_Описание рынка - страница 24

 
Есть на сей счет электронный учебник STATISTICA, где классифицируется и степень достоверности измерений и значимость измерений и не нужно это переоткрывать. Наша задача проще - создавать работоспособные реализации... С реализациями видится только два пути - разрабатывается абсолютная стратегия с использованием "длинных чисел" и тогда ключ в решении находится в области управления капиталом, так как вероятность выигрыша и проигрыша в бесконечном времени будет стремится к равномерному распределению, либо стратегия использует в ключевом качестве - устойчивые статистические зависимости, тогда необходимо иметь план по ее использованию либо методы контроля исполнения стратегии, для того, чтобы оценивать время жизни подобной стретегии.
 
У
 
dasmen писал(а) >>
Есть на сей счет электронный учебник STATISTICA, где классифицируется и степень достоверности измерений и значимость измерений и не нужно это переоткрывать. Наша задача проще - создавать работоспособные реализации... С реализациями видится только два пути - разрабатывается абсолютная стратегия с использованием "длинных чисел" и тогда ключ в решении находится в области управления капиталом, так как вероятность выигрыша и проигрыша в бесконечном времени будет стремится к равномерному распределению, либо стратегия использует в ключевом качестве - устойчивые статистические зависимости, тогда необходимо иметь план по ее использованию либо методы контроля исполнения стратегии, для того, чтобы оценивать время жизни подобной стретегии.

если бы еще перевод того что вы написали. Былобы совсем хорошо. А так вроде и по руски но не понятно.

Ну вот хотя бы первая строчка. что измеряете ? и как ? а потом уже за значимость и достоверность поговорим

 
Prival 14.03.2009 00:43 На сайт Statistica есть электронный учебнок, точнее их несколько, возьмите и изучите материал - все написано популярно - это будет продуктивнее, чем требовать от меня пояснений в предметной области, в который Вы проводите собственные исследования, после чего мы сможем говорить на одном языке.
 
dasmen писал(а) >>
Prival 14.03.2009 00:43 На сайт Statistica есть электронный учебнок, точнее их несколько, возьмите и изучите материал - все написано популярно - это будет продуктивнее, чем требовать от меня пояснений в предметной области, в который Вы проводите собственные исследования, после чего мы сможем говорить на одном языке.

Вы не поверите. я изучал. И даже других учил пользоваться пакетом статистика. правдодавно это было.

Просто ответте на вопрос. Что измеряете ? какую величину (ны) ?

 
Prival 14.03.2009 01:08 Этож общие определения. Если говорить например о трендовых стратегиях, хотя в общем то там тож много вариантов - но все эти стратегии по сути основаны на устойчивых статистических зависимостях, как категория - есть к примеру такая методика - выделяю рынок или несколько - просто группируя диапазон обучения и проверки, на нем например определяю актуальный набор МА - в общем то не вопрос перебрать MA в широком диапазоне и выявить МА имеющую наименьшее количество смен направления тренда по отношению к периоду MA - вот это и есть на самом деле выявление эффектиного лага, а не тот бред, что встречается тут в статьях по тупому спариванию мувов нескольких мувов в один - после на основании либо этого параметра просто производится оптимизация и строится торговая стратегия прямо на этом, либо этот же показатель может являться эффективным диапазоном для тренировки нейросети, после считываем на проверочном диапазоне устойчивость показателей и считаем, что еще одна стратегия разработана.
 
dasmen писал(а) >>
...

Такая красивая фраза была вами приведена, а на простеющий вопрос, туманный ответ.

Привожу простой пример что бы Вы поняли.

Что измеряешь ? – Напряжение

Чем измеряешь ? – Вольтметром

С какой точностью ? 1%

И только потом начинается работа статистики, оценивается степень достоверности, значимость измерений и т.д.

Еще раз спрошу (хотя думаю что уже зря). Что вы измеряете у этой кривой, что видна на экране ? Чем (как) измеряете ?

