Оптимальная стратегия в условиях статистической неопределенности - нестационарности рынков - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что-то ты намудрил тут, Юра. Выигрыши при равных ставках (скажем, 1) просто равны p и q, но не p^2 и q^2.
Все нормально, здесь надо при расчете учитывать предыдущий бросок.
У нас 4 события
итого выигрыш p*p + q*q а проигрыш 2*p*q . При равенстве вероятностей имеем обычную симметричную орлянку.
Кстати, очень наглядно показывается выигрышность стратегии при несиммитречности:
Что-то ты намудрил тут, Юра. Выигрыши при равных ставках (скажем, 1) просто равны p и q, но не p^2 и q^2.
Ох как я был бы рад, если бы действительно взял и намудрил! Потому что тогда вероятность выигрыша была бы p + q = 1
А ведь надо было намудрить, как советуют некоторые ботаники (не будем показывать пальцем).
Ох как я был бы рад, если бы действительно взял и намудрил! Потому что тогда вероятность выигрыша была бы p + q = 1
А ведь надо было намудрить, как советуют некоторые ботаники (не будем показывать пальцем).
Восемь страниц пустого трепа,а задачу не решили.Между тем, решение существует. мало того активно используется,теми кто знает,на любых играх. Но вряд ли те кто знают,будут публиковать его здесь открытым текстом-дорого стоит,да и не посещают они подобных форумов. Да- это Марков,просто изумительно блестящее по красоте и простоте решение Матрицы развития прогрессий,дающее в конце серии положительный результат.
Речь здесь идет о наивном прогнозе. Например в презентации www.swlearning.com/economics/mcguigan/mcguigan10e/ppt/ch05.ppt больше о нем, и о том, как его улучшить. Вообще-то им пользуются для оценки качества модели прогноза, тут я уже писал о коеф. Тейла: 'Виды стандартных отклонений. stddev есть, а ещё есть что-нибудь?'. Кому интересно, может просто поискать по Гуглу "Theil coefficient" ... Жаль, нету его в тестере Метатрейдера как критерия оптимизации.
Восемь страниц пустого трепа,а задачу не решили.Между тем, решение существует. мало того активно используется,теми кто знает,на любых играх. Но вряд ли те кто знают,будут публиковать его здесь открытым текстом-дорого стоит,да и не посещают они подобных форумов. Да- это Марков,просто изумительно блестящее по красоте и простоте решение Матрицы развития прогрессий,дающее в конце серии положительный результат.
Ну вот опять,"Знаю,но не скажу".Я так понял,ты из тех кто знает,а как ты оказался на этом форуме?И кто это "те,кто знает"?Твой пост тоже флудом оказался.
А ведь надо было намудрить, как советуют некоторые ботаники (не будем показывать пальцем).
Тогда,ты ботаник в квадрате.Позиция "Я знаю больше,чем всякие ботаники,но сам я не ботаник" не прокатывает.
Андрей, вот ты писал на первой странице:
Ставить на более частую сторону. В любом случае стратегия должна учитывать историю. В данном случае -- простая адаптация под нее.
Похоже, что позже ты изменил стратегию и стал ставить на то, что выпало в предыдущем броске.
ОК, допустим, вероятность орла равна p. Ставка всегда одинакова и равна 1. Тогда 4 события будут такими:
Выпал орел, ставим на орла. Выпадает тоже орел. Выигрыш равен 1. Вероятность полного события pp.
Выпал орел, ставим на орла. Выпадает решка. Выигрыш равен -1. Вероятность полного события pq.
Выпала решка, ставим на решку. Выпадает решка. Выигрыш равен 1. Вероятность полного события qq.
Выпала решка, ставим на решку. Выпадает орел. Выигрыш равен -1. Вероятность полного события qp.
Матожидание: pp*1 + pq*(-1) + qq*1 + qp*(-1) = (p-q)^2 > 0.
При p=0.55 м.о. равно 0.01, т.е. одна сотая ставки.
Профит-фактор равен ( pp + qq ) / ( 2pq ) = 0.505 / 0.495 ~ 1.02.
Маловато, конечно. Так, Андрей?
P.S. Кстати, ставочки-то можно настроить и так, чтобы улучшить результат. Ну допустим, что сумма ставок на разные стороны равна 2, а нам нужно найти такие их размеры, чтобы м.о. стало максимумом. Ну это элементарная задача. Ответ: ставка на более вероятную сторону должна быть 2, на менее вероятную - 0. Т.е. при выпадении менее вероятной мы пропускаем ход.
При этом м.о. получается равным 2p*( p - q ) = 0.11. Уже намного лучше. Профит-фактор равен p/q = 1.22.
Но это, конечно, можно сделать, только если мы уже знаем, какая сторона лучше. Если не знаем, то универсальный ответ - первая стратегия, т.е. с равными ставками на то, что выпало до этого. Тем более что в первой стратегии мы специально не оговаривали, больше ли p, чем 0.5, или нет, т.е. не выявляли статпреимущество одной из сторон.
P.P.S. А если учитывать не последний бросок, а, скажем, три последних? Полное пространство событий - 16 штук. Можно и поэкспериментировать со ставками, выбрав какой-нибудь более сложный критерий - скажем, минимизацию просадок...
Но это, конечно, можно сделать, только если мы уже знаем, какая сторона лучше. Если не знаем, то универсальный ответ - первая стратегия, т.е. с равными ставками на то, что выпало до этого. Тем более что в первой стратегии мы специально не оговаривали, больше ли p, чем 0.5, или нет, т.е. не выявляли статпреимущество одной из сторон.
Ну дык там вопрос про систему ставок. Делим вначале капитал на 2 равные части (пополам): первая часть будет для ставок на орла, вторая на решку. Входим фиксированной долей и даже ненужно учитывать что выпало до этого. Та часть которая ставит на "правильную" сторону будет расти быстрее чем сокращаться другая. МО отдельного розыгрыша в деньгах будет постоянно расти. Вероятность разорения=0 если ставки не дискретны (в отличии от предложенного решения) :)
пример, где эта стратегия дала результат ;) и вообще, как условия этой задачи соотносятся с реальным рынком? :)
Всё уже сказано выше по ветке.
Всё уже сказано выше по ветке.
Это вы про "экспериментировал с кодом готовой ТС"? :)
где на рынке такой уровень стационарности, что позволяет разыграть столь малое стат. преимущество? Все вычисления и предположения строятся на чисто абстрактой стационарности и определении вероятности, как частота события при испытаниях в одинаковых условиях в пределе бесконечность. Теория вероятности абстрактна и неприменима к большинству реальных процессов, для них есть иные дисциплины с другими выводами и критериями ;) Задача чисто ботаническая - в стиле Решетова :)