Еще больше стратегий? Да не вопрос! - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
"Все что нажито непосильным трудом"
Как это делаю я....... только, г. Решетов - я уже не вашей ветке - не нужно выпадов...... за подход и идею благодарю уже не в первый раз :)
Есть два готовых эксперта 1.0 - позициии по направлению накапливаются, 1.1 - одна позиция до противоположного сигнала.
Эксперты, после выбора ситратегии, практически готовы, как для демо, так и для реала - "отсечь лишнее", только и всего.
Несколько пояснений по *.set - 100 баксов при лоте 0,01 - ограничение по просадке...... дальше можно и нужно 1000000 подставить и процент соответствующий, чтобы сумма не сильно менялась, в зависимости от депозита
Этап 1.
- генерим стратегию на интервале 2005.01.01 - 2007.12.20
- проводим форварды (скрипт для Exel прилагается) 6-6-3 (месяцы)
- выбираем ту, что профит соспоставимый на этих отрезках предложила, количество сделок сопоставимое тоже
Этап 2 (стратегия и все остальное уже выбрано)
- удаляем все лишнее :)
- добавляем "костыли и подпорки" в виде TP, SL, Tral и т.д., у меня вариант с фрактальным тралом показан - он мне больше нравиться
- оптимизируем выборанную на том же периоде, как в этапе 1
- форварды - принцип тот же
Этап 3
- оптимизация (иначе - подгонка), но уже по всей истории
- демо......
Далее туман :))))
PS:
- Кто-то скажет, что рутина - а попробуйте автомтизировать(!?)
- в аттаче и коды и сеты, код по Exel никак не найду, кого заинтересует - позже выложу
- и, плз, на работу сегодня не пошел, дома комп слабенький - если у кого-то что-то толковое получиться - параметры выложите..... все это по всем ТФ и инструментам (этап 1) за сутки обсчитывается, анализ-выбор - это дольше, конечно
- обратите внимание, что всё сделано с учетом "лишнего" знака после запятой.
- код набран "по кусочкам", потому заранее прошу у авторов извинения за его анонимность т.с........ сам на авторство не претендую никак
- сильно не пинате, плз :))
Форвард теряет смысл при многократном использовании. Подобным многократным прогоном форварда и фильтрации по его результатам вы просто неявным образом подгоняете под весь участок истории: тестовый+форвард. Вероятность подгонки прямо пропорционально кол-ву прогонов форварда и отношению длин периода тестового/форварда.
Все эти генераторы стратегий - это просто подгонка при большом кол-ве степеней свободы и никакие тесты не помогут. На истории всегда найдуться подгоночные варианты которые превзойдут робастные стратегии по любым универсальным критериям и именно их вы будете вылавливать. Это простая комбинаторика.
... На истории всегда найдуться подгоночные варианты которые превзойдут робастные стратегии ...
Вот еще важный критерий - робастность получаемых стратегий.
Avals, можете изложить характеристики робастности. Какие парамерты стратегии нужно знать и оценить, чтобы отнести ее к робастным?
Вот еще важный критерий - робастность получаемых стратегий.
Avals, можете изложить характеристики робастности. Какие парамерты стратегии нужно знать и оценить, чтобы отнести ее к робастным?
Это неформализуется. Есть частные методы оценки, но они не универсальные. От типа систем и используемых закономерностей зависит.
Многое можно понять от ширины и "качества" оптимальной зоны или неизменности оптимальной зоны на разных периодах тестирования. Мультивалютность, но опять же не для всех систем. Оценивать на робастность нужно как систему в целом, так и отдельные ее части, что тоже не всегда тривиальная задача и требует специфических тестов. Есть более менее общие эвристические методы оценки робастности, но все равно каждая система требует отдельного подхода. имхо
Форвард теряет смысл при многократном использовании. Подобным многократным прогоном форварда и фильтрации по его результатам вы просто неявным образом подгоняете под весь участок истории: тестовый+форвард. Вероятность подгонки прямо пропорционально кол-ву прогонов форварда и отношению длин периода тестового/форварда.
Все эти генераторы стратегий - это просто подгонка при большом кол-ве степеней свободы и никакие тесты не помогут. На истории всегда найдуться подгоночные варианты которые превзойдут робастные стратегии по любым универсальным критериям и именно их вы будете вылавливать. Это простая комбинаторика.
