Знатокам Фурье.. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще то прогноз заключается не продолжении периодической функции, а в продолжении
последовательности которая находится за начальной точкой преобразования, т.е. после преобразования и удаления высоких частот просто продолжить кривую..
А задача того что будем наблюдать дальше за 10 точками не стоит так остро..
Достаточно имень не более 10 точек можно будет с увереностью сказать что нам предстоит увидеть..
Рисунок того что получилось приложу чуть по пожу..
'Прогноз будущего при помощи Преобразований Фурье'
Рисунок того что получилось приложу чуть по пожу..
Не приложишь!
И на это есть пять причин:
Первая причина, это нестационарность гармоник на ценовом ВР.
Вторая - ... дальше, как в песне.
на нижнем рисунке кривая красного цвета полученная в процессе преобразования Фурье и еще пару функций..
зеленная это исходные данные..
В процессе преобразования для получения стабильного процесса в начальной точке time[0] требуется подбор периода преобразования..
Фурье преобразование на этот процес в дальнейшем не влияет..
на нижнем рисунке кривая красного цвета полученная в процессе преобразования Фурье и еще пару функций..
зеленная это исходные данные..
Не верю!
Уж больно хороша картинка - и запаздывания нет, и гладит хорошо... Что-то должно быть плохо! Наверное, перерисовывает?
А, как иначе? - иначе только бабло косить.
Не верю!
Уж больно хороша картинка - и запаздывания нет, и гладит хорошо... Что-то должно быть плохо! Наверное, перерисовывает?
А, как иначе? - иначе только бабло косить.
Нет. Это элементарная аппроксимация периода с помощью ОПФ + его погрешность на 2*PI (0-й бар). Поскольку, если значения на 0 и 2*PI не равны, то ОПФ на них выдаст погрешность, приравняв значения 0-й гармонике, т.е. среднеарифметическому значений анализируемого периода. Можно взять простой мувинг и задав ему в качестве входного значения количество анализируемых баров, получим на 0-м баре значение этого самого мувинга равным значению ОПФ на 2*PI.
Вообще то прогноз заключается не продолжении периодической функции, а в продолжении
последовательности которая находится за начальной точкой преобразования, т.е. после преобразования и удаления высоких частот просто продолжить кривую..
А задача того что будем наблюдать дальше за 10 точками не стоит так остро..
Достаточно имень не более 10 точек можно будет с увереностью сказать что нам предстоит увидеть..
Рисунок того что получилось приложу чуть по пожу..
Видите ли, наличие высоких, низких частот, сдвигов - это все свойства мат.модели, которой описывается процесс. Вы можете до бесконечности менять и подгонять свойства и характеристики модели, но если сама мат модель не описывает данный процесс, то вы никогда не получите вменяемого результата - это как модель коня: идеальный конь - шар в вакууме.
Хотя есть еще один принцип (это уже больше к прикладным наукам ) - "вбитый шуруп держит крепче чем ввинченый гвоздь". Исходя из этого можно попробовать и подобрать молоток, вместо отвертки ;).
Успехов.
ЗЫ Это я к тому, что если есть понимание что и зачем делается, то будет и понимание чего можно ожидать.
Видите ли, наличие высоких, низких частот, сдвигов - это все свойства мат.модели, которой описывается процесс. Вы можете до бесконечности менять и подгонять свойства и характеристики модели, но если сама мат модель не описывает данный процесс, то вы никогда не получите вменяемого результата - это как модель коня: идеальный конь - шар в вакууме.
Хотя есть еще один принцип (это уже больше к прикладным наукам ) - "вбитый шуруп держит крепче чем ввинченый гвоздь". Исходя из этого можно попробовать и подобрать молоток, вместо отвертки ;).
Успехов.
ЗЫ Это я к тому, что если есть понимание что и зачем делается, то будет и понимание чего можно ожидать.
Изменение периода носит системный характер..(-6..-4)...(+4..+6) в зависимости как происходит изминение
причем изменение или увеличивется, до определенного периода как вам захочется.. или уменшается аналогично
и затем происходит резкий возврат к младшему периоду ( при увеличении) или старшему (при уменьшении)..
Neutron 24.04.2009 14:11
forte928 писал(а) >>
на нижнем рисунке кривая красного цвета полученная в процессе преобразования Фурье и еще пару функций..
зеленная это исходные данные..
Не верю!
Уж больно хороша картинка - и запаздывания нет, и гладит хорошо... Что-то должно быть плохо! Наверное, перерисовывает?
А, как иначе? - иначе только бабло косить.
Reshetov 24.04.2009 14:54
Neutron писал(а) >>
Не верю!
Уж больно хороша картинка - и запаздывания нет, и гладит хорошо... Что-то должно быть плохо! Наверное, перерисовывает?
А, как иначе? - иначе только бабло косить.
Нет. Это элементарная аппроксимация периода с помощью ОПФ + его погрешность на 2*PI (0-й бар). Поскольку, если значения на 0 и 2*PI не равны, то ОПФ на них выдаст погрешность, приравняв значения 0-й гармонике, т.е. среднеарифметическому значений анализируемого периода. Можно взять простой мувинг и задав ему в качестве входного значения количество анализируемых баров, получим на 0-м баре значение этого самого мувинга равным значению ОПФ на 2*PI.
Достаточно имень не более 10 точек можно будет с увереностью сказать что нам предстоит увидеть..
Позволю себе не согласиться, предположим мы находимся в конце движения и через 10 точек тенденция изменится,
так стоит ли запрыгивать в уходящий поезд, тем более что достоверность этих самых 10 точек под вопросом.
Я лично часто замечал что первые 10 точек врут зато дальше реальные котировки сходятся с прогнозными.
Здесь вопрос плавно переходит в "Фурье или эффект последней точки",а вот уже по этому вопросу мне видится что эффект
последней точки вызван другим эффектом. Попробуйте задать прямую вида y = k*x + c ,а потом экстаполируйте с помощью Фурье,
и вместо прямой вверх мы получим кривую вниз. Я бы назвал это эффектом неполной волны.
Т.Е. если волна не вмещается в участок измерерия то правильный прогноз Фурье-методом не возможен.
этому эффекту подвержены как прямые так и длиннопериодные гармоники.