Наша МАша! - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идеальная фаза (количество точек для расчета) всегда изменяется как и для обычной EMA,
у фазы есть определенный корридор для колебаний. в поиске фазы и ема эргодическая теория играет не последнюю роль.
Это всё конечно супер, но я не понял только одного - "Хде деньги, Зин?"(с).....это спел ещё Высоцкий......
Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
Во как сильно беспокоят треугольные дела,
Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.
Это всё конечно супер, но я не понял только одного - "Хде деньги, Зин?"(с).....это спел ещё Высоцкий......
:) они есть. есть даже среди МАшек. но не так много как многие хотят.
у фазы есть определенный корридор для колебаний. в поиске фазы и ема эргодическая теория играет не последнюю роль.
Поиск фазы - это утопия. В начале европейской сессии равновероятно следует 1) прокол в одну сторону, а потом основная движуха в другую 2) сразу движуха 3) прокол, сильная коррекция и движуха в сторону прокола 4) просто флэт в диапзоне. У амеров вообще другие конструкции "обмана рынка".
использую системы сду в основном для нахождения цен на какие-то продукты.
ваша сду сделана для описания изменений скорости. насколько понимаю это соответствует dS/S.
Из вашего уравнения получается, что приращение курса в момент времени t равно
dv(t)/v(t) = a(0)- integral(alpha a(s), ds, 0, t)+integral(sqrt(2 alpha sigma^2, dN(s), 0, t)
я не совсем понимаю суть этого уравнение, у него оч. странное мат ожидание.
Есть такая книга "Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты" Халл Джон К. на русском, это самое простое что есть, там все СДУ...
Нужный класс сду это вот этот https://en.wikipedia.org/wiki/It%C5%8D_calculus#It.C5.8D_processes
А эта система и есть этого класса. Решать их можно по разному в форме ИТО и в форме Стратановича.
По поводу мат. ожидания. А у котировок мож какое ? Мне думается тоже странное ил я не прав ?
А эта система и есть этого класса. Решать их можно по разному в форме ИТО и в форме Стратановича.
По поводу мат. ожидания. А у котировок мож какое ? Мне думается тоже странное ил я не прав ?
общая форма процесса dS(t)/S(t) = mu(t) dt + sigma(t) dW(t). dW(t)=sqrt(t)dN(t).
dmu(t)/mu(t)=... и dsigma(t)/sigma(t)=.... тоже процессы. таким образом получается система СДУ с общей ковариационной матрицей.
В этом случае мат ожидание равно mu(t). В случае вашего процесса я толком не понимаю к чему идет процесс....
Интеграл Стратоновича в финансах используется реже, т.к. "рисует".
to NorthernWind
Привет Северный Ветер. Рад тебя снова видеть! :о)
...
На этом всё, надоело.
А я оказался более терпеливым :о)
to NorthernWind
Привет Северный Ветер. Рад тебя снова видеть! :о)
А я оказался более терпеливым :о)
Привет, grasn, ничего не могу поделать с собой, когда вижу такое. :-) Удачи тебе в твоих начинаниях. И не слушай никого, всё ты делаешь правильно. Не знаю точно как именно, но правильно. :-) Ну всё, ухожу на глубину.
... Ну всё, ухожу на глубину.
Очень жаль. Редко появляешся. Теперь снова ныряеш (( Может поделился чемнибудь интересным, красивые у тебя были исследования. Неужели все, остановился ?
Очень жаль. Редко появляешся. Теперь снова ныряеш (( Может поделился чемнибудь интересным, красивые у тебя были исследования. Неужели все, остановился ?
Ничего не остановилось. На рынке нельзя стоить. Рынок "меняется" и нужно меняться вместе с ним, иначе смерть депозита. Извините, но времени действительно очень немного.