Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сергей, почему Вы строите границу с одним СКО, а не с 3-мя, например, для 99,97% вероятности (если распределение нормальное)? М.б. одной сигмы маловато для надежного прогноза?
PS. Понимаю, что вопрос скорее риторический, но надеяться, что цена уложится в одну сигму...
Я делаю дополнительные расчеты по границам, но не все показываю. Концептуально, модель предполагает два подхода:
- (1) Оценка "статистически возможной траектории" (как раз то, что показываю на прогнозах). Т.е. это некое "математическое ожидание" (взял в кавычки) будущего процесса как траектории. Будущие реализации, возможно, сформируются где то рядом от.
- (2) Кластеризация траекторий и выявление альтернативных "направлений" в эволюции Системы. Это более детальный анализ, но пока в работе.
Под альтернативой нужно понимать некий переход с одной модели процесса на другую, при этом эти модели сильно отличаются и приведут к существенным отклонениям от "стартовых" условий.Похоже реальный ценовой график ромно в два раза сжат, относительно прогноза.
То прогноз совпадает по времени, то по цене или даже скорее структуре.
Поскольку сейчас показываю только первый пункт, то это по существу "усреднение" правдоподобных траекторий процесса. Грубо говоря, СКО всегда меньше, а иногда существенно меньше размаха процесса (max() - min() ) И тут не следует ожидать точного попадания. Такое возможно только в одном случае (иногда встречается), - практически полное отсутствие альтернатив.
Что бы не быть голословным, ниже семейство наиболее вероятных траекторий (не всех) на неделю от сейчас. EURUSD, часы, прогноз на 120 часов вперед
это хозяйство обрабатывает НС. На глаз видно, что ждать нужно понижения, хотя сохраняется вероятность пойти в верх. Все как всегда, вот и выбирай, но осторожно. :о)
Без каких либо детальных комментариев. "Вектор вероятности" немного смещается:
Так, что опять близко подходим к возможному уровню 1.5
grasn, есть маленькое рацпредложение, если оно, конечно, не противоречит вашей личной политике публикации прогнозных материалов: сопровождать каждый рисунок csv-файлом со структурой "время, цена". Это дало бы возможность воспроизвести прогноз непосредственно на чарте в МТ и, может быть, сделать дополнительный анализ по мере развития событий.
не проблема. Буду докладывать csv файл, а может быть успею сделать преобразование на MT. Единственное, напоминаю, что это только тестирование и не стоит полностью верить прогнозам. Кроме того, ситуация меняется и по хорошему, прогноз нужно пересчитывать чаще, чем это делаю я.
- Поразительно, я создал параллельную вселенную!
Цитата к вашей аватаре, ничего личного ))
- Поразительно, я создал параллельную вселенную!
Цитата к вашей аватаре, ничего личного ))
Рад видеть коллега :о) Что касается аватара и цитаты – то это мой самый любимый мультфильм. Мне, например, нравится еще вот эта:
-Профессор, а где Вы были 15 вечером?
- (потирая затылок) - А где я сейчас?
PS: ну раз Вы первый начали, … то просто любопытно, на кой Вам уважаемый ведро на голове?
Футурама, Симпсоны и Щикотка и Царапка, 3 самые великие мультсериала из существующих
(не мало я деревянных засодил на собирание всех сезонов, особенно Симпсонов, они ведь с 86-го года выходят)
^_^
....
Мне нравятся Ваши прогнозы, на мой взгляд это весьма правильно, что прогноз постоянно "мутирует" переваривая свежие данные.
Позволю себе пара вопросов:
- Удалось автоматизировать торговлю по этим прогнозам?
- Как примерно выглядит точность прогноза от ТФ ("масштаба" входных данных), глубины/окна прогноза? Удалось найти золотую середину? У меня это камень преткновения...
- И если можно, в двух общих словах и примерно, что служит входом НС?
А вот у меня камень преткновения - это низкопроизводительный компьютер(Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz).
Был-бы он раз в 1 000 хотя-б побыстрее, можно было-бы анализировать-обсчитывать H-C-L только на М1, делать прогноз на пару суток (2880 баров)вперёд.
При этом сам прогноз должен составлять примерно 5-10% от анализируемых исторических данных(минимум 30000 х 3 = 90 000 знач.H-C-L)
А для оптимизации алгоритма нужно хотя-бы 3-х месячной истории М1 (ИМХО). Хотя это всё я загнул, так-как реально делается прогноз на 8 ч.вперёд на М15
Для расчёта прогноза на 8 ч.примерно за 10 суток данные (ок. 600-700 цен Close, High или Low по отдельности), для оптимизации алгоритма - за 1.5 - 2 месяца историч.данных.
Расчёт занимает прим. 10 сек., оптимизация - 15-20 мин. в дедукторе. Автоматизация - вручную: запустил один скрипт - расчитал прогноз; запустил другой - вывел рез. на график.