Оптимальная стратегия в условиях статистической неопределенности - нестационарности рынков - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это вы про "экспериментировал с кодом готовой ТС"? :)
где на рынке такой уровень стационарности, что позволяет разыграть столь малое стат. преимущество? Все вычисления и предположения строятся на чисто абстрактой стационарности и определении вероятности, как частота события при испытаниях в одинаковых условиях в пределе бесконечность. Теория вероятности абстрактна и неприменима к большинству реальных процессов, для них есть иные дисциплины с другими выводами и критериями ;) Задача чисто ботаническая - в стиле Решетова :)
1. Вы не поняли сути метода.
2. Сразу же было сказано о возможной доходности и факторах влияющих на неё.
3.Теория вероятности более чем реальна, просто мало кто ею умеет пользоваться.
4. Тер.вер. - это вообще то основа всей современной науки, это к вопросу о "неприменимости" её.
5. Задача не ботаническая, а очень полезная.
Восемь страниц пустого трепа,а задачу не решили.Между тем, решение существует. мало того активно используется,теми кто знает,на любых играх. Но вряд ли те кто знают,будут публиковать его здесь открытым текстом-дорого стоит,да и не посещают они подобных форумов. Да- это Марков,просто изумительно блестящее по красоте и простоте решение Матрицы развития прогрессий,дающее в конце серии положительный результат.
Это, я извиняюсь, чушь. Задача решена и без Маркова.
1. Вы не поняли сути метода.
Да куда уж мне
2. Сразу же было сказано о возможной доходности и факторах влияющих на неё.
ничего к реальности относящегося не нашел, может плохо искал :)
3.Теория вероятности более чем реальна, просто мало кто ею умеет пользоваться.
реальна мат. статистика например, хотя с
4. Тер.вер. - это вообще то основа всей современной науки, это к вопросу о "неприменимости" её.
я и не спорил, речь шла о практике а не основе основ :)
У Винса например, несколько книг подобных "эффектов", большинство из которых вообще на практике неприменимы. Потому что он тоже ботаник, а не трейдер.
Или вы о ваших выводах про "запаздывающие индикаторы". Так я не в курсе что вы имеете в виду. Если вы их озвучите, то может действительно можно говорить о практике ;)
1. Видимо да.
2. Видимо да.
3. Вы плохо понимаете что является основой чего.
4. Вы плохо читали Винса, и похоже не понимаете о чем там речь идет. Это всё от недостатка понимая тервера, кстати.
1. Видимо да.
2. Видимо да.
3. Вы плохо понимаете что является основой чего.
4. Вы плохо читали Винса, и похоже не понимаете о чем там речь идет. Это всё от недостатка понимая тервера, кстати.
железные аргументы :) типа "да ты вообще не в теме"
из каких моих фраз вы поняли что понимаете тервер лучше чем я?
Уровень и интенсивность вашего флуда.
на прошлой странице я выложил решение этой ботанической задачи лучшее чем ваше с Решетовым, но вы его похоже не поняли ;)
а флуд разводите вы. если у вас нет практических примеров подтверждающих этот "эффект"))), то и нечего встревать со своими мнения о чужих познаниях - это точно оффтоп. лучше свои пополняйте ;)
Андрей, вот ты писал на первой странице:
Похоже, что позже ты изменил стратегию и стал ставить на то, что выпало в предыдущем броске.
Нет :) Просто в изначальном условии у нас есть история ровно в одно подкидывание :) .
Да и не позже а в том же посте на первой странице. Ставить на предыдущее это частный случай спецом для поставленной задачи.
Маловато, конечно. Так, Андрей?
Да, и про это тоже говорили, на 2-й странице.
Можно посчитать, математика та же. Думаю, при перекосе больше 10% -- 5 подбрасываний уже вплотную приблизят профитность к перекошенной стороне.
1. Вы не поняли сути метода.
Да куда уж мне
Гм. О практическом применении тоже писали, вроде.
Эту стратегию можно использовать для поиска перекошенных монет на рынке. Сейчас занят, но планирую попробовать.