Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отлично, что время, но почему же плотность вверх ногами? ;-)
ну бывает и так, немного ошибся. Это ж концепция! :о)
Тогда есть как раз вопрос по концепции ;-) - от меня как-то ускользнуло, зачем вообще получение зоны завершения волны и центра, если в конечном счете мы все равно смотрим на плотности распределений? Единственное предположение - что в тех случаях, когда оценка выходит за границы зоны, то прогноз вообще считается недостоверным и мы переходим в режим спячки.
Вопрос не очень понял, но подозреваю, что Вы не смотрели статистику завершения волн ЗЗ. Грубо говоря, если брать всю статистику - то волна может завершиться где угодно, "диапазон существования" достаточно большой. Вроде писал, что речь идет об уточнении зоны, которую предварительно определяет какая то система прогноза. Т.е. если совсем просто - поиск наиболее вероятного значения в найденной зоне. Все очень просто.
Вполне может быть, что что-то пропустил (если под "смотрением" понимается изучение ваших работ - слишком много в них всего интересного ;-) плюс обсуждения получаются довольно объемные, в осн. материале по https://forum.mql4.com/ru/17052 не видел такой статистики). Значит плотности считаются по прогнозам внутри каждой зоны. Я хотел это уточнить, т.к. в принципе можно было бы считать плотности, скажем, на фактической истории той же глубины, что использовалась для прогноза, т.е. на более широкой статистике по сравнению с отдельно взятой зоной.
Ее там и не должно быть. Это тема "управление активами", - о применении линейного программирования в качестве основы оптимизации лотов и рисков для стратегий, по сути прогнозирующих сегменты ЗЗ. А рассмотрение зон и плотностей - очень краткое вступление, дабы ввести в курс дела. :о)
Продолжаем тестирование в реалтайме. Прогноз на следующие понедельник-четверг (возможна корректировка):
котировка: ........................................................................EURUSD
период:.............................. ..............................................M15 (на графике соответственно один отсчет - 15 минут).
горизонт прогнозирования: ...............................................400 отсчетов (около 4 дней)
Тестирование системы. Не для торговли
Черные крестики - вероятная реализация процесса (внимание не обращать)
Сутки - около 100 отсчетов
Тестирование системы. Не для торговли
Есть чего у кого похожее?
Классный ежик!
И я люблю астрологию, но экспериментирую с не традиционными для астролога инструментами. Вот, например, был в кафе, пил кофе. Твердый осадок в чашечке решил использовать по назначению, очень податливый материал для творчества :о) В результате перепачканный стол, и весьма сомнительный прогноз на кофейной гущи EURUSD на 15 минутках, на понедельник, причем на весь понедельник, что делает прогноз совершенно не нужным, поскольку наверняка ошибется.
Вот так выглядит начальное состояние поля вероятности системы:
x – временные отсчеты
y – уровни цены
z - вероятность
Сразу извиняюсь, что по уровням целые числа. Это особенности расчета модели, а так же специфика MathCAD-а для этих типов графиков. Во всяком случае, пока не придумал, как исправить (подсовывать для визуализации нормальные цифры). Рядом для наглядности расположил соответствие уровням их номерам:
Наиболее вероятное движение – боковое, есть существенная вероятность, что пойдет вниз и уж совсем маленькая вероятность того, что где то после 40 отсчета (каждый отсчет это 15 минут) будет сильное движение вверх.
Далее, то же самое, но только контурное представление (обработано, оставлено главное):
На несколько статистически возможных реализаций процесса вообще смотреть не нужно (еще рано пока на них внимательно смотреть), разве что оценить основные стат параметры:
Возможно, будет сильное движение вниз в зоне 7-12 отсчетов до уровня 1.3232. А может и не будет, статистика то – наука точная в вероятностном плане, либо будет, либо нет.
PS:
Надеюсь, никто не станет торговать по указанным уровням, общая оценка возможности осуществления прогноза весьма скромная (по разным причинам).
А что дает вероятность? Объясните, может я чего то не догоняю.
К примеру, у нас выше вероятность роста. Мы открываем buy. График идет вниз. Тем самым добавляю в нашу вероятность, что вниз он уже пойдет более вероятнее. В следующий раз когда мы вероятнее имеем ход вниз и открываем sell цена идет вверх тем самым увеличивая вероятность хода вверх на истории и статистике. И т.д.. Ведь рынок не имеет законов вроятности, это алгоритм поведения масс. А он уже имеет свой разум, но никак не вероятности. ИМХО. То-есть был бы ближе анализ всех возможных поведений влияющих на цену, но вероятность плетется где-то в хвосте.
Прииивет, у меня похожая картинка
это не про, это NNTP v1.3 (предедущая верса)
ну бывает и так, немного ошибся. Это ж концепция! :о)
Это фраза дня, правда поздновато я ее заметил...
А что дает вероятность? Объясните, может я чего то не догоняю.
К примеру, у нас выше вероятность роста. Мы открываем buy. График идет вниз. Тем самым добавляю в нашу вероятность, что вниз он уже пойдет более вероятнее. В следующий раз когда мы вероятнее имеем ход вниз и открываем sell цена идет вверх тем самым увеличивая вероятность хода вверх на истории и статистике. И т.д.. Ведь рынок не имеет законов вроятности, это алгоритм поведения масс. А он уже имеет свой разум, но никак не вероятности. ИМХО. То-есть был бы ближе анализ всех возможных поведений влияющих на цену, но вероятность плетется где-то в хвосте.
Извините за мою техническую безграмотность, но я не многое понял из ваших слов. Отмечу только то, что вероятность есть всегда, чего бы Вы там не строили и не предполагали. Так устроен мир вокруг нас с вами, он соткан из вероятностей.
А что дает вероятность? Объясните, может я чего то не догоняю.
Это не удивительно, я нигде не рассказывал о модели, которую использую.
А он уже имеет свой разум, но никак не вероятности. ИМХО. То-есть был бы ближе анализ всех возможных поведений влияющих на цену, но вероятность плетется где-то в хвосте.
Если это прояснит для Вас ситуацию, то я получаю статистически возможную реализацию процесса (траектории), о ней все время и пишу. Такая траектория в частности показана на прогнозе выше. Что касается оценки возможных поведений, то этим в некоторой степени занимаюсь и вероятность тут играет главную роль, модель концептуально основывается на теории самоорганизующихся стохастических систем (правда, немного в упрощенном виде).
А вот что касается разума, то тут философия. Иногда вспомнишь старые ошибки и подумаешь, "е....ть, и где были мои мозги?" :о)