З.Ы. Статистика не измеряет, а оценивает.

з.ы.ы. если будет интересно, и вас не затруднит, начну спрашивать за ...реализации...длинные числа...откуда равномерное распределение...устойчивая статистическая зависимость...метод контроля...

слова больно красивые, хочеться узнать есть ли за ними что то

 
Prival 14.03.2009 02:25 Задаем в цикле некий диапазон от свечки 1 до свечки N. В диапазоне данного цикла строим массив значений расчитаных мувов от значения 1 до значения одной десятой самого диапазона. Считаем для каждого цикла значений периода мувов количество изменений направления тренда. Мувинг, который имеет меньшее соотношение количества смен направлений тренда разделенное на его собственный период - самый актуальный для рынка. Я много писать не буду - у меня кромя приятного времяпровождения тут еще и дела есть, но по мере возможностей постараюсь ответить, только не нужно подтрунивать, не думаю, что я это чем то заслужил..
 
dasmen писал(а) >>
Prival 14.03.2009 02:25 Задаем в цикле некий диапазон от свечки 1 до свечки N. В диапазоне данного цикла строим массив значений расчитаных мувов от значения 1 до значения одной десятой самого диапазона. Считаем для каждого цикла значений периода мувов количество изменений направления тренда. Мувинг, который имеет меньшее соотношение количества смен направлений тренда разделенное на его собственный период - самый актуальный для рынка. Я много писать не буду - у меня кромя приятного времяпровождения тут еще и дела есть, но по мере возможностей постараюсь ответить, только не нужно подтрунивать, не думаю, что я это чем то заслужил..

Спасибо, общаться с человеком очень приятно, если он знает, терпеливо и вежливо отстаивает свою точку зрения и дает пояснения своего видения рынкета. Это очень хорошо, и я не подтруниваю. Просто сам для себя еще раз хочу проверить, правильно ли я делаю. Понимаю ли я, что делаю. Ведь задавая вопросы вам, я сам стараюсь на них сначала ответить.

Отвлечемся чуть от рынка. Снова возьму пример. Есть человек и у него есть характеристики, рост, вес, возраст и т.д. Для каждой этой характеристики есть свой инструмент измерения, линейка, весы и т.д. Проведя измерения, мы можем сказать. человек имеет рост 1 м, вес 200 кг и т.д. (Специально привел такие цифры, они заставляют задуматься, как точно я измерил ? достоверны ли мои измерения ?).

Теперь вернемся к рынку, ветка эта называется описание рынка. И прежде чем что-то измерять (пусть даже это будет перебор машек) нужно определиться, что мы измеряем, какую характеристику рынка ? (набор этих характеристик и есть описание рынка (см. пример человек)).

Если нет ответа на этот вопрос, то мы не знаем, что измеряем. И правильно ли это делаем. Опять же вернусь к человеку, измеряем рост – с помощью весов, вес – линейкой, цвет глаз – градусником )). Согласитесь это не правильно.

Так что же мы измеряем машкой ? достоверны ли наши измерения ? какова точность этих измерений ?

 
Prival 14.03.2009 10:39 Машка измеряет отношение изменения цены во времени - вот это все уже есть, а тут сам параметр в контексте кода по поиску выигрышной МА, хотя можно ее и просто эффективной назвать, а точность в данном случае расчитывается отношением периода самого мува к количеству баров и количеству трендов то есть направленных движений мува с заданным периодом, которые мув образует на заданном диапазоне измерений, ну скажем так: Определенние выигрышной по принципу большего коэффициента на заданом значении баров будет: WiningMA = NumberOfBars/(NumberOfTrends*PeriodMA) А коэффициент достоверности метода считаем так: kWiningMA = NumberOfBars/PeriodMA При изучении той же статистики я использование данного метода не встречал и выбор названий произвольный, ну пусть так вот будет все называться.