Занимайтесь делом и начисляйте торговым стратегиям рейтинги по своим личным прихотям и похотям - MQL4 и MetaTrader 4

Дима 2009.03.06 12:37 #251

а как рейтинг посмотреть?На сайте он будет представлен?

[Удален] 2009.03.06 13:01 #252

Reshetov >>:

Нет, сейчас нет никакого разделения. Позже когда база пополнится, сделаю фильтр только по таймфреймам.

Многие стратегии подходят для большинства финансовых инструментов. Я сейчас слежу за рейтингами. У лидирующих стратегий рейтинг только растет, у аутсайдеров только понижается. А свежие стратегии постепенно переходят на ту или иную сторону. Редко кто задерживается возле начального нулевого рейтинга.

так в результате получается, что те кто лидирует тот будет лидировать вечно. А новые поступления так и будут полностью не протестированы общественностью.

В обще очень не хватает разделения не только по таймфреймам, но и качество моделирования. Ради интереса сохранил одну из стратегий и протестировал её в потиковом режиме, так она сливает.

Правда я код изменил убрав ограничение открытие и закрытие по барам, но и ввел тейк и стоп. Получается занимаемся "ананизмом", извеняюсь за выражение.

Бэктестинг/оптимизация Машинное обучение в трейдинге: Индикаторы: iK_tay индикатор-советник

Yury Reshetov 2009.03.06 13:15 #253

Impeller >>:

так в результате получается, что те кто лидирует тот будет лидировать вечно. А новые поступления так и будут полностью не протестированы общественностью.

А кому они нужны, эти самые поступления, которые в большинстве своем постоянно теряют рейтинг? Если Вы в них так сильно нуждаетесь, то могу вынуть из базы всю эту туфту и подарить на память.

Impeller >>:

Ради интереса сохранил одну из стратегий и протестировал её в потиковом режиме, так она сливает.

Правда я код изменил убрав ограничение открытие и закрытие по барам, но и ввел тейк и стоп. Получается занимаемся "ананизмом", извеняюсь за выражение.

Занимайтесь дальше - это Ваше личное право, гарантированное Конституцией. Вам никто не запрещает.

Скользящая средняя по Халлу Предложения, замечания, ошибки по Обсуждение статьи "Оценка риска

Yury Reshetov 2009.03.06 13:20 #254

mpeugep >>:
а как рейтинг посмотреть?На сайте он будет представлен?

Позже, когда более менее статистика наберется, буду выкладывать ТС с максимальным рейтингом в разделеПримеры

Хотя еще и суток не прошло с момента запуска репозитория, а лидеров и аутсайдеров уже видно невооруженным глазом.

Обсуждение статьи "Итоги MQL5 Не Грааль, просто обычненький На рассмотрение профессионалов.

[Удален] 2009.03.06 13:26 #255

Reshetov писал(а) >>

А кому они нужны, эти самые поступления, которые в большинстве своем постоянно теряют рейтинг? Если Вы в них так сильно нуждаетесь, то могу вынуть из базы всю эту туфту и подарить на память.

Если из того что я прочитал в ветке и понял правильно, то из базы берутся 20 стратегий. которые имеют высокий рейтинг, то как тогда поднимутся рейтинг у вновь добавленной стратегии которой еще нет в базе данных? Как я понял, рейтинг поднимается если стратегию тестируют все больше и больше народу и на новых данных. Так вот если 20-ка закрепится более или менее, то остальные стратегии просто не выбьются вверх. по каким параметрам оценивается рейтинг. по прибыльности, профит фактор, посадка.

Тестер стратегий. Помогите разобраться Торговля спредами в Meta ЧЕМПИОНАТ: Открытые эксперты !

Yury Reshetov 2009.03.06 15:01 #256

Impeller >>:

Если из того что я прочитал в ветке и понял правильно, то из базы берутся 20 стратегий. которые имеют высокий рейтинг, то как тогда поднимутся рейтинг у вновь добавленной стратегии которой еще нет в базе данных? Как я понял, рейтинг поднимается если стратегию тестируют все больше и больше народу и на новых данных. Так вот если 20-ка закрепится более или менее, то остальные стратегии просто не выбьются вверх. по каким параметрам оценивается рейтинг. по прибыльности, профит фактор, посадка.

Вечно найдется какой нибудь недовольный судьбой, который будет бубнить всякую ерунду, дабы только пропихнуть свое субъективное мнение.

Кому нужны эти молодые, неопытные и прыщавые стратегии, которые попали в базу репозитория по результатам одиночных тестов?

Мне лично нафиг не нужны. Я предпочитаю наиболее старые, максимально протестированные, продержавшиеся в верхних строчках рейтинга наибольшее время стратегии, всем этим "темным лошадкам".

Если Вас не устраивает данное положение дел, если Вы - эдакий борец за демократию и правозащитник торговых систем, за дорогу молодым и наглым рожам из числа ТС, если Вам охота тратить свои и чужие вычислительные ресурсы на поиск жемчуга в дерьме, то вместо того, чтобы, как Вы сами выразились, заниматься здесь словесным "ананизмом", займитесь делом и сами создавайте свои репозитории, и начисляйте торговым стратегиям рейтинги по своим личным прихотям и похотям.

Кто-нибудь создал успешную автоматизированную эксперт на базе Волновой Параболическая система PriceChannel

[Удален] 2009.03.06 21:36 #257

Reshetov >>:

Если Вас не устраивает данное положение дел, если Вы - эдакий борец за демократию и правозащитник торговых систем, за дорогу молодым и наглым рожам из числа ТС, если Вам охота тратить свои и чужие вычислительные ресурсы на поиск жемчуга в дерьме, то вместо того, чтобы, как Вы сами выразились, заниматься здесь словесным "ананизмом", займитесь делом и сами создавайте свои репозитории, и начисляйте торговым стратегиям рейтинги по своим личным прихотям и похотям.

Юрий, 2-е сообщение от Вас и не особо в доброжелательном тоне.

Объясните тогда вот такой смысл Ваших же слов.

если Вам охота тратить свои и чужие вычислительные ресурсы на поиск жемчуга в дерьме

а скачивая и тестирую каждый пользователь 20 лучших стратегий из репозитория раз за разом обновляя данные рейтинга через каждый N минут, не перекладывает ли жемчуг туда сюда, разве не тратятся кучей народа их процессорное время.

Я конечно понимаю и тот момент что у Вас свои цели, у многих из нас свои. Но коли Вы открыли "ящик пандоры", то как автор сего творения продумывайте все до конца и пливать на общественность не нужно, а то мы получается репозиторий Ваш наполняем, а в результате что....

займитесь делом и сами создавайте свои репозитории, и начисляйте торговым стратегиям рейтинги по своим личным прихотям и похотям.

Я бы изменил мир! Но Бог не дает мне исходники!

Надёжные реализации экспертов Tester MT5 Права на интеллектуальную собственность.

Ярослав 2009.03.06 21:39 #258

Impeller >>:

Юрий, 2-е сообщение от Вас и не особо в доброжелательном тоне.

Объясните тогда вот такой смысл Ваших же слов.

а скачивая и тестирую каждый пользователь 20 лучших стратегий из репозитория раз за разом обновляя данные рейтинга через каждый N минут, не перекладывает ли жемчуг туда сюда, разве не тратятся кучей народа их процессорное время.

Я конечно понимаю и тот момент что у Вас свои цели, у многих из нас свои. Но коли Вы открыли "ящик пандоры", то как автор сего творения продумывайте все до конца и пливать на общественность не нужно, а то мы получается репозиторий Ваш наполняем, а в результате что....

Я бы изменил мир! Но Бог не дает мне исходники!

jad Вам в помощь.

Vasiliy Smirnov 2009.03.07 11:56 #259

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            Oscillator of ATR.mq4       |
//|                                                   vasbsm@mail.ru        |
//|                                                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "vasbsm@mail.ru"
#property link      ""

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 DodgerBlue
#property indicator_width1 3
//---- input parameters
extern int       FirstAtrPeriod=138;
extern int       SecondAtrPeriod=94;
extern int       TypeMA=0;
//-----------------------
double OscAtrBuffer[];
double TempBuffer[];
//------------------------
int init()
  {
   string short_name;
   IndicatorBuffers(2);
   SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(0,OscAtrBuffer);
   SetIndexBuffer(1,TempBuffer);
   short_name="Oscillator of ATR("+FirstAtrPeriod+","+SecondAtrPeriod+","+"Type of MA="+TypeMA+")";
   IndicatorShortName(short_name);
   SetIndexLabel(0,short_name);
   SetIndexDrawBegin(0,OscAtrBuffer);
   return(0);
  }
//---------------------------------------------
int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted(),i;
   if(Bars<=FirstAtrPeriod) return(0);
   if(counted_bars<1)
      for(i=1;i<=FirstAtrPeriod;i++) OscAtrBuffer[Bars-i]=0.0;    
   //----------------
      i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double high=High[i];
      double low =Low[i];
      if(i==Bars-1) TempBuffer[i]=high-low;
      else
        {
         double prevclose=Close[i+1];
         TempBuffer[i]=1000*(MathMax(high,prevclose)-MathMin(low,prevclose));
        }
      i--;
     }
    //---------------
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   int limit=Bars-counted_bars;
   for(i=0; i<limit; i++)
      OscAtrBuffer[i]=iMAOnArray(TempBuffer,Bars,FirstAtrPeriod,0,TypeMA,i)-iMAOnArray(TempBuffer,Bars,SecondAtrPeriod,0,TypeMA,i);
    //---------------   
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Файлы:

atrimaposcillator.mq4 3 kb

Vasiliy Smirnov 2009.03.07 11:58 #260

Мало ли кому понадобится... используется у болгара.

Кому стратегию? Много и бесплатно) - страница 26