Наша МАша! - страница 15

 
grasn писал(а) >>

to LeoV

Ну а Вы на что тратите свою жизнь?

Я бы посоветовал вам обратиться к чемпионату - но вы скажете, что это демо и рулетка, хотя из него можно сделать некоторые выводы, что работать и зарабатывать реально, если отбросить задранное до максимума ММ(из-за которого и получается рулетка) и некоторые ошибки, которые возможно допустить, но которые в жизни по ходу исправить можно, а на чемпе нельзя. Тогда я вам посоветую обратиться к памм-счетам. Это реальные деньги с реальными инвесторами, где можно увидеть, что можно очень не плохо зарабатывать - есть некоторые специалисты, которые делают 10000% за 2 месяца. )))) Конечно увеличение депо в 330 раз за 2 часа это не реально, но какие-то вменяемые проценты с вменяемого депозита зарабатывать реально - даже не будучи трейдером, а работая инвестором, правильно распределяя деньги между трейдерами......)))))

 
LeoV >>:

правильно распределяя деньги между трейдерами......)))))

+1

 

to Quant

Напомню, что уже попрощался. :о) Но это по той простой причине, что счетчик отсчетов показывает завершение очередного сбора статистики и проверки модели. Нужно будет анализировать результаты, так, что это как бы уже крайний пост :0)))

Значит это уже не тех. анализ, и совсем не то, о чем у Вас описано.

Я никогда не писал, что в основе лежит тех.анализ. Не выдумываете. Читайте внимательно, а лучше с начала, а то я буду так же додумывать.

Какие научные статьи ...

В основе лежит анализ памяти временного ряда и еще некоторые тонкости. Будет время - напишу в своей ветки концепцию, а сейчас - занят, звиняйте


to LeoV

Ну я бы так не сказал..... Я не считаю себя за корову...... Если кто-то считает - то это его выбор )))))

Не льстите себе, а самому себе я уже перестал, к тому же - это шутка, если вдруг самолюбие задето слишком сильно :о))). О том что мы коровы в статистическом смысле показывают результаты периодических проведений любых чемпионатов. Нужно просто понять его цифры, а это легко сделать если представить организаторов как некий теоретический ДЦ. Все становится видно и понятно как работает ДЦ, об этом много писал и писалось, надоело.


Нет ни одного трейдера, который бы все время выигрывал оставаясь на рынке в условном режиме 24x7x365. Самое главное - это не бабло заработать (вспоминая BARS - ика), а во время выйти из рынка (прихватив с собой скромное количество). И вход важен, но не на столько, как выход :о) Немного абстрактно, но в тему: есть замечательный мультик - побег из курятника. Когда куры перебирают варианты побега звучит следующий диалог (на память):

- подкоп - пробовали, а это - то пробовали, а это -это пробовали ..

- а что еще не пробовали?

- пробовали не сбегать из курятника

- О! Это может сработать!!!!


Вы не правильно меня поняли. Маткады, Матлабы - это хорошо и с этим спору нет. Я задал всего лишь один простой вопрос, на который так и не получил ответ.

Вы меня просто смешите!!! Вы же спрашивали на КОЙ НУЖНЫ ВСЯКИЕ ЛАБЫ... а тут пишите Маткады, Матлабы - это хорошо и с этим спору нет. ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ ТО? ОПРЕДЕЛИТЕСЬ!

 
grasn писал(а) >> Вы меня просто смешите!!! Вы же спрашивали на КОЙ НУЖНЫ ВСЯКИЕ ЛАБЫ... а тут пишите Маткады, Матлабы - это хорошо и с этим спору нет. ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ ТО? ОПРЕДЕЛИТЕСЬ!

Применение этих программ совершенно не означает что нужно усложнять и наворачивать под планку свои ТС.

 
grasn писал(а) >>

to LeoV

Не льстите себе, а самому себе я уже перестал, к тому же - это шутка, если вдруг самолюбие задето слишком сильно :о))). О том что мы коровы в статистическом смысле показывают результаты периодических проведений любых чемпионатов. Нужно просто понять его цифры, а это легко сделать если представить организаторов как некий теоретический ДЦ. Все становится видно и понятно как работает ДЦ, об этом много писал и писалось, надоело.

Нет ни одного трейдера, который бы все время выигрывал оставаясь на рынке в условном режиме 24x7x365. Самое главное - это не бабло заработать (вспоминая BARS - ика), а во время выйти из рынка (прихватив с собой скромное количество). И вход важен, но не на столько, как выход :о) Немного абстрактно, но в тему: есть замечательный мультик - побег из курятника. Когда куры перебирают варианты побега звучит следующий диалог (на память):

- подкоп - пробовали, а это - то пробовали, а это -это пробовали ..

