Наша МАша! - страница 19

 
sak120 >>:

Идеальная фаза (количество точек для расчета) всегда изменяется как и для обычной EMA,

у фазы есть определенный корридор для колебаний. в поиске фазы и ема эргодическая теория играет не последнюю роль.

 
LeoV >>:

Это всё конечно супер, но я не понял только одного - "Хде деньги, Зин?"(с).....это спел ещё Высоцкий......

Сорок душ посменно воют, раскалились добела,
Во как сильно беспокоят треугольные дела,
Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.

 
LeoV >>:

Это всё конечно супер, но я не понял только одного - "Хде деньги, Зин?"(с).....это спел ещё Высоцкий......

:) они есть. есть даже среди МАшек. но не так много как многие хотят.

 
Quant >>:

у фазы есть определенный корридор для колебаний. в поиске фазы и ема эргодическая теория играет не последнюю роль.

Поиск фазы - это утопия. В начале европейской сессии равновероятно следует 1) прокол в одну сторону, а потом основная движуха в другую 2) сразу движуха 3) прокол, сильная коррекция и движуха в сторону прокола 4) просто флэт в диапзоне. У амеров вообще другие конструкции "обмана рынка".

 
Quant писал(а) >>

использую системы сду в основном для нахождения цен на какие-то продукты.

ваша сду сделана для описания изменений скорости. насколько понимаю это соответствует dS/S.

Из вашего уравнения получается, что приращение курса в момент времени t равно

dv(t)/v(t) = a(0)- integral(alpha a(s), ds, 0, t)+integral(sqrt(2 alpha sigma^2, dN(s), 0, t)

я не совсем понимаю суть этого уравнение, у него оч. странное мат ожидание.

Есть такая книга "Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты" Халл Джон К. на русском, это самое простое что есть, там все СДУ...

Нужный класс сду это вот этот https://en.wikipedia.org/wiki/It%C5%8D_calculus#It.C5.8D_processes

А эта система и есть этого класса. Решать их можно по разному в форме ИТО и в форме Стратановича.

По поводу мат. ожидания. А у котировок мож какое ? Мне думается тоже странное ил я не прав ?

 
Prival >>:

А эта система и есть этого класса. Решать их можно по разному в форме ИТО и в форме Стратановича.

По поводу мат. ожидания. А у котировок мож какое ? Мне думается тоже странное ил я не прав ?

общая форма процесса dS(t)/S(t) = mu(t) dt + sigma(t) dW(t). dW(t)=sqrt(t)dN(t).

dmu(t)/mu(t)=... и dsigma(t)/sigma(t)=.... тоже процессы. таким образом получается система СДУ с общей ковариационной матрицей.

В этом случае мат ожидание равно mu(t). В случае вашего процесса я толком не понимаю к чему идет процесс....

Интеграл Стратоновича в финансах используется реже, т.к. "рисует".

 

 to NorthernWind

Привет Северный Ветер. Рад тебя снова видеть! :о)

...

На этом всё, надоело.

А я оказался более терпеливым :о) 

 
grasn >>:

to NorthernWind

Привет Северный Ветер. Рад тебя снова видеть! :о)

А я оказался более терпеливым :о)

Привет, grasn, ничего не могу поделать с собой, когда вижу такое. :-) Удачи тебе в твоих начинаниях. И не слушай никого, всё ты делаешь правильно. Не знаю точно как именно, но правильно. :-) Ну всё, ухожу на глубину.

 
NorthernWind писал(а) >>

... Ну всё, ухожу на глубину.

Очень жаль. Редко появляешся. Теперь снова ныряеш (( Может поделился чемнибудь интересным, красивые у тебя были исследования. Неужели все, остановился ?

 
Prival >>:

Очень жаль. Редко появляешся. Теперь снова ныряеш (( Может поделился чемнибудь интересным, красивые у тебя были исследования. Неужели все, остановился ?

Ничего не остановилось. На рынке нельзя стоить. Рынок "меняется" и нужно меняться вместе с ним, иначе смерть депозита. Извините, но времени действительно очень немного.