на все 100 согласен.... есть варианты когда все сходится, а даже на демо в минус уходит.... и это не баг в тестере, а реалии жестокие )))
Вообще, всё самое интересное на оптимизации получается - её период, период форвардов, период работы EA без переоптимизации..... как эти параметры вычислить?
ваш вариант, плз.....
ваш вариант, плз.....
вариант чего?
если поиска робастных стратегий, то универсального не знаю см. предыдущий пост.
универсальный критерий поиска робастных стратегий это практически такой же грааль который недалеко ушел от того что ищут новички)))
Робастность это прежде всего простая и логичная торгова идея, а не перебор способов преобразования цены + еще и перебор параметров преобразования. Это все равно что искать иголку в стоге сена вилами ;)
вариант чего?
если поиска робастных стратегий, то универсального не знаю см. предыдущий пост.
универсальный критерий поиска робастных стратегий это практически такой же грааль который недалеко ушел от того что ищут новички)))
Робастность это прежде всего простая и логичная торгова идея, а не перебор способов преобразования цены + еще и перебор параметров преобразования.
поправил предыдущий пост немного.....
В принципе, вопрос стоит так: можно невиданное множество экспертов наплодить, а вот как и на каком периоде их оптимизировать, и по каким параметрам их надежность оценивать - ВОПРОС?
Дальше этого и идти не стоит - это ключевое......
универсальный критерий поиска робастных стратегий это практически такой же грааль который недалеко ушел от того что ищут новички))) ...
Это все равно что искать иголку в стоге сена вилами ;)И все таки, есть ведь успешные трейдеры, которые умудряются их находить, а потом вилы откладывают и берут лопаты. :)
У меня в плане поиска критериев робастности мысли такие:
1. Если стратегия дает результат не только на основном инструменте (где генерировалась), но и на паре других, то это признак робастности.
2. Если стратегия проходит back и forward тесты, это тоже признак.
3. Робастность имеет период и он может "expired". Поэтому то нет смысла искать стратегию с робастностью на все времена. Достаточно на N баров вперед. :)
на все 100 согласен.... есть варианты когда все сходится, а даже на демо в минус уходит.... и это не баг в тестере, а реалии жестокие )))
Вообще, всё самое интересное на оптимизации получается - её период, период форвардов, период работы EA без переоптимизации..... как эти параметры вычислить?
ваш вариант, плз.....
а я не считаю что эти параметры нужно вычислять на прямую. Конкретная ТС с наборам каких-то параметров это одна из конечных реализаций. Ее робастность оценить саму по себе отдельно невозможно. В основе ТС лежат торговые идеи которые нужно проверять на робастность, а не их отдельные реализации. Но проверить робастность торговой идеи можно только через соовкупность ее конечных реализаций. Робастная торговая идея должна иметь множество высокопрофитных конечных реализаций для каждого промежутка времени истории, для многих инструментов и эти конечные реализации должны находиться в достаточно узком диапазоне/наборе диапазонов. Более того: для каждого отдельного куска истории при оптимизации лучшие по профитности варианты (прибыль, профит-фактор) должны попадать в оптимальную зону. Но это все эвристика, как и многие другие методы. Цель одна - найти оптимальные методы минимизации вероятности подгонки.
поправил предыдущий пост немного.....
В принципе, вопрос стоит так: можно невиданное множество экспертов наплодить, а вот как и на каком периоде их оптимизировать, и по каким параметрам их надежность оценивать - ВОПРОС?
Дальше этого и идти не стоит - это ключевое......
Вопрос скорее риторический. Ясен пень, что оптимизировать нужно именно на том на периоде, на котором стратегия будет использоваться, т.е. в будущем.
Проблема буриданова осла, который, как известно, сдох от голода между двумя копнами разного, но аппетитного и душистого сена, так и не сумев решить задачу, из какой именно копны следует заморить червячка. Довольно часто встречаются и буридановы трейдеры, которые полагают, что якобы существуют однозначные ответы на вопросы в условиях рыночной нестационарности, а следовательно, по их мнению, сначала нужно получить конкретизированно категоричный ответ, а потом уже приступать к делу.