаемый плохим, но очень точным словом. Нельзя для этих рядов определить точный спектр, как и нельзя вычислить точную АКФ, как и нельзя получить математическое ожидание, как могое чего нельзя. Ровно по этим причинам введен термин "оценка". Если ты вдруг вычисляешь точный спектр - тебе пора за шнобелевской премией. К тому же, преобразование Фурье лишь одно из многих преобразований, ни чем не хуже и не лучше во всех смыслах, скажем преобразование Лапласа. Никакого спектра ты не получаешь, ну никто не использует преобзание Фурье для таких рядов - просто доказано, что это бессмысленно. То, что ты вычисляешь и называешь спектром - групость. Твои "вагон и маленькая" тележка появились неспроста.


Точна также методов оценивания котировок валют, вагон и маленькая тележка (МА, RSI, MACD и т.д), а котировки какие есть такие и есть. Хоть через фибу их пропускай.

Что означает "оценивание котировок валют MA"? Сам то понял, что написал?

 
grasn >>:

Изучай...

Большое спасибо. Иногда очень полезно забыть про свои стереотипы и посмотреть на вещи с другой стороны.

 
FION >>:
Вы не о том спорите ребята, Привал демонстрирует классический, а Саблук практический подход. Лучше давайте поговорим о применимости спектральных методов к рынку. Трендовый рынок - низкочастотная составляющая, флетовый более высокочастотная. Это понятно ежу, но чем это "намного лучше" тех же машек? Машки тоже можно сделать длинными или короткими, в принципе машка близка к фильру Баттерворта первого порядка с добротностью 0.7. В большинстве применений он вполне устраивает. Еще не факт, что быстрая реакция - это хорошо, все зависит от ТС.

а дело в том что форма АЧХ тоже имеет значение при сравнении фильтров

у низкодобротных фильтров (машки) форма одна, у добротных фильтров другая

 
begemot61 >>:

Большое спасибо. Иногда очень полезно забыть про свои стереотипы и посмотреть на вещи с другой стороны.

Всегда рад помочь. Хочу только заметить, что это ни какая ни другая сторона спектрального анализа, а и есть сам спектральный анализ. Из того, что читал в электронном виде (чем могу поделиться):


  • "Спектральный анализ и его приложения" 2 тома Ваттса
  • "Цифровой спектральный анализ" (без обложки, автора нет, 300 стр)
  • Сборник статей по спектральному анализу (это то, что Prival скинул)


Остальное на бумажном носителе.

 
begemot61 >>:

F=1/T Только надо всегда указывать на каком таймфрейме. Например 3 бара на 1минутном таймфрейме соответствуют F=1/(3 bara*60 sec)=0.005556 Hz.

И...Ви будете долго смеяться...Но когда я задумался в каких единицах указать частоты своего фильтра, я подумал что в барах будет наглядней.

Таймфрейм известен-это куда прицепил индюк, а бары-ну вот они, в окне терминала. Я правда не собирался его использовать для исследования спектра. Просто хотел сгладить кривую.

Немного начинает проясняться о чем собственно речь. Если Вас не затруднит и есть время, прокомментируйте мои рассуждения.

Пусть в терминал мы вызвали, скажем 2000 баров и хотим провести анализ "волновой" картины.

Могу я сказать, что имею дело с волной частоты F=1/T = 1/(2000*таймфрейм_в_минтутах * 60), или периодом 2000 баров ?

Получается, что могу.

Далее, что можно сделать с этой волной ?

Я беру, представляю ее в виде ряда Фурье и вижу, что эта волна с периодом 2000 баров, собственно, состоит из множества гармоник.

Каждая из гармоник также имеет свою частоту/длину_ волны/период, амплитуду.

Иными словами, каждая гармоника - это опять же волна с периодом, который опять же меряется в барах.


Если для процесса фильтрации я задаю полосу пропускания для волн из диапазона частот,

скажем, от 200 бар до 600 бар, то это будет означать ? Что ?

 
grasn >>:

Всегда рад помочь. Хочу только заметить, что это ни какая ни другая сторона спектрального анализа, а и есть сам спектральный анализ. Из того, что читал в электронном виде (чем могу поделиться):


  • "Спектральный анализ и его приложения" 2 тома Ваттса
  • "Цифровой спектральный анализ" (без обложки, автора нет, 300 стр)
  • Сборник статей по спектральному анализу (это то, что Prival скинул)


Остальное на бумажном носителе.


Ну да, ну да. Это меня СИНУС попутал.

Если можно, скиньте на email: eugene_dvoskin@yahoo.com

Аттачменты до 10 Мег.