Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени - страница 30

 

вот мой, все тот же прогноз :о) и факт (третий день тестирования)


 
grasn >>:

вот мой, все тот же прогноз :о) и факт (третий день тестирования)




Похоже у вас два наложенных предсказаний сдвинутых по времени. Второе предсказание точнее. Не могли бы Вы обьяснить в чём разница между двумя предсказаниями и почему они сдвинуты по времени.

 

Объединил наши картинки для наглядности


Похоже :-)


Коллеги, ответьте, если не секрет, как вы выбираете дистанцию прогноза, после которой следует пересчет траектории?

 
gpwr >>:

Похоже у вас два наложенных предсказаний сдвинутых по времени. Второе предсказание точнее. Не могли бы Вы обьяснить в чём разница между двумя предсказаниями и почему они сдвинуты по времени.

это одно и то же предсказание. Дал еще на 25 странице. На 29 разъяснил neoclassic по поводу линий. Вот этот текст:

тут лучше видно. А скрины с MT- это мой виртуознейший уровень владения MQL (между нами, я думаю, что прифи кусают локти от зависти). Темно серая граница - это 1 СКО построенные от МО процесса. По большому счету, редко, когда реализация процесса укладывается в такие "узкие" рамки. Червячок внутри, это уточнение процесса.

Это не траектория, как таковая в смысле прогноза, это области, где следует ожидать повышенную концентрацию котировочного процесса. То, что на картинке - это первое приближение, процесс итерационный. Кроме того, рассматриваются альтернативные реализации.


Это один и тот же прогноз, внутренний контур уточняет цену, но он смещен на 24 отсчета и это было с самого начала :о). Это некая особенность прогноза, связанная с разрешающей способностью, просто первые 24 отсчета цена будет концентрироваться между темно серыми границами.


PS: Надеюсь, понятно изложил, просто меня беспокоит, что приходится повторяться :о)

 
neoclassic >>:

Объединил наши картинки для наглядности


Похоже :-)


Коллеги, ответьте, если не секрет, как вы выбираете дистанцию прогноза, после которой следует пересчет траектории?


Я его вообще пока не пересчитывал. В том и то дело :о)

 
grasn >>:

это одно предсказание. Дал еще на 25 странице. На 29 разъяснил neoclassic по поводу линий. Вот этот прогноз:


Это один и тот же прогноз, внутренний контур уточняет цену, но он смещен на 24 отсчета и это было с самого начала :о). Это некая особенность прогноза, связанная с разрешающей способностью, просто первые 24 отсчета цена будет концентрироваться между темно серыми границами.


PS: Надеюсь, понятно изложил, просто меня беспокоит, что приходится повторяться :о)

Спасибо. Понял. Точность ваших предсказаний довольна хорошая. И всегда так?

 
grasn >>:

Я его вообще пока не пересчитывал. В том и то дело :о)

Мой GRNN индикатор быстрый и перерасчитывает на каждом баре. Вообще-то я сторонник перерасчёта на каждом баре. Если система прогноза действительно точная, то перерасчёт на каждом баре не повредит, а наоборот, поможет улучшить точность предсказаний. Если расчёты медленные или нуждаются в сохранении данных в файле и запуске маткада или матлаба для их обработки, тот тут трудно делать перерасчёт на каждом баре. Кстати, grasn, где Вы делает свои расчёты? Похоже на маткад.

 

to gpwr

И всегда так?

У меня сейчас в работе несколько моделей. По этой полную статистику не собирал, довольно затратная в вычислительном плане, но "точечное тестирование", на относительно больших участках (но не на полной истории) показывает хорошие результаты. Собираюсь "прикрутить" НС, (появились кое какие идеи), и основательно прогнать по истории, но уже оценивать по сделкам, а не по ошибкам. По логике, к моей статистике подойдут вероятностные сети, а вот какие именно - надо будет смотреть подробнее.

Вообще-то я сторонник перерасчёта на каждом баре

Я сторонник - "контролировать" на каждом баре. Хуже, если прогноз начинает "прыгать". У меня статистика в полном смысле этого слова, и было удивительно ожидать сильную изменчивость. С другой стороны, метод выдает несколько альтернативных зон концентрации цены, и вот их детальную оценку и принятие решения как раз хочу отдать НС, иначе довести модель до автомата никак не получиться.

Если система прогноза действительно точная, то перерасчёт на каждом баре не повредит, а наоборот, поможет улучшить точность предсказаний

Мое понимание, знания и опыт говорит следующее, например, делать прогноз на один или несколько баров на форексе любыми моделями (AR, ARIMA, FARIMA, .... нейронные сети, причем любые, любые методы ТА) - бесполезно. Просто бесполезно. За первые 1-5 отсчетов (зависит от ТФ) в удельном отношении цена меняется настолько катастрофично быстро и на максимальные свои значения, и настолько по непонятным законам, что поймать такие движения очень трудно. Использовать разнообразные "методы оценки моментов" для идентификации параметров модели так же не даст положительных результатов. Единственная возможность - оценивать методом правдоподобия, но он сложный и не всегда есть решения. Фрактальный анализ (тот который нормальный математический фрактальный анализ, а не эта глупость в виде "фракталов" в техническом анализе) показал, что есть достаточно "узкая" область, где можно "слышать" рынок :о)

Если расчёты медленные или нуждаются в сохранении данных в файле и запуске маткада или матлаба для их обработки, тот тут трудно делать перерасчёт на каждом баре

Это не проблема, решается двумя путями:

  • Использовать VisSIM как интеграционную платформу
  • Переложить модель на MT, чем в перспективе и собираюсь заняться

где Вы делает свои расчёты? Похоже на маткад

Именно MathCAD, а ним интегрирован VisSIM

 

всем привет, покажу и свой результат (я сейчас за другим терминалом, пришлось скрины накладывать, извиняюсь за качество)


(как было "ДО")

 

Уважаемый gpwr, какие параметры Вы устанавливаете для своего индикатора? Спасибо.