_Описание рынка - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сушьность сложности организации интелекта субьекта, есть максимально возможное "усвоение" модели обьекта... Поэтому бесполезно, однако... :)
Ничё не понял, но зато проникся :)
Наверно надо слегка "приземлить" задачу, а то "улетим")
Практическая задача. Мы торгуем EURUSD, руководствуеся при этом только ТА, цель фигура 100 п, стоп 50 п, конечная цель заработать денег. На что следует смотреть, показаниями каких индикаторов с какими параметрами стоит и руководствоваться и главное, почему? Как Вы решаете эту задачу? Имеет ли она решение? Ужели только угадайка, с последующей проверкой (а может просто подгонкой?) в тестере/оптимизаторе?
Наверно надо слегка "приземлить" задачу, а то "улетим")
Практическая задача. Мы торгуем EURUSD, руководствуеся при этом только ТА, цель фигура 100 п, стоп 50 п, конечная цель заработать денег. На
Я думаю, подход с выбором цели ошибочен.
Ну выбрали Вы целью 100 п (теперь уже 1000 ;) ), а ход составил 300 п., т.е. получается 200 п. потеряно. Или ход составил 80, а после коррекция, и Вы не трейля стоп вернете все сполна, а с фиксированным трейлингом сохраните лишь часть.
Все несколько сложнее, эти вопросы здесь затрагиваются периодически, но раскрывать свои секреты не имея встречной заинтересованности врядли кто-то будет.
показаниями каких индикаторов с какими параметрами стоит и руководствоваться и главное, почему?
я в последнее время пришел к выводу, что для прогнозов правильнее (грамотнее) всего использовать индикаторы, использующие синусоиды и их производные (хотя конечно их тоже нужно "уметь готовить")... и вот почему:
как-то копался в нэте, пытаясь что-то найти о фильтре Ходрика-Прескотта и наткнулся вот на эту интересную статью
там много чего интересного, но мое внимание привлекло не то, что говорили о фильтре Ходрика-Прескотта, а вот этот отрывок:
Замечательный российский математик Евгений Евгеньевич Слуцкий в 1927 году опубликовал статью «Циклические колебания как результат сложения случайных величин», тогда оставшуюся не замеченной экономистами. Слуцкий показал, что проводимое определенным образом сложение случайных величин может порождать четко выраженные циклические колебания.
а вот здесь подробнее:
Слуцкий делает вывод: "Сложение случайных причин порождает волнообразные ряды, имеющие тенденцию на протяжении большего или меньшего числа волн имитировать гармонические ряды, сложенные из относительно небольшого числа синусоид, проявляя приблизительную (более или менее, смотря по обстоятельствам, строгую) периодичность. По прошествии большего или меньшего числа периодов определенный режим расстраивается, причем переход к другому режиму может происходить или постепенно от одного "среднего" режима к другому такому же; или определенный режим может соблюдаться сравнительно строго, а переход от одного режима к другому происходит более резко около особых критических точек"
меня это зацепило, поскольку это наиболее точно соответствует тому, что я всегда видел на практике - если подогнать под определенный участок индикатор, работающий, скажем, по дивергенции - какое-то время он работает на 5 баллов, но потом рынок меняет свои характеристики и все "ломается"...
в общем, на данный момент считаю модель Слуцкого наиболее приближенной к реальности...
Наверно надо слегка "приземлить" задачу, а то "улетим")
Практическая задача. Мы торгуем EURUSD, руководствуеся при этом только ТА, цель фигура 100 п, стоп 50 п, конечная цель заработать денег. На что следует смотреть, показаниями каких индикаторов с какими параметрами стоит и руководствоваться и главное, почему? Как Вы решаете эту задачу? Имеет ли она решение? Ужели только угадайка, с последующей проверкой (а может просто подгонкой?) в тестере/оптимизаторе?
Этим постом я опровергал на другом форуме полезность проги FolVix которую сейчас активно впаривают за бабки в инете.Там предполагается якобы система входов по кластерным графикам(если внутри дня) от предыдущих сильных уровней по макс. объёмам дня,недели,контракта взятых с биржи CME с короткими стопами в 10 пунктов(если это были бы сильные уровни,цена бы их не пробила ни на пипс).Я думаю этот пост будет в тему,редактировать его у меня нет времени.Считаю,что плясать нужно от ценообразования,чтобы понять такое сложное поведение цены.Писал по памяти,со своей колокольни,поэтому могут быть неточности.Многие из здесь присутствующих я думаю знают всё это,но продолжают упорно фантазировать и применять тех. и мат.анализ.А тез.анализ - это лишь способ ориентировки на местности.
"Итак,почему же не будут работать уровни.Во первых существует огромный рынок СПОТ и учитывать объёмы на фъюч. евро отдельно от СПОТа просто смешно.Здесь я думаю всё понятно.Если даже взять чисто биржу,например акций,где весь объём биржи учавствует в ценообразовании,уровни и там не будут работать.Для примера я возьму фъюч. на евро,чтобы всем было проще.Представьте,что вы очень богатый дядя и решили поиграть.Цена пересекла магический комбо-график вверх,стохастик показал дивергенцию и вы решили баить с рынка 300 лотов по цене,которую вы видите в терминале.Но вам по ней не откроют,так как сумма большая в единицу времени.В стакане заявок следующая картина офферов(оффера-это будущие ещё несработавшие заявки на продажу):1,2815-113 лотов,1,2816-52 лота,1,2817-12;1,2818-178;1,2814-текущая цена(это цена последней сделки).Произошло поглощение офферов вашей покупкой и произошла сделка по худшим для вас ценам.Поздравляю:вы двинули цену на 4 пункта.Текущая цена 1,2818-55 лотов.ПРИЧЁМ ДЕНЕГ ТАМ ВАШИХ УЖЕ НЕТ,ХОТЬ И ПРОИЗОШЁЛ КРУПНЫЙ ВЫБРОС ЛОТОВ,ТАК КАК БЫЛ ВЗАИМОЗАЧЁТ И ОФФЕРА ПОГЛОТИЛИ ВАШИ ДЕНЬГИ.ТАМ НЕТ НИЧЕГО НА ЧТО ЦЕНА МОГЛА БЫ ОПЕРЕТЬСЯ.Если тут же придёт дядя покрупней или куча мелких спекулянтов и скинут в ажиотаже на продажу 400 лотов,да к тому же если рынок будет тонким и на ближайших бидах будет мало объёмов на покупку,они протащат рынок вниз ещё сильней и вы будете в минусах.Вот почему на реальной бирже спред плавающий,потому что постоянно меняется ликвидность рынка,поступают новые заявки,снимаются старые,вам то сужают,то расширяют спред.Могут образоваться "пустоты" в ценах.Например текущ. цена 1,2830-0;оффера 1,2831-0;1,2832-0;1,2833-35.Произойдёт сделка и цена перескочит сразу на три пункта.Самое интересное то,что при обратном закрытии вашей позы,вы двинете рынок обратно вниз примерно на столько же пройдясь по ближайшим бидам.Т.е. в чистом виде вы ни двинули рынок ни насколько,просто всё будет зависить от текущей ликвидности,но расхождение там будет на копейки.Т.е сначало двинули в одну сторону,потом в другую.Причём время удержания вашей позиции никому неизвестно,и вам также неизвестно когда закроют позиции другие.Происходит постоянное перетягивание одеяла и цена тикает.Когда мнение большинства участников рынка в определённый период времени совпадает,цена двигается дольше в одном направлении(тренды).Так происходит обвал бирж,потому что мало кому хочется ссать против ветра.Если же покупателей вообще практически нет,то вмешивается государство и закрывает биржу,чтобы выграть время и влить деньги.Вывод:цену двигает ТЕКУЩАЯ АКТИВНОСТЬ покупателей и продавцов.Активность-это РАЗЛИЧНЫЕ мнения участников относительно текущей ситуации.Никаких сильных уровней от объёмов там физически нет,так как происходит постоянный взаимозачёт,цена уже всё "съела" своим движением и учла все мнения.А теперь попробуйте подобрать к этому механизму мат. формулу,индикаторы,уровни,волны и.т.д.Теперь,что касается ДЦ с фиксированным спредом:чтобы выдержать конкуренцию,ДЦ снижает спреды и вынужден фильтровать котировки под себя.Происходит отсеивание части котировок из общего потока поставщика котировок.Т.е. ДЦ стягивает часть ликвидности,тем самым снижая себе риски.Частота котировок в единицу времени падает,давая выгрыш по времени,для клиринга позиций и открытие/закрытие сделок по выгодной для себя цене.Сделка была,а у вас в терминале цены этой сделки небыло.Для интереса сравните кол-во тиков у таких контор как Альпари и UMIS.В альпари кол-во тиков в 1,5-2 раза меньше.Здесь компромисс:или вас будут чаще реквотировать при меньшей фильтрации,или меньше реквот при причёсанных котировках.
P.S.Моё мнение о рынке.Т.е. как можно физически описать конечный результат рынка(то что мы видим как тиковый график).Фин.рынки - это броуновский процесс.Броуновский процесс - это хаотичное блуждание случайных частиц со смещением.Смещение - это и есть совпадение мнений большинства участников рынка в определённый период времени.Что касается объёмов,то уж лучше использовать стакан заявок,чем смотреть,на то,что цена итак уже учла.В стакане видна хоть текущая ситуация,и даже будущие ещё несработавшие ордера,но которые в любой момент могут снять.Про иные профили рынка,которые даже не привязаны к объёмам,говорить вообще не приходиться."
"Итак,почему же не будут работать уровни.Во первых существует огромный рынок СПОТ и учитывать объёмы на фъюч. евро отдельно от СПОТа просто смешно.Здесь я думаю всё понятно.Если даже взять чисто ...
:)
Ещё более великолепное описание. Молодца, что назывется. ... Но не надо считать "очень богатых дяде" плоскими как табакерка. :) Тут твоя ошибка.... И еще оферы и биды в "стакане" на форексе тусутся как умалищонные.
В целом описание хорошее, но не про реальность. :)
Наверно надо слегка "приземлить" задачу, а то "улетим")
Практическая задача. Мы торгуем EURUSD, руководствуеся при этом только ТА, цель фигура 100 п, стоп 50 п, конечная цель заработать денег. На что следует смотреть, показаниями каких индикаторов с какими параметрами стоит и руководствоваться и главное, почему? Как Вы решаете эту задачу? Имеет ли она решение? Ужели только угадайка, с последующей проверкой (а может просто подгонкой?) в тестере/оптимизаторе?
В сущности та хорошо годится только для тестера /оптимизатора в реале рынок не может ему подчиняться .
форекс Сложно дифференцированная система а тех анализ использует только цену это мало слеповат он по этой же причине у него как токового то и развития нет наверно как бы фундаментальные анализ более адекватный на форексе нежели та если владеешь нужной информацией то фундамент не подведет как та. та следствие фундамента и в силу своей ограниченности в информации он просто не может предсказать появление неких фундаментальных факторов которые в последствие повлияют на цену вот конечно если бы все участники форекса пользовались бы та и не на что остальное не обращали внимание была бы совсем другая история
И ваши подозрения Figar0 по поводу того что та это угодайка обсалютно точны НО недавно создавал тему
Где говорил что единственный способ добиться хоть чего та от та это объединить все его достижения в информационный поток правильно систематизировать
этим сейчас занимаюсь люди вроде не поняли этого хотя конкретно для меня это объединения нужно чтобы маломальскую точку входа найти в принципе это можно надо понимать только о чем речь Figar0 если хотите можно скооперироваться
:)
Ещё более великолепное описание. Молодца, что назывется. ... Но не надо считать "очень богатых дяде" плоскими как табакерка. :) Тут твоя ошибка.... И еще оферы и биды в "стакане" на форексе тусутся как умалищонные.
В целом описание хорошее, но не про реальность. :)
"Аяяяй, потеря потерь"(с), ну всё теперь мне уж точно кастинг не пройти:). А если серьёзно, плоские эти дяди или не плоские, какая разница. Закон для всех один взял что-то с форы - верни,надо что-то - дай, рынок-то обменный, а не фондовый.
:)
Ещё более великолепное описание. Молодца, что назывется. ... Но не надо считать "очень богатых дяде" плоскими как табакерка. :) Тут твоя ошибка.... И еще оферы и биды в "стакане" на форексе тусутся как умалищонные.
В целом описание хорошее, но не про реальность. :)
Ты передёргиваешь,чтобы лишний раз привлечь к себе внимание,но сам всё понял,или невнимательно читал мой пост.Про богатого дядю это просто пример,хотя вот тебе ещё реальность недавних событий про богатого дядю в Германии владеющим крупной сетью фармацефтики,который продал акции фольцвагена и не знал,что компанию поддержит правительство,потерял более миллиарда долларов и бросился под поезд.Есть ещё и французкий дядя,который доверил бабки инвест. компании и покончил с собой в отеле.
Ты передёргиваешь,чтобы лишний раз привлечь к себе внимание,но сам всё понял,или невнимательно читал мой пост.Про богатого дядю это просто пример,хотя вот тебе ещё реальность недавних событий про богатого дядю в Германии владеющим крупной сетью фармацефтики,который продал акции фольцвагена и не знал,что компанию поддержит правительство,потерял более миллиарда долларов и бросился под поезд.Есть ещё и французкий дядя,который доверил бабки инвест. компании и покончил с собой в отеле.
Я не передергиваю, я просто это знаю это как свою руку... :)
И где в ваших примерах " богатый дядя" ... для форекса... :)
А вообще мой коммент он только для тех кто в состоянии его понять. И это на самом деле очень тонкая мысль, которая важна ... при понимании как это работает... А иначе я бы даже и рта не раскрыл... Просто хочется помочь иногда тем кто уже допер до определенного уровня... А иначе мне это просто нахрен не надо... Зачем, можешь назвать хоть одну причину зачем мне в анонимном режиме, при постоянном прикалывании над членами этого форума, повышать свою значимость... перед ними... Не могу даже и представить вашу модель моего поведения. Повторю, вы просто никогда не видели, и даже примерно не представляете как выглядит межбанк. :) И игра банков не нем... :)