В поисках священной "граали"... - страница 6

Новый комментарий
 

http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif

И чета я нипонил...где тут вибрации то? )))  Не интересно прям. ТАм чувак завернул рулон так, что без литры не поймешь.)))

 

Кстати, я все на демке гоняю свою систему. Без оптимизатора пока, но все же. Последняя сделка была (сейчас 16-55) в 04-15, и вот сейчас снова открыла, тобишь 12 часов простояла в ауте и погнала опять. А все потому, что рынок какой то стремный был. Запущено на EUR\USD, GBPUSD, USDJPG, USD\CHF, AUD\USD, USD\CAD.  Вот обновленный рисуночеГ. Просадка 8.61%.


 
thecore писал(а) >>

Как Вы считаете период форвард теста 10 лет достаточно длительный срок?

Слишком долгий. По моему достаточно года, и то многовато. Рынок ведь меняется постоянно, сигналы, кстати, тоже.

thecore писал(а) >>

Перед оптимизацией я выставляю приемлемый для меня уровень просадки, например 40% и оптимизирую.

Период оптимизации 5-10 лет.

Потом провожу прогон вне зоны оптимизации и если просадка не изменилась более, чем на 1/2, т.е. стала не более 60%,

что для меня тоже приемлемо и при этом сохранился достаточный уровень профита, например 1/2 от профита в зоне оптимизации,

то я считаю советник успешным.

Не, 40% для оптимизации это черезчур. Я бы принял примерно 15% максимум от 10 000$ при лоте 1.0. Прогнал на 2007-2008. А 2008-2009 зделал бы форвардным (хотя года многовато, пол года), при этом просадка не должна быть меньше 20%. Вот этому результату я бы поверил, при достаточном колличестве зделок (зависит от тестируемого периуда, ну к примеру 15-20 на М1 в месяц меня устроят при приличном профите). Но основной проверкой работоспособности считаю прохождения форварда на Паре-БЛЕЗНЕЦЕ. Это было-бы ваще прикольно.
 
Hoper23 >>:

http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif

И чета я нипонил...где тут вибрации то? )))  Не интересно прям. ТАм чувак завернул рулон так, что без литры не поймешь.)))

Вибрации лучше просматриваются на

http://forex.sunstation.com/pics/spectrum_magickum.gif

 

Уважаемые пассажиры, может все же кто подскажет реальный код автооптимизатора? Потому что я уже запутался.

extern double Skillstart=1;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%)
extern double Skillstep=1;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%)
extern double Skillend=50;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%)

extern double SkillMAXstart=51;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%)
extern double SkillMAXstep=1;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%)
extern double SkillMAXend=99;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%)

extern double stKstart=5;//К период Стохастика
extern double stKstep=5;//К период Стохастика
extern double stKend=5;//К период Стохастика

extern double stPstart=3;//П период Стохастика
extern double stPstep=3;//П период Стохастика
extern double stPend=3;//П период Стохастика

extern double stDstart=3;//Д период Стохастика
extern double stDstep=3;//Д период Стохастика
extern double stDend=3;//Д период Стохастика

extern double Wstart=12;//ОсМа настройка
extern double Wstep=12;//ОсМа настройка
extern double Wend=12;//ОсМа настройка

extern double Hstart=26;//ОсМа настройка
extern double Hstep=26;//ОсМа настройка
extern double Hend=26;//ОсМа настройка

extern double Cstart=9;//ОсМа настройка
extern double Cstep=9;//ОсМа настройка
extern double Cend=9;//ОсМа настройка


extern double CCIstart=1;//НАстройка CCI
extern double CCIstep=1;//НАстройка CCI
extern double CCIend=50;//НАстройка CCI

extern double F_EMAstart=1;//Настройки МАСиДи
extern double F_EMAstep=1;//Настройки МАСиДи
extern double F_EMAend=50;//Настройки МАСиДи

extern double S_EMAstart=1;//Настройка МАСиДи
extern double S_EMAstep=1;//Настройка МАСиДи
extern double S_EMAend=50;//Настройка МАСиДи

extern double SMAstart=1;//Настройка МАСиДи
extern double SMAstep=1;//Настройка МАСиДи
extern double SMAend=50;//Настройка МАСиДи


extern double Sstart=0.1;
extern double Sstep=0.1;
extern double Send=1.5;

extern double Ostart=0.1;
extern double Ostep=0.1;
extern double Oend=1.5;

extern double Istart=0.1;
extern double Istep=0.1;
extern double Iend=1.5;

extern double Gstart=0.1;
extern double Gstep=0.1;
extern double Gend=1.5;

extern double Mstart=0.1;
extern double Mstep=0.1;
extern double Mend=1.5;

extern double CCstart=0.1;
extern double CCstep=0.1;
extern double CCend=1.5;
И это все надо оптимизировать...Ну давайте напряжем серое весчество в черепной коробке...
 
Уважаемые пассажиры, может все же кто подскажет реальный код автооптимизатора? Потому что я уже запутался.

Написал два десятка переменных и уже запутался.

В оптимизаторе кода на 10 страниц.

Зачем он тебе, если уже запутался.

Пример я же уже давал.

на второй странице 

 
infinum13 >>:

Слишком долгий. По моему достаточно года, и то многовато. Рынок ведь меняется постоянно, сигналы, кстати, тоже.

А где Вы видели нисходящий тренд на периоде 2007-2008.

Как же Ваша стратегия будет проверена на нисходящем тренде, если она видела только восходящий.

Естественно, на периоде с 2008-2009 она сольет.

Другое дело, если бы Вы предложили период 2005-2007, о, я бы не спорил.

Не, 40% для оптимизации это черезчур.

Я же написал НАПРИМЕР.

Это для Вас это чересчур, потому, что для Вас 10,000$ это, возможно, очень большие деньги (извините, лично не знаком, не обижайтесь если я

немного преувеличил в формулировке). 

А для меня это двух-трех месячный заработок. И я легко могу пожертвовать и даже 50% если доходность будет на уровне 80-100% годовых.

Я бы принял примерно 15% максимум от 10 000$ при лоте 1.0. Прогнал на 2007-2008. А 2008-2009 зделал бы форвардным (хотя года многовато, пол года), при этом просадка не должна быть меньше 20%. Вот этому результату я бы поверил, при достаточном колличестве зделок (зависит от тестируемого периуда, ну к примеру 15-20 на М1 в месяц меня устроят при приличном профите). 

Сделать 15% просадки из 40% это вообще не проблема. Увеличьте депо в 2,67 раза

и сохраните прежний уровень лотов.

А кроме того, очень тяжело сделать 1,000,000$ при просадке 15% на периоде в 10 лет.

Получается только 100,000$. А мне не нужны 100,000$. Мне нужен 1,000,000$.

Но основной проверкой работоспособности считаю прохождения форварда на Паре-БЛЕЗНЕЦЕ. Это было-бы ваще прикольно.

Пар близнецов не бывает. У всех пар разная волатильность, разное поведение, т.к. они отражают разные рынки.

Но, немного подстраивая параметры стратегии можно добиться ее работоспособности и на других парах, 

например, EURUSD хорошо переноситься на EURJPY или на AUDUSD.

Но бессмысленно ее переносить на EURAUD. Она совсем другая.

 
thecore >>:

У какой настырный.

Я же уже давал.

на второй странице

Ну так я Вам, уважаемый ЗеКор, отвечаю - позырил, прикалоло, так прикалоло, что на сутки ушел в мир кода и кое как вернулся с поражением. То, что там выложено - это готовый эксперт, замутка там страшная. Выдрал блок оптимизации, перех..ивертил свой код. По идее должно работать - а нет, не хочет. пишет постоянно ошибку обращения к блоку оптимизации. Дело в том, что в оригинальном коле оптимизация пропитана во всем коде и завязывается на TP и SL. Я пытался переделать, но там много пользовательских функций с которыми я как свинья в апельсинах. Я не даун. Просто я запутался в этом коде, слишком много переменных у меня которые надо оптимизировать (19), а там по формуле типа 

Combination = MathFloor((TPEnd-TPStart)/TPStep)*MathFloor((SLEnd-SLStart)/SLStep);
хрен поймешь, как представить ее с 19 переменными. Короче я в тупике с этим кодом. Я не сказал, что он не работает - работает в оригинале НА УРА. Но как к себе его применить?
 
Hoper23 >>:

Ну так я Вам, уважаемый ЗеКор, отвечаю - позырил, прикалоло, так прикалоло, что на сутки ушел в мир кода и кое как вернулся с поражением. То, что там выложено - это готовый эксперт, замутка там страшная. Выдрал блок оптимизации, перех..ивертил свой код. По идее должно работать - а нет, не хочет. пишет постоянно ошибку обращения к блоку оптимизации. Дело в том, что в оригинальном коле оптимизация пропитана во всем коде и завязывается на TP и SL. Я пытался переделать, но там много пользовательских функций с которыми я как свинья в апельсинах. Я не даун. Просто я запутался в этом коде, слишком много переменных у меня которые надо оптимизировать (19), а там по формуле типа

хрен поймешь, как представить ее с 19 переменными. Короче я в тупике с этим кодом. Я не сказал, что он не работает - работает в оригинале НА УРА. Но как к себе его применить?


Короче, программист устал и пошел пить пиво.

Неудобно хвастаться, но я тут на днях закончил проект, в котором больше 200,000 строк кода на ассемблере

для микроконтроллера, 10,000 строк на VHDL для программируемой логической матрицы и 10,000 строк программы для Windows,

с которой обменивается этот микроконтроллер и пару тысяч строк драйвера под Windows.

Плюс разработка и изготовление двух печатных плат.

Этот проект я разрабатывал последних полтора года.

Поэтому про усталость лучше скромно молчать.

 

А если серьезно, то у Вас все есть. Вам нужно просто посидеть еще неделю.

Никто за Вас эту работу бесплатно не сделает.

И платно очень немногие.


1234567891011
Новый комментарий