- а что еще не пробовали?

- пробовали не сбегать из курятника

- О! Это может сработать!!!!

У каждого своя философия жизни. И не 24х7х365, а всего лишь 24х5х250.

 
Quant писал(а) >>

Потратить всю жизнь на теоретические изыски, или использовать мощную уже созданную базу для практической работы. Это Ваш выбор.

Действительно часто люди занимаются какими-то изысканиями лишь ради самих изысканий, позабыв об истинной целе. Правда и в том, что научно-технический прогресс не возможен без теоретиков, оторвавшихся от жизни и пребывающих в своем мире.

*

Думал, тут идет банальное обсуждение МАшек, а тут все значительно интереснее :)

Кстати, про МАшек. Их многие любят использовать для сглаживания, в т.ч. и стопы по ним трейлят. А как вам такой метод сглаживания?

Пусть

X[i] - исходный сигнал i-го бара (это может быть либо Open, либо Hight, лобо Low, либо какое-то среднее этих значений)

Y[i] - преобразованный (сглаженный) сигнал

индексация баров такая же, как и в MT

Тогда

Y[i] = Y[i+1] + dY[i]

где

dY[i] - приращение преобразованного сигнала на i-м баре

dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K

K - коэффициент инертности, чем он больше, тем инертнее ведет себя Y на малых расстояниях от X

Плюс этого метода в том, что на малых расхождениях X и Y преобразованный сигнал весьма инертен, но с ростом расхождения растет и скорость следования Y за X.

 
PapaYozh писал(а) >>

Тогда

Y[i] = Y[i+1] + dY[i]

где

dY[i] - приращение преобразованного сигнала на i-м баре

dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K

Перепишем ваше равенство:

Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+ ( X[i] - Y[i+1] ) / K, положив 1/К=w, имеем: Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+w( X[i] - Y[i+1] )

Cравним теперь с выражением для простой експоненциальную средней (ЕМА): ЕMA[i]=ЕMA[i+1]+w*(Open[i]-ЕMA[i+1]);

Итак, вы представили нам експоненциальную среднюю, что дальше?

 
Neutron писал(а) >>

Итак, вы представили нам експоненциальную среднюю, что дальше?

Да, действительно, это оно :(

Но лучше не по открытиям строить, а по хаям и по ловам.

Что дальше? Дальше - либо профит, либо лось.

 
Quant писал(а) >>

...

Потратить всю жизнь на теоретические изыски, или использовать мощную уже созданную базу для практической работы.

Поделитесь, что Вы считаете мощной базой. Только, пожалуйста, побольше конкретики, не отсылайте к Ширяеву, тут многие его читали или другим книгам. Мне как авиационному радиоинженеру было бы интересно (всю жизнь занимался алгоритмами обнаружения, сопровождения и наведения, я думаю, как летчику Вам должно быть понятно, что это). На рынке довольно давно.

 
Quant >>:

Извиняюсь перед многоуважаемым создателем ветки за оффтоп...

Что касается инструментов, разумеется ничего не имею против.

Далее, про 70е, тут вопрос о подходе к зарабатыванию денег. пропустив котиру через фильтр это конечно хорошо, но слабовато...

Grasn, мне понравилась ваша ветка про систему управления активами.

"Надеюсь, что сама по себе идея скрестить ежа с ужом уже заслуживает отдельной и почетной премии доктора Шнобеля. "

Вам не кажется, что это есть люди, которые уже ставили эту задачу?

Раз вы уж полезли в математические финансы, может следует с азов начать, а не придумывать непонятно что....

Для чего используется мат. программирование, насколько понял, вы хотите сказать об уравнении Бельмана.

В финансах оно используется, для нахождения в момент времени всех оптимальных (в соответствии с основной задачей) параметров системы, используя сегодняшнюю инф. (цепи Маркова).

Теорию можно почитать здесь https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming (слева на Русский ссылка).

Что касается вашего волнового анализа, честно говоря, я не использую такие подходы, поэтому не знаю, как это вообще на практике работает.

Думаю, что ничего хорошего с этого не получится.

Извечный вопрос во всех задачах не инструмент, которым решается задача, а то, что модели будет доступно на входе и насколько это реально объясняет феномен возникновения потенциальной прибыли.

Если вам интересно управление активами с использованием мат. методов, рекомендую взглянуть Марковица и его потомков, и разумеется Karatzas Mathematical Finance.

Очень много апломба. Как то даже не ловко за вас.


И кстати, " Марковица и его потомков", - как показывает опыт, ни чуть не лучше оказались, чем многие тут собравшиеся. Нобилевская премия в области экономики - это не гарантия от слива